Блог им. optionanalyser

Страйковая волатильность

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :
  1. Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
  2. Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
  3. Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
  4. Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
  5. Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
  6. Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
  7. Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
  8. Группируем результаты
    • Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
    • Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
    • Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ
 картинка
Вопросы:
  1. Какие выводы будут ?
  2. Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?
34 | ★5
10 комментариев
тут те которые называют себя опционщиками могут только обсуждать странные сайзы в бидах и оферах, покупать на целых! 1000$ стредлы с «имплицидной» )) волатильностью, а остальные напишут надеюсь лично.
avatar
Bullet
вывод — продавать опционы статистически выгоднее, чем покупать — верно, да?
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, инересный вывод, из чего он сделан?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну вот и спрашиваю
просто не понял до конца что автор поанализировал, если чессн :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, ну вот… Певец_Контртрендовых_Стратегий и не понял, что автор проанализировал )))
optionanalyser.livejournal.com/16009.html?thread=50825#t50825
цифра 6
avatar
optionanalyser
optionanalyser, угу…
ток чет меня обозвал как-то — я вроде к этому никакого отношения не имею, к контртренду
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, сорри, не имел намерения «обзываться».
Арбитражные стратегии, о которых Вы говорите, — это метод или суть, они реализуются в контртрендовое движение торгуемого инструмента по форме. Вот не рискуя проникать в суть других, остается определять их по «форме» ))

Так какие выводы из представленной таблицы?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну так да. По форме контртренд.
И все-таки я не очень понял суть того, что вы насчитали.
Хотя сознаюсь, наверно не приложил должных усилий :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Интересная идея о страйковой волатильности :)
Попробую в свои скринеры прикрутить.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, если будете прикручивать, то, имхо, стоит использовать несколько др. подход связанный с распределением движений. Блум, к сожалению, сильно ограничивает в возможностях расчета
avatar
optionanalyser

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
13:51
Фото
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13 💼 Предварительные параметры выпуска: 🔵 Предварительная дата сбора...
Фото
APRI
16:57
Фото
Идеальные коридоры: акции для диапазонной торговли в январе 2026
Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой...
Фото
БКС Мир Инвестиций
09:03
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
21:16

полезные записи за 24 часа

★14 181 Жена - враг инвестора? Часть 2.
★8 21 Machine Learning на Мосбирже - почему AUC 0.55 - это всё ещё больно?
★8 2 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
★7 34 Покупка пенсионных баллов -за и против
★7 11 💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций
★5 1 Акрон - весь вопрос в сентименте
★4 45 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
★4 16 Мне 22 года. Капитал 2,2 млн рублей, а я подрабатываю курьером
★4 2 Российский рынок с 2022 года опроверг тезис о защитной роли акций в инфляционной среде: полная доходность IMOEX составила менее 1%, тогда как накопленная инфляция приблизилась к 40% — Ведомости
★3 1 Выкуп SFIN: владение без перерыва как это мило
+152 19 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
+130 49 Азия. Вторник.
+112 181 Жена - враг инвестора? Часть 2.
+102 45 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
+99 3 Оферты в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+91 117 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+90 18 Ситуация на текущий момент
+79 21 Индекс МБ сегодня
+73 45 Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
+68 4 Европлан выкупают с премией

самые обсуждаемые сегодня

31к ⚡В Киеве коллапс
20к Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский
6к А что снова случилось с яйцами, крупами, огурцами и т.д.?
4к В Старий\новий ріĸ я з новим РОКом не привітаю Уĸраїну!
1к Российский нефтегазовый сектор в 2026 г: 4 ключевых тренда на фоне санкций .

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн