Постов с тегом "опционы": 10700

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

По каким ценам выкупают опционы на планках?



По каким ценам выкупают опционы на планках?

Вопрос знатокам сего крутого бизнеса — как торговля опционами.

Уважаемые господа, кто в теме — по каким ценам принудительно закрывают позы по проданным опционам на планках при повышении ГО???




Опционная стратегия УТКОНОС

    • 01 апреля 2024, 08:46
    • |
    • Stanis
  • Еще
Это торговая стратегия, основанная на форме утиного клюва ( Duckbill Strategy).

Она также известна как стратегия “двойного дна” или “W-образный паттерн”. Это популярная стратегия среди трейдеров, которые стремятся определить потенциальные возможности для покупки на рынке.

Стратегия duckbill основана на идее о том, что рынок имеет тенденцию двигаться по повторяющимся моделям.
Эти модели можно определить, посмотрев на графики и проанализировав движение цены.
Паттерн утконоса — это бычий разворотный паттерн, который возникает после нисходящего тренда.

 Следует совершить покупку СALL в данной точке. 

 Узор состоит из двух впадин, разделенных вершиной посередине.
Эти две впадины образуют форму буквы “W”, поэтому этот узор также называют “узором W”.
Вершина посередине известна как “клюв” утки.

Первый минимум формируется, когда рынок находится в нисходящем тренде. Этот минимум представляет собой уровень поддержки, который является точкой, в которой давление продавцов исчерпывается и покупатели начинают действовать. Затем цена отскакивает назад, образуя пик в середине.



( Читать дальше )

Опционный калькулятор — 130 тыс. просмотров!

Опционный калькулятор набирает обороты — более 20 тыс. уникальных клиентов воспользовались сервисом для получения:

▫️ ГО по позиции,

▫️ биржевой комиссии,

▫️ кривой волатильности,

▫️ доски опционов,

▫️ греков опционов и др.

Бесплатно и в режиме реального времени.

Как пользоваться опционным калькулятором? Смотрите наш вебинар.

Опционный калькулятор — 130 тыс. просмотров!

Сигналы о снижении ставок способствуют стратегиям "купи и держи"

    • 28 марта 2024, 12:15
    • |
    • RUH666
  • Еще
После заверений центральных банков о снижении процентных ставок оптимизм на фондовых рынках разгорается с новой силой. У инвесторов нет причин продавать, а медведям остается лишь ждать катализаторов, которые могут сорвать это ралли. Сигнал Федеральной резервной системы о том, что три снижения процентных ставок в этом году все еще не за горами, только что привел европейский индекс Stoxx 600 к девятой подряд неделе роста, что стало самой длинной победной серией за последние 12 лет. Хотя индекс Stoxx и его аналог Euro Stoxx 50 из числа «голубых фишек» могут выглядеть несколько перекупленными, на самом деле нет никаких признаков чрезмерного роста, который бы вызвал технические красные флажки. «ФРС произнесла лучшую из возможных речей для акций, — говорит технический аналитик DayByDay Валери Гасталди. Краткосрочные и долгосрочные тренды остаются „бычьими“, что означает, что большинство плохих новостей будут быстро преодолены, и будут достигнуты новые максимумы, добавляет она. В такие периоды ни один метод не может превзойти стратегию „купи и держи“.

( Читать дальше )

Лайфхаки для рамки

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

В других статьях, посвящённых рамке (проданный стренгл), было много вопросов (@Hired, @GoGo), по поводу того, что делать, если края рамки начинают гореть? Вариантов решения проблемы действительно множество, но я расскажу о тех, которые использую сам.

Прежде всего оговорюсь: выбор диапазона и базового актива не тема данной статьи. Рамку я использую еженедельно последние полгода на три актива: Сбер, Газпром и Лукойл. За это время края горели 6 раз, по 2 на каждый актив, т. е. примерно 8% из всех случаев. Возьмём 10% за бенчмарк. Соответственно, если у вас края горят чаще, чем в 10% случаев, то есть смысл подумать над правильностью выбора диапазона и/или базового актива.

Лайфхак №1 — это ребаланс. Т.е. в ситуации когда одной границе угрожает опасность, нужно или закрыть угрожающий участок (путём выкупа) и/или нарастить позу на границах вне угрозы. При этом никогда не пытайтесь «ловить падающие ножи»: наращивать позу на проблемной ноге. История не знает сослагательного наклонения, торгуя опционами — это понимаешь как никогда.



( Читать дальше )

Опционы. Про риск - доходность.

Тут один из пользователей, решил что поймал удачу за хвост, и посчитал риск-доходность опционов, через среднедневное отклонение базового актива.
Причем, пропагандирует для начинающих.
Блокируя всех опытных...
И получается, покупка опционов в среднем не выгодна. 
Я бы согласился, что в среднем да. Но, если рассмотреть базовый актив (курс доллара) долгосрочно, то движения были очень сильные.
А хороших движений давно не было. 
И сейчас, это как натянутая пружина.
В моменте может просто выстрельнуть в разы. 




Отказ от брокеров

ЦБ и Мосбиржа рассматривают вариант прямого доступа инвесторов к инструментам на бирже.

Вопрос: что будет с гарантийным обеспечением для маржируемых опционов? ВТБ поднимает ГО для данных опционов во вторник вечером до уровня ГО фьючерса, БКС и Финам это делают в четверг (в день экспирации) после дневного клиринга. Из-за повышенного ГО невозможно заниматься внутридневными спекуляциями с данными инструментами, а в других инструментах и риск, и прибыль совершенно другие.

Как заработать на волатильности?

    • 26 марта 2024, 09:59
    • |
    • Stanis
  • Еще
Волатильность один из важнейших критериев в оценке состояния рынка.
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах  определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.

Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!

То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.

Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность  самого фьючерса Si-09.25?

Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.

А значит, на этом можно заработать!

Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.

Волатильность Si-09.25 равна ....?

Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))

Анализ рынка: прогнозы и рекомендации на основе опционных балансов | 22 марта 2024

Друзья! Всем добрый день. Сегодня у нас пятница, 22 марта 2024 года. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить сегодня на рынках.


Начнём мы с того, что сегодня у нас вечером будет выступление Джерома Пауэлла — это председатель Федеральной резервной системы. Соответственно, до этого времени, то есть до этого выступления, рынок вряд ли будет как-то активно себя проявлять, но уже на самом выступлении рынок, скорее всего, может очень хорошо реагировать.


Что на текущий момент у нас по опциональным балансам? Если посмотреть на график, вы можете видеть, что на сегодняшний день уровень опционного баланса интердей 5170. Цена находится выше него, соответственно, у нас открывается возможность для покупок.


Могут ли быть большие снижения? Да, могут быть большие снижения, но тем не менее, в принципе, тенденция пока не сломилась и остаётся всё то же самое.


Если посмотреть на среднесрочные опционные балансы, это синяя линия, он продолжает повышаться, но в последнее время есть небольшое торможение. Это как бы такой небольшой признак того, что возможно сегодня или, вернее, в понедельник, могут быть какие-то коррекционные движения. А это нужно учитывать.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн