Блог им. optionanalyser

Страйковая волатильность

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :
  1. Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
  2. Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
  3. Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
  4. Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
  5. Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
  6. Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
  7. Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
  8. Группируем результаты
    • Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
    • Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
    • Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ
 картинка
Вопросы:
  1. Какие выводы будут ?
  2. Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
35 | ★5
10 комментариев
тут те которые называют себя опционщиками могут только обсуждать странные сайзы в бидах и оферах, покупать на целых! 1000$ стредлы с «имплицидной» )) волатильностью, а остальные напишут надеюсь лично.
avatar
Bullet
вывод — продавать опционы статистически выгоднее, чем покупать — верно, да?
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, инересный вывод, из чего он сделан?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну вот и спрашиваю
просто не понял до конца что автор поанализировал, если чессн :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, ну вот… Певец_Контртрендовых_Стратегий и не понял, что автор проанализировал )))
optionanalyser.livejournal.com/16009.html?thread=50825#t50825
цифра 6
avatar
optionanalyser
optionanalyser, угу…
ток чет меня обозвал как-то — я вроде к этому никакого отношения не имею, к контртренду
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, сорри, не имел намерения «обзываться».
Арбитражные стратегии, о которых Вы говорите, — это метод или суть, они реализуются в контртрендовое движение торгуемого инструмента по форме. Вот не рискуя проникать в суть других, остается определять их по «форме» ))

Так какие выводы из представленной таблицы?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну так да. По форме контртренд.
И все-таки я не очень понял суть того, что вы насчитали.
Хотя сознаюсь, наверно не приложил должных усилий :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Интересная идея о страйковой волатильности :)
Попробую в свои скринеры прикрутить.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, если будете прикручивать, то, имхо, стоит использовать несколько др. подход связанный с распределением движений. Блум, к сожалению, сильно ограничивает в возможностях расчета
avatar
optionanalyser

Читайте на SMART-LAB:
Фото
По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги
📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации — в чате Иволги:  👉 t.me/ivolgavdo/107522 👉...
Фото
Андрей Хохрин
06:15
Фото
Займер 1 кв. 2026 г. - инвестиции дают убытки
Займер опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2026 г.  Чистая прибыль снизилась вдвое, до 437 млн руб. При этом компания вернулась к...
Фото
Анатолий Полубояринов
06:23
Фото
Bitcoin: Покупатели разминаются перед штурмом ключевой горизонтали
Биткоин протестировал точку пересечения уровня поддержки 75500 и пробитой локальной линии даунтренда (проведенной через точки 1 и 2), параллельно...
Фото
Олег Свиргун
15:51
Фото
Сделки УК Первой! Полностью продали одну нефтегазовую компанию в НОЛЬ чтобы купить другие истории
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ...
Фото
Олег Кузьмичев
23 мая 2026, 19:07

полезные записи за 24 часа

★21 9 Как выгодно покупать юани на бирже для поездки в Китай? Подробная инструкция
★6 5 ⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 5 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами
★5 0 Кто раздаёт деньги прямо сейчас: две главные дивидендные базы
★5 21 Не бойтесь долгов. Это не приговор
★4 0 Сбербанк продолжает зарабатывать сверх суммы, вторая дефляционная неделя и премия в длинных ОФЗ!
★4 24 Суверенное ИИ в РФ невозможно
★3 0 🔥 Новые облигации на размещении с 25 по 29 мая. Краткий обзор выпусков и их параметры
★3 1 Новые облигации АФК Система 2Р14 с доходностью до 19,5% на размещении
★3 110 Т. Мартынов клевещет на СССР?!
★2 7 ⭐️Котайджест🐾 рубль продолжил укрепляться, акции продолжили снижаться. В долларах мы все богатеем
+152 110 Т. Мартынов клевещет на СССР?!
+115 117 Ну вот и все? инициатива в Думе про 35% на дивы (как на выигрыши в лотерее)
+89 41 В "ударе возмездия" по Киеву Россия задействовала 90 ракет, 600 беспилотников и "Орешник" — Bloomberg
+80 65 Обидно
+75 24 Суверенное ИИ в РФ невозможно
+66 51 Хотите почувствовать себя нищим? Зайдите в салон BMW
+60 96 За день потерял 230тыс. руб.
+55 11 Несовершенство жизни
+50 0 Сбербанк продолжает зарабатывать сверх суммы, вторая дефляционная неделя и премия в длинных ОФЗ!
+48 37 Чичваркин: я еще думаю о деньгах, потому что тупой

самые обсуждаемые сегодня

7к Квартира в 7 мин. от моря за 2,6кк
5к Азия. Понедельник.
3к Путь в «Сатурн» (4К, приключения, реж. Виллен Азаров, 1967 г.), Конец «Сатурна» (4К, приключения, реж. Виллен Азаров, 1967 г.), Бой после победы, 1 серия (4К, военный, реж. Виллен Азаров, 1972 г.)

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн