Симулятор опционных стратегий

Собрал простенький симулятор с помощью БД, изучаю динамику IV во время крэшей (настоящих и мнимых). Выводы неоднозначные, но очевидно, что бывают поворотные точки, когда инерционность рынка выплескивается в виде ухода ММ-ов и резкого скачка. Продажа на таком скачке позволяет добиться успеха с крайне высокой степенью вероятности.

В то же время, ММы гораздо больше любят биржевую ухмылку, чем я считал ранее. И, конечно же, они такие же люди, инерционны и сложно меняют точку зрения, исходя из рынка.

Риск-премия на опционах выступает в виде отдельного класса активов, со своим распределением и динамикой.

Самое главное, что это дает интересные результаты, если наложить на простые скальпинговые правила.

Так или иначе, если бы БД была нормальной, то результаты были бы еще четче. Но очевидно, что их применение на штатах даже еще более эффективно.