опционы

К позиции открытой ранее решил докупить волатильности и заравнять гамму.
в итоге имеем покупку слабодельтаположительного стреддла на 170000 страйке.
http://smart-lab.ru/blog/46223.php 

в он лайне позу можно смотреть тут
www.option.ru/analysis/option?shportf=86a8da791d5c5cdc95fbb4f5f26bee1a#position 

приветсвую!
может я предвзят и скорее всего так..


1)
подобные посты и по рынку от Д.Кулешова
и по опционам просто фееричны.

КОРОТКО.ЯСНО.В ТЕМУ.

http://smart-lab.ru/blog/46512.php 


2)
Четкие обзоры Д.Сухова(ака «админ»,«винс»)
ситуационного фундаментала ликвидности 
просто и о том как  реально есть и, что локально влияет.

http://smart-lab.ru/blog/46550.php

п.с.
На смартлаб приходят качественные авторы «второй волны». 

AAPL сделал 5-е в двух размерностях — хотя там и маячат цели на 650, риск коррекции высокий. Ухмылка самая пологая за 2 года — коллы дороги по отношению к путам. Обычно в таких случаях имеет смысл продавать колл, покупать пут, потом хеджить. Либо просто продавать колл потом хеджить. При этом волатильность по APPLE на 85-м перцентиле.




оПо BAC сильный тренд вверх, волатильность на 47%-ле, ухмылка самая плоская за 2 года, ситуация похожа. Объемы по обеим бумагам на максимумах за 2 года — как на споте, так и на опционах.

Куплю путы июнь:
пут_155 за 6500
пут_160 за 8400

Продайте...)

Сформировал новую позу по опционам. Позиция «Продажа кондора. Short Condor.»

Ссылка на позу: 
www.option.ru/analysis/option?shportf=18a63f0d1a9c7e7b97687047762f241d#position
Ожидаю движение в любую сторону в течение 2-3 дней.
Прошу прокомментировать

16 марта- был конец месяца
пут 50 март умер.

15 марта  продали колл 42,5 май по цене 13,70 в прибыли и купили пут 57,5 май 21 контр по цене 2,55.
17 марта- купили пут 60 май 21 контр по цене 3,90- докупили к колу 57,5 только немного выше, получили стренгл

свободного кэша вчера было 36300, решили зайти на вторую комбинацию на кэш который освободили для RIG...
Вчера 19 марта ашли на стренгл FCX май 40 колл 51 контр по цене 1,86 и 39 пут по цене 2,18

вверх: в т 62,5 -63 продаем колл 57,5 в деньгах и на кэш с него покупаем новый колл 62,5, тянуть не можем как раньше
дальше вверх: на деньги от 57,5 колл покупаем пут 65

вниз: т 54-55 — пут 60 покроет нашу закупку (надо 6000 долларов) — возможно продаем его и оставляем бесплатные или по ситуации тянем дальше вниз


Итого на данный момент в нашей комбинации:


( Читать дальше )

Начало тут:
http://smart-lab.ru/blog/44835.php
Немного увеличил позу, сначала превратил в спрэд 1:1 в районе 170 000 пп, сегодня закрываю соотношением 1:2,2
Итак поза выглядит сейчас так:
  120 165000 путы   
-265  155000 путы 



он лайн позицию можно отслеживать тут:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=88fc41d3bde59086e0194f940c99b1de#position 

Куплю июнские опционы:
колл_180 за 4400
пут_160 за 7250

Заработайте на временном распаде...

Самые лучшие цены в стакане!!!

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
 
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue

Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее 

Плюсы  и  минусы  работы на этих  разных  рынках ....

Российский :
Низкие комиссии
Мизерный  выбор  торгуемых ликвидных  инструментов
До сих  пор  не появилось хорошего  программного  обеспечения  для  торговли опционами

Американский :
Достаточно  высокие комиссии
Широкий  выбор  ликвидных  инструментов
Большое  количество  качественного и  удобного ПО

А Вы что  бы  предпочли ?