Борис Боос
Борис Боос личный блог
19 ноября 2019, 12:04

Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Антон Куклев

Коллеги, всем добра!

Предлагаю сегодня в рамках нашего традиционного опросника участников конкурса предоставить слово единственному оставшемуся участнику отдельной номинации миниБот  Антон Куклев.

На момент начала конкурса у участника был небольшой опыт работы с опционами, он рассматривал свое участие как возможность как хорошую возможность потестить этот инструмент в реальных боевых условиях. Несмотря на то, что номинант остался в одиночестве в своей номинации, он продолжает героически биться, нарабатывая таким образом необходимый опыт, который просто невозможно получить другим способом, в общем – респект за упорство.

Думаю, будет интересно услышать его мысли об опционах по прошествии этого времени.

Текущие результаты участника.

Рис. 1. Таблица изменения суммы на конкурсном счете
Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Антон Куклев


Наш традиционный типовой опросник:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

Просьба участнику сформировать ответы на опросник в комментариях и ответить на вопросы других участников

 

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

21 Комментарий
  • Антон Куклев
    19 ноября 2019, 13:49
    Спасибо за представление! Вот уж не ожидал интерес к моей персоне, учитывая мой скромный результат в конкурсе)
    1. Трейдингом начал заниматься в 2001 году. Потом моя профессиональная деятельность ушла далеко от рынков. Я с несколькими перерывами торговал уже на свои. Никаких сверхъестественных доходностей никогда не было, так торговля с переменным успехом. В основном акции на ММВБ.
    2. недельные опционы на Ри.
    3. Статические конструкции без ДХ, без корректировки до экспирации. 
    4. Вход раз в неделю. На основе модели определяется более подходящая опционная стратегия.
    5. Экспирация)
    6. С учетом размера конкурсного счета и выбранного инструмента риск-менеджмент практически не возможен.
    7. Квик, OptionFVV, R. 
    8. В целом эксперимент можно считать завершенным. Вывод: работа со статичными конструкциями — сомнительное мероприятие. Возьму некоторую паузу на переосмысление, возможно, еще вернусь к опционам с новыми идеями.
    • Лисицин
      19 ноября 2019, 14:09
      Антон Куклев, Вы молодец! Не боитесь признавать ошибки, значит уже на голову выше большей части активно пишущих. Удачи!
    • FatCat
      19 ноября 2019, 14:17
      Антон Куклев, эксперименты без бэктеста — так себе удовольствие
      • Антон Куклев
        19 ноября 2019, 14:39
        FatCat, я разве говорил, что бэктеста не было? Используемая стратегия проходила бэктест на имеющейся истории улыбок от биржи. Но бэктест опционной стратегии дает очень приблизительный результат…
    • ch5oh
      19 ноября 2019, 15:19

      Антон Куклев, 

      Вывод: работа со статичными конструкциями — сомнительное мероприятие.

       

      Почему-то статичные конструкции выглядят красиво только на страницах толстых учебников. Сначала tashik сделала такой вывод, теперь и Вы тоже констатируете сей факт.

       

      К сожалению, ни на 20 тысяч, ни на 40 нормально с дельта-хеджем не поработать, имхо.

       

      Успехов Вам!

       

      Кстати, Вы упомянули в инструментах R. Можете кратко описать что именно там моделируете? Случайно не time-series forecasting ?

      • Антон Куклев
        19 ноября 2019, 15:41
        ch5oh, не совсем forecasting. Подгоняю параметры разных time-series моделей и смотрю что получилось, насколько параметры устойчивы. В R идет подготовка данных, обработка результата, визуализация. Моделирование провожу в Stan через rstan.
        • ch5oh
          19 ноября 2019, 19:36
          Антон Куклев, очень интересно. Не знал, что есть устойчивые модели для ценовых серий.
          • Антон Куклев
            19 ноября 2019, 20:14
            ch5oh, на некотором не очень продолжительном временном отрезке)
            • ch5oh
              19 ноября 2019, 22:45
              Антон Куклев, думал в лучшем случае 1 бар имеет смысл предсказывать. И потом смотреть, что из него можно выжать…
              • Антон Куклев
                20 ноября 2019, 06:09
                ch5oh, я тоже так думал. Но оказалось, что те модели, которые я тестировал, лучше предсказывают на 5 баров чем на один. Диперсия прогноза конечно больше, но и попадание в рынок лучше.
      • Антон Куклев
        19 ноября 2019, 16:01
        Борис Боос, то что хотел потестить, уже потестил, гештальт закрыт) Изначально идея состояла именно в статичных конструкциях типа открыл и забыл до экспирации, даже терминал не открывать. Возможно, следующим этапом будет периодическая корректировка. Но пока конкретных идей нет.
    • kachanov
      19 ноября 2019, 18:11
      Антон Куклев, конструкции от покупки практиковали или от продажи?
      • Антон Куклев
        19 ноября 2019, 20:17
        kachanov, разнообразные спреды, в основном направленная бабочка.
        • kachanov
          19 ноября 2019, 20:41
          Антон Куклев, я правильно понимаю, что делался некий прогноз по диапазону цены на экспирацию и исходя из этого формировалась определенная конструкция, реализующая прогноз?

          • Антон Куклев
            19 ноября 2019, 21:13
            kachanov, строится прогнозная плотность вероятности цены на экспирацию. А на основании плотности выбирается конструкция.
            • kachanov
              19 ноября 2019, 21:31
              Антон Куклев, а основа для расчета прогноза?
              прошлые экспирации или некоторый период последних изменений цены?
  • FatCat
    19 ноября 2019, 19:20
    Антон Куклев, но и не говорили, что он был) При этом счёт за пять месяцев просадило на 50% на абсолютно спокойном рынке. Хотя статистически пять месяцев не срок, но направленная на юг эквити могла бы и раньше насторожить, матчится ли торгуемая модель с рынком
    • ch5oh
      19 ноября 2019, 19:35
      FatCat, может, модели предсказывали сильное движение и позиции были лапками кверху?
    • Антон Куклев
      19 ноября 2019, 20:21
      FatCat, не говорил, не спорю) Основная просадка по счету, когда эксперимент закончился, решил посчикотать нервы продажами стредла) А рынок как раз перестал быть вялым…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн