Short AAPL dec strangle 595-660

22 октября 2012, 19:59
|
dhong

Margin 5% of acc-t.

WAG US, reversal (sell put 35, buy call 37, delta hedged), 5% of margin.

Ключевые слова:
NYSE,
опционы

40 | ★1

9 комментариев

с путами — отважно…

morant

22 октября 2012, 20:10
Ответить

++++

но как может быть стрэнгл с бай коллом?!

onemorefake

22 октября 2012, 21:12
Ответить

onemorefake, wag us

dhong

22 октября 2012, 23:46
Ответить

DHong, тьфу, точно… теперь ты понимаешь почему я у тебя в личке такие вопросы спрашивал))

onemorefake

23 октября 2012, 07:30
Ответить

Если AAPL Short Strangle Dec Put 595/ Call 660, то максимальная прибыль $4,230, а величина инвестиции $57,390. Это +7%, если в декабрьскую экспирацию AAPL будет стоить от 595 до 660. Вероятность убытков велика уже через два дня на отчете, когда либо цена акции уйдет выше 660, либо уйдет ниже 595. AAPL сегодня прибавил 23 доллара и стоит уже 633, прибавит 23-25 октября столько же, а 26-го утром, возможно, прибавит 40…

margin

22 октября 2012, 23:52
Ответить

margin, поглядим

dhong

23 октября 2012, 08:56
Ответить

DHong, скажите, как вы намерены управлять позицией? Будете держать до декабря или закроете при неблагоприятном сценарии? Волатильность недельных(!) опционов на отчете упадет ~ в два раза, но при этом БА, вероятно, выскочит за диапазон 595 — 660. Декабрьские опционы имеют волатильность ниже ноябрьской. По сути выходит, что вероятность прибыли крайне низкая. Прямо-таки невероятная вероятность)))

margin

23 октября 2012, 09:37
Ответить

margin, я тут напишу, когда позиция будет закрыта (скорее всего, после ухода ATM волатильности ниже 30. пока на конец дня прибыль — 2 веги. Положение БА тут скорее проблема в том плане, что временная стоимость уйдет, ну а по дельте есть определенный лимит, выше или ниже которого будет проходить хеджирование.

dhong