SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optionanalyser
Страйковая волатильность
- 24 октября 2012, 22:09
- |
Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :
Вопросы:
- Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
- Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
- Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
- Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
- Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
- Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
- Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
- Группируем результаты
- Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
- Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
- Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ
Вопросы:
- Какие выводы будут ?
- Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?
теги блога optionanalyser
- arbitrage
- assessment
- Balance
- bar
- broker
- cl
- cme
- common
- control
- data
- eurodollar
- excel
- forecast
- futures
- GE
- hedge fund
- historical
- hv
- IB
- IV
- margin
- ng
- option
- options
- order
- RI
- risk
- roi
- rts
- smile
- span
- Spot
- spread
- strategy
- swan
- trade
- trade strategy
- trading
- TWS
- volatility
- Volume
- volume profile
- Автоматизация торговли
- американский рынок
- арбитраж
- бар
- библиотека
- ВВП
- волатильность
- ГО
- грааль
- данные
- доходность
- евродоллар
- Инструменты
- историческая
- итоги 2012
- клуб
- Комбинация
- лебеди
- ликвидность
- Маркетмейкинг
- общее
- опционы
- ордер
- оффтоп
- оценка
- платформа
- прогноз
- риск
- РТС
- Спот
- спред
- Торговая платформа
- торговая система
- торговая стратегия
- Торговые стратегии
- трейдинг
- улыбка
- управлемый счет
- управление
- управление позицией
- фьюерсы
- фьючерс
- хедж-фонд
- цели
- Эксель
- эффективность
просто не понял до конца что автор поанализировал, если чессн :-)
optionanalyser.livejournal.com/16009.html?thread=50825#t50825
цифра 6
ток чет меня обозвал как-то — я вроде к этому никакого отношения не имею, к контртренду
Арбитражные стратегии, о которых Вы говорите, — это метод или суть, они реализуются в контртрендовое движение торгуемого инструмента по форме. Вот не рискуя проникать в суть других, остается определять их по «форме» ))
Так какие выводы из представленной таблицы?
И все-таки я не очень понял суть того, что вы насчитали.
Хотя сознаюсь, наверно не приложил должных усилий :-)
Попробую в свои скринеры прикрутить.