Блог им. Boris_Boos

Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Антон Куклев

Коллеги, всем добра!

Предлагаю сегодня в рамках нашего традиционного опросника участников конкурса предоставить слово единственному оставшемуся участнику отдельной номинации миниБот  Антон Куклев.

На момент начала конкурса у участника был небольшой опыт работы с опционами, он рассматривал свое участие как возможность как хорошую возможность потестить этот инструмент в реальных боевых условиях. Несмотря на то, что номинант остался в одиночестве в своей номинации, он продолжает героически биться, нарабатывая таким образом необходимый опыт, который просто невозможно получить другим способом, в общем – респект за упорство.

Думаю, будет интересно услышать его мысли об опционах по прошествии этого времени.

Текущие результаты участника.

Рис. 1. Таблица изменения суммы на конкурсном счете
Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Антон Куклев


Наш традиционный типовой опросник:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

Просьба участнику сформировать ответы на опросник в комментариях и ответить на вопросы других участников

 

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

★1
21 комментарий
Спасибо за представление! Вот уж не ожидал интерес к моей персоне, учитывая мой скромный результат в конкурсе)
1. Трейдингом начал заниматься в 2001 году. Потом моя профессиональная деятельность ушла далеко от рынков. Я с несколькими перерывами торговал уже на свои. Никаких сверхъестественных доходностей никогда не было, так торговля с переменным успехом. В основном акции на ММВБ.
2. недельные опционы на Ри.
3. Статические конструкции без ДХ, без корректировки до экспирации. 
4. Вход раз в неделю. На основе модели определяется более подходящая опционная стратегия.
5. Экспирация)
6. С учетом размера конкурсного счета и выбранного инструмента риск-менеджмент практически не возможен.
7. Квик, OptionFVV, R. 
8. В целом эксперимент можно считать завершенным. Вывод: работа со статичными конструкциями — сомнительное мероприятие. Возьму некоторую паузу на переосмысление, возможно, еще вернусь к опционам с новыми идеями.
avatar
Антон Куклев, Вы молодец! Не боитесь признавать ошибки, значит уже на голову выше большей части активно пишущих. Удачи!
avatar
Антон Куклев, эксперименты без бэктеста — так себе удовольствие
avatar
FatCat, я разве говорил, что бэктеста не было? Используемая стратегия проходила бэктест на имеющейся истории улыбок от биржи. Но бэктест опционной стратегии дает очень приблизительный результат…
avatar

Антон Куклев, 

Вывод: работа со статичными конструкциями — сомнительное мероприятие.

 

Почему-то статичные конструкции выглядят красиво только на страницах толстых учебников. Сначала tashik сделала такой вывод, теперь и Вы тоже констатируете сей факт.

 

К сожалению, ни на 20 тысяч, ни на 40 нормально с дельта-хеджем не поработать, имхо.

 

Успехов Вам!

 

Кстати, Вы упомянули в инструментах R. Можете кратко описать что именно там моделируете? Случайно не time-series forecasting ?

avatar
ch5oh, не совсем forecasting. Подгоняю параметры разных time-series моделей и смотрю что получилось, насколько параметры устойчивы. В R идет подготовка данных, обработка результата, визуализация. Моделирование провожу в Stan через rstan.
avatar
Антон Куклев, очень интересно. Не знал, что есть устойчивые модели для ценовых серий.
avatar
ch5oh, на некотором не очень продолжительном временном отрезке)
avatar
Антон Куклев, думал в лучшем случае 1 бар имеет смысл предсказывать. И потом смотреть, что из него можно выжать…
avatar
ch5oh, я тоже так думал. Но оказалось, что те модели, которые я тестировал, лучше предсказывают на 5 баров чем на один. Диперсия прогноза конечно больше, но и попадание в рынок лучше.
avatar
Антон Куклев, а есть какие-то мысли по новым идеям из п.8? что бы хотелось еще потестить?
avatar
Борис Боос, то что хотел потестить, уже потестил, гештальт закрыт) Изначально идея состояла именно в статичных конструкциях типа открыл и забыл до экспирации, даже терминал не открывать. Возможно, следующим этапом будет периодическая корректировка. Но пока конкретных идей нет.
avatar
Антон Куклев, конструкции от покупки практиковали или от продажи?
avatar
kachanov, разнообразные спреды, в основном направленная бабочка.
avatar
Антон Куклев, я правильно понимаю, что делался некий прогноз по диапазону цены на экспирацию и исходя из этого формировалась определенная конструкция, реализующая прогноз?

avatar
kachanov, строится прогнозная плотность вероятности цены на экспирацию. А на основании плотности выбирается конструкция.
avatar
Антон Куклев, а основа для расчета прогноза?
прошлые экспирации или некоторый период последних изменений цены?
avatar
kachanov, период последних цен.
avatar
Антон Куклев, но и не говорили, что он был) При этом счёт за пять месяцев просадило на 50% на абсолютно спокойном рынке. Хотя статистически пять месяцев не срок, но направленная на юг эквити могла бы и раньше насторожить, матчится ли торгуемая модель с рынком
avatar
FatCat, может, модели предсказывали сильное движение и позиции были лапками кверху?
avatar
FatCat, не говорил, не спорю) Основная просадка по счету, когда эксперимент закончился, решил посчикотать нервы продажами стредла) А рынок как раз перестал быть вялым…
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн