московская биржа

Прежде чем рассматривать сценарии имеет смысл принять во внимание следующее:




( Читать дальше )

В обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского сообщается, что привилегированные акции ПАО "Транснефть" могут исключить из индекса MSCI Russia в ходе майского пересмотра.

Других изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра в мае не ожидается.

Потенциальный пассивный отток капитала из привилегированных акций "Транснефти" в случае их исключения из индекса MSCI Russia может составить порядка $77 млн.

в рамках майского пересмотра может быть повышена оценка FIF (это повысит вес акций компаний в индексе MSCI Russia):
ПАО "Газпром " — до 0,50,
ПАО «Полюс» — до 0,25,

( Читать дальше )

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-5.20 или BRK0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :

Покупка после пробоя и на тесте 22,40 — цель 24,00
Продажи от  20,50 — цель 19,05

Матрица на сегодня 27 апреля до прихода Америки.


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

Предлагаю вашему вниманию обзор ситуации на апрельском фьючерсе нефти WTI от Артёма Звёздина

«Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении»
                                                                                                                                                                                                  Аристотель.
Приветствую Смарт-лаб!

Выскажусь по теме отрицательной цены экспирации на Мосбирже.
Во всей этой ситуации есть важное логическое противоречие.

В спецификации у нас есть такие словосочетания как: начальная цена контракта, цена контракта в ходе торгов, текущая (последняя) цена, цена заключения сделки, расчетная цена контракта и наконец, для определения обязательства по расчетам(исполнения) текущая расчетная цена (цена исполнения контракта). Вот во всех этих словосочетаниях, цена — это одна и та же переменная(один объект), с постоянными свойствами, например нижним лимитом в 0.01 или же наоборот неограниченным нижним лимитом, когда цена может быть отрицательной. Но не может цена в разных частях спецификации иметь разные свойства. То есть нельзя чтобы сделки можно было заключать только по плюсовой цене, а исполнять по отрицательной.
Когда CME допустила в своем контракте на торгах отрицательные цены, то из за этого стала возможной и отрицательная цена исполнения. В этом нет никакого противоречия. Но на московской бирже другой контракт, и здесь возникает это логическое противоречие.

А Мосбиржа, что мосбиржа, похоже она облажалась, наверно в школе плохо учились )))

Вот объясните, в какой момент у параметра «цена» изменилось свойство и цена смогла принимать отрицательные значения.

( Читать дальше )

Возможное развитие по Магниту ПГиП.

Мой дорогой друг, как ты знаешь, на московской бирже организована бойкая торговля фьючерсными репликами. Что это такое? Это копии взрослых фьючерсов, которые торгуются на взрослых биржах США. У реплик есть местные (российские) отличия:

1. московская биржа имеет право остановить торги по репликам, когда фьючерсы продолжают торговаться в США
2. московская биржа имеет право проводить торги по репликам, когда фьючерсы не торгуются в США

Эти права записаны в священном регламенте московской биржи. Тебя интересует, нах они там записаны?

Оказывается, таким образом наша дорогая (сплюнул) биржа заботится о тебе! Чтобы ты случайно не проиграл денежки и чтобы ты мог поторговать на мертвом рынке. Прям детский сад с группой продленного дня.

Ты считаешь, что регламент московской биржи не соответствует твоим интересам? Тогда голосуй, как следует, а не как некоторые доброхоты, считающие тебя жадным идиотом, торгующим на срочном рынке первый раз в жизни.

Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Денис! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое фьючерс или же фьючерсный контракт. Хотел бы узнать, правильно ли я разобрал данную тему, что можно было бы добавить? из разряда, больше наглядности на экране или что-то еще. Буду рад услышать критику.

Вкратце ситуация сложившаяся на итогам Экспирации:

Большинство купивших контракт — физические лица- понесли колоссальные убытки
в большинстве своем их контрагентами были профессиональные участники (маркет-мейкеры) которые поставляли ликвидность с западных площадок
На МБ они заработали, но на западных площадках они понесли убытки

Ситуация экстраординарная 
Поэтому вижу только один самый оптимальный вариант

Экспирация рассчитывается по цене -37,63 долл как и было положено по регламенту МБ.
Но Московская Биржа, признавая что ее действия 20 апреля хоть и соответствовали регламенту, но не были оптимальными, за счет своей прибыли компенсирует покупателям контрактов разницу между 0 и -37,63 долл

В этом случае Покупатели контрактов понесут разумные убытки 
Продавцы контрактов останутся при своей прибыли
Московская Биржа сделает жест доброй воли и также понесет разумное наказание за не самые оптимальные действия в тот день. Но для нее эти убытки не будут так критичны как для более чем 700 физических лиц.

И конечно нужно ограничить торговлю непрофессиональных участников в таких сложных контрактах, как фьючерс на значение другого фьючерса на другой Бирже.