Блог им. optionanalyser

Страйковая волатильность

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :
  1. Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
  2. Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
  3. Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
  4. Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
  5. Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
  6. Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
  7. Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
  8. Группируем результаты
    • Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
    • Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
    • Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ
 картинка
Вопросы:
  1. Какие выводы будут ?
  2. Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?
★5
10 комментариев
тут те которые называют себя опционщиками могут только обсуждать странные сайзы в бидах и оферах, покупать на целых! 1000$ стредлы с «имплицидной» )) волатильностью, а остальные напишут надеюсь лично.
avatar
Bullet
вывод — продавать опционы статистически выгоднее, чем покупать — верно, да?
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, инересный вывод, из чего он сделан?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну вот и спрашиваю
просто не понял до конца что автор поанализировал, если чессн :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, ну вот… Певец_Контртрендовых_Стратегий и не понял, что автор проанализировал )))
optionanalyser.livejournal.com/16009.html?thread=50825#t50825
цифра 6
avatar
optionanalyser
optionanalyser, угу…
ток чет меня обозвал как-то — я вроде к этому никакого отношения не имею, к контртренду
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, сорри, не имел намерения «обзываться».
Арбитражные стратегии, о которых Вы говорите, — это метод или суть, они реализуются в контртрендовое движение торгуемого инструмента по форме. Вот не рискуя проникать в суть других, остается определять их по «форме» ))

Так какие выводы из представленной таблицы?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну так да. По форме контртренд.
И все-таки я не очень понял суть того, что вы насчитали.
Хотя сознаюсь, наверно не приложил должных усилий :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Интересная идея о страйковой волатильности :)
Попробую в свои скринеры прикрутить.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, если будете прикручивать, то, имхо, стоит использовать несколько др. подход связанный с распределением движений. Блум, к сожалению, сильно ограничивает в возможностях расчета
avatar
optionanalyser

полезные записи за 24 часа

★14 6 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★11 33 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★6 1 🦄 Арбитражный скринер на TradingView - наш новогодний подарок всем трейдерам СмартЛаба
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★6 9 Бизнес - год перемен
★5 61 🔹Завтра новый большой откат рынка
★5 144 Ситуация на текущий момент
★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
★3 26 26 и 27 дeкaбpя - уникaльныe дни пo GОLD
+214 144 Ситуация на текущий момент
+139 67 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+127 18 Что думали аналитики год назад?
+127 125 Азия. Четверг.
+123 18 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+123 24 Массовое изменение рейтингов
+88 9 Бизнес - год перемен
+76 4 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
+72 42 Бедный юань!
+72 134 Обращение к Тимофею Мартынову

самые обсуждаемые сегодня

147к Метод Геллы. Успокоились (GOLD)
144к Ситуация на текущий момент
125к Азия. Четверг.
71к Цены на икру
67к Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
42к Бедный юань!
37к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
33к ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
32к 2013 год был мой первый убыточный год после нескольких лет хороших профитов.
27к Не разворот и не отскок.

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн