Блог им. optionanalyser

Страйковая волатильность

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :
  1. Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
  2. Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
  3. Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
  4. Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
  5. Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
  6. Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
  7. Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
  8. Группируем результаты
    • Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
    • Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
    • Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ
 картинка
Вопросы:
  1. Какие выводы будут ?
  2. Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
43 | ★5
10 комментариев
тут те которые называют себя опционщиками могут только обсуждать странные сайзы в бидах и оферах, покупать на целых! 1000$ стредлы с «имплицидной» )) волатильностью, а остальные напишут надеюсь лично.
avatar
Bullet
вывод — продавать опционы статистически выгоднее, чем покупать — верно, да?
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, инересный вывод, из чего он сделан?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну вот и спрашиваю
просто не понял до конца что автор поанализировал, если чессн :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, ну вот… Певец_Контртрендовых_Стратегий и не понял, что автор проанализировал )))
optionanalyser.livejournal.com/16009.html?thread=50825#t50825
цифра 6
avatar
optionanalyser
optionanalyser, угу…
ток чет меня обозвал как-то — я вроде к этому никакого отношения не имею, к контртренду
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Lemmy, сорри, не имел намерения «обзываться».
Арбитражные стратегии, о которых Вы говорите, — это метод или суть, они реализуются в контртрендовое движение торгуемого инструмента по форме. Вот не рискуя проникать в суть других, остается определять их по «форме» ))

Так какие выводы из представленной таблицы?
avatar
optionanalyser
optionanalyser, ну так да. По форме контртренд.
И все-таки я не очень понял суть того, что вы насчитали.
Хотя сознаюсь, наверно не приложил должных усилий :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Интересная идея о страйковой волатильности :)
Попробую в свои скринеры прикрутить.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, если будете прикручивать, то, имхо, стоит использовать несколько др. подход связанный с распределением движений. Блум, к сожалению, сильно ограничивает в возможностях расчета
avatar
optionanalyser

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Интересны ли акции и ОФЗ после просадки?
3 недели назад писал про акции и сделал предположение, что падение не завершено, но панические продажи близко. Индекс МосБиржи был 2 440....
Фото
Андрей Хохрин
06:55
Фото
Мушкетёры против хаоса фондового рынка
В кампании «Классика вдохновляет» мы вспомнили о Д'Артаньяне, Атосе, Портосе и Арамисе. Они с детства наши верные товарищи. Интеллект тоже может...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
14:14
Фото
Рубль крепнет. Надолго ли и что это значит для рынка?
Рубль продолжает укрепляться уже около недели, однако участники рынка расходятся во мнениях относительно причин такой динамики и ее...
Фото
Финам Брокер
15:23
Фото
Сетевые компании. Изменение целевых цен и смена рейтинга!
Я последнее время наблюдаю такую тенденцию — у компании дивидендный гэп, но акции продолжают отвесно падать, это и произошло с сетевыми...
Фото
Валентин Погорелый
07 июля 2026, 17:12

полезные записи за 24 часа

★17 26 Простая инструкция по накопительной пенсии
★6 0 «Алготрейдинг. База» описание курса и ссылки на лекции.
★6 7 Лучшие ОФЗ для пассивного дохода прямо сейчас. У кого самый ВЫСОКИЙ текущий купон?
★5 15 Мы проверили главный миф про «покупай страх» на 16 годах IMOEX. И я бы не спешил делать из страха точку входа
★5 1 Объём ФНБ в июне 2026 г. увеличился даже несмотря на падение индекса, помогло ослабление рубля и покупка валюты на доходы от нефти.
★4 0 НМТП – грузооборот под прицелом
★4 0 В избранное: когда можно не платить за капремонт.
★3 40 📉Полюс -22% за день. Мозговик предупреждал☝️
★3 32 Полюс, зачем ты это делаешь?
★3 0 Шесть книг, которые помогут вам понять финансовый кризис 2007-2009 г.
+94 38 Золото оказалось ржавым: Полюс рухнул на 23%
+72 112 Как ситуация по бензину у вас в регионе?
+68 11 Ситуация на текущий момент
+66 204 Будем продолжать верить Рейтерс?
+64 1 Объём ФНБ в июне 2026 г. увеличился даже несмотря на падение индекса, помогло ослабление рубля и покупка валюты на доходы от нефти.
+63 32 Полюс, зачем ты это делаешь?
+56 40 📉Полюс -22% за день. Мозговик предупреждал☝️
+53 13 Стих "на дне"
+53 56 Эмоции в трейдинге и жизни. Аргентина-Египет 3:2 (Метод Геллы).
+50 28 😱 Зарплата 200 000+ в 2026 году: почему россияне живут в мире розовых очков и сколько стоит такая «свобода»

самые обсуждаемые сегодня

13к Бизнес - идея (не благодарите)
7к Азия. Четверг.
6к США снова атаковали Иран
4к А должен ли рынок?
3к Ждём продолжения
2к Fx Market / Manipulation Currency Price . (UDFL QUOTES)
1к Levi Strauss & Co. (джинсы) - Прибыль 6 мес 2026 ф/г, закончился 31.05.2026г: $263,1 млн (+30% г/г); Дивы кв $0,16. Реестр 22 июля 2026г
1к Актуальные новости на 09.07
1к Есл они рост не нарисуют, им платить перестанут. Отрицательных ожиданий нет. Только рост. Каждый раз рост. Который кончается падением. 🤐
2к Индекс МБ сегодня

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн