Постов с тегом "кондор": 15

кондор


Опционы и дивиденды 2

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

Ранее я уже писал о том, как можно шортить акции в преддверии дивотсечки на опционах ( https://smart-lab.ru/blog/1039732.php). В ожидании дивов можно не только шортить, но и лонговать акции. Например, если отсечка приходиться через день-два после даты экспирации. Плюс такой стратегии именно на опционах в том, что можно заработать не только на направленном движении, но и на боковике в преддверии отсечки. Подробности ниже.

Месяц назад похожая ситуация сложилась в Алросе. Локальный отскок в акциях пришёлся на ожидания дивидендов в бумаге. График ниже.

Опционы и дивиденды 2

На графике видно, как достигнув уроня 55, бумага практически встала в планку: сверху давила жёсткая ДКП, снизу держали дивиденды. Вот именно на эту историю я и своял бабочку (с заваленным левым крылом). Экспирация месячных опционов ожидалась за два дня до дивотсечки. График ниже.



( Читать дальше )

Высокая волатильность и железный кондор

Наш новый ролик — это перевод статьи с сайта IBD (investors business daily). Материал довольно интересный и полезный. Но неполный, явно риски преуменьшены… Интересен он именно тем, что использование опционов ориентировано на конкретные обстоятельства и сроки. Ни один вид ТА никогда не акцентирует внимание на конкретных датах, в то время как опционы жестко привязаны к дате экспирации и к конкретным обстоятельствам и событиям внутри компании -эмитента. А вот в чем состоит подвох, разберем в конце ролика. Для нас в РФ с маржируемыми опционами риски гораздо более очевидны, чем в Америке в их опционной песочнице. Немаржируемые опционы в Америке для трейдеров из России — это детский сад. Автор статьи предлагает использовать скачок волы для формирования позиции кондор… по сути продать два разнонаправленных спреда. В преддверии длинных рождественских праздников это вполне неплохая стратегия. Для тех кто торгует на российском рынке эта статья тоже интересна, поскольку и у нас волатильность неплохо подбросили и нам тоже предстоят длинные каникулы, а это лучшее время для продаж опционов. Сделка рассчитана по ценам в среду 01.12… и еще надо обратить внимание насколько выше волатильность на американских акциях по сравнению с остальными акциями во всем мире. Это следствие активности торгов опционами на американские акции. Для спекулянтов это хорошо, но риски при этом повышенные у всех участников рынка.
https://www.investors.com/research/op...

( Читать дальше )

🧹 "Наводя порядок в доме ... вы наводите порядок и в своей торговле!"

🧹 "Наводя порядок в доме ... вы наводите порядок и в своей торговле!"

Всем привет! А вот и рецензия на вторую книгу, которую я планировал прочитать, и прочитал в январе 2021 года! 
Даже, если честно, приятно удивился, что она уже добавлена была на Смарт-лабе (и даже кто-то один написал на нее рецензию вот тут smart-lab.ru/blog/reviews/483263.php )! 

Главный слоган нашей рецензии был взят из самой важной цитаты данной книги (или той ТОП идеи, которую я для себя подчеркнул):
«Наводя порядок в доме… вы наводите порядок в вашей жизни!» А ведь так оно и есть! Каждый, кто попробует на себе применить принципы, изложенные в этой книге, удивится, как его жизнь перемениться, и чаще в лучшую сторону. 

Я не буду сейчас углубляться и рассказывать подробности тех действий, которые рекомендует сделать Мария Кондо, просто перечислю свои топ идеи, которые сопровожу комментариями, ставшими полезными мне по трейдингу. Ну и конечно которые помогли мне сделать новую привычку.



( Читать дальше )

В Продолжение Консультация по календарям на опционах



В Продолжение Консультация по календарям на опционах


в путах получете больший доход и меньше убыток, в силу котанго фьючерса на ртс, как следствие меньшее го на  путах
первая поза медвежий дебетный спред на путах стоит  меньше(с точки зрения уплаченной стоимости и полученной премии )  на других рынках где го расчитыветься иначе, чем на  ммвб это бы имело значение
можно создать арбитраж на этих двух позах  или
теперь представьте что это кондор на календаре, а эта поза его правая сторона, получим интересное управление   стратегией
на ртс лучше начать строить позу на недельной бабочке, а затем  вернее перестоить в диаганальный спред с его дальнейшим управлением
Изначально открыта бабочка, актив приблизился  к ее верхней границе, здесь закрываете  покупки на  127500 и 132500 страйках и одну продажу на 130, остаеться одна продажа на 130, после чего  уже добавляете дебетный диаганальный спред на страйках 132500 и13500, и еще одно очень главное еще одна покупка на 132500 дальней датой ,  в итоге имеем два диаганальных спреда дебетный и кредитный, профиль всего этого


( Читать дальше )

Опционы. Время железных кондоров.

    • 06 июня 2020, 16:09
    • |
    • 3Qu
  • Еще

                          Опционы. Время железных кондоров.


Зацените. Как вам кондор? Есть, конечно, художественные допущения. Но, в целом выглядит вполне прилично. Во всяком случае, я его так вижу.
Да, дошло и до кондоров. Стрэнглы о которых раньше говорилось для опционов с экспирацией 18.06.20 уже не катят. Сейчас вполне можно взять стрэнгл утром и продать его ближе к 19:00, но на ночь его оставлять уже не рекомендуется. Ближе к экспирации временной распад ускоряется и вся заработанная днем прибыль может испарится.

Рассмотрим стрэнгл в опционах на фьючерс RTS-6.20 c экспирацией 18.06.20, С-135000 — 620 п., Р-105000, 630 п. Общаая стоимость позиции 1250 п. Тета С -39 п, Тета P — 37 п. Итого, для стрэнгла за ночь сожрется 76 п — это 6.4% цены стрэнгла! За одну ночь! Чтоб я так жил.
Давайте посмотрим график суточного распада по страйкам в %:
Опционы. Время железных кондоров.



( Читать дальше )

Опционы. Кондор. Откупать ли проданные ноги?

Добрейшего всем утра или дня!

     Возникло небольшое желание обсудить один конкретный технический момент опционной торговли.

     Для начала приведу позицию, до которой я доигрался на данный момент. Опционы Брент, серия — 26 февраля. Все рассуждения привожу на 10:33 МСК, иначе придётся постоянно подправлять и корректировать. Сразу оговорюсь, что привожу позицию НА ЗАВТРА. Сегодня уже наступило, оно мне неинтересно.

Опционы. Кондор. Откупать ли проданные ноги?

     Как видно, классический скошенный кондор 62/63/68/69, правда, кривой, несимметричный, с дополнительным правым длинным крылом. Почему такой — потому что не теория или какая там игра ума, просто получился в процессе реальной торговли.
     Текущая цена фьючерса = 65,47. Разумеется, за время написания поста она куда-то убежит. Или нет. Я не знаю.

     Перед тем, как задавать свои вопросы (к себе и к моим уважаемым читателям), рассмотрю вероятное движение к экспирации (26 февраля). Использую свою любимую лоховскую табличку.

Опционы. Кондор. Откупать ли проданные ноги?

( Читать дальше )

Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si

Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции
Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si
Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:
Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si

( Читать дальше )

опцион Кондор. Арбитражная страта, палю грааль.

-Поближе, Иван Иваныч, к окну, не вижу так… вот, вот....
Действительно — нет прыщей на попе...
Вот Ваша 1000 рублей. Проиграл.
-Ну вот Гаврило, а говорили ты все пари — выигрываешь! А мне — проиграл, что по-твоему прыщ должен у меня вскочить на заднице!!!- рдуется Директор.
— Выглянете в окно, Иван Иваныч — возле песочницы мужики из моего цеха. Если они Вашу задницу в окно увидели — каждый по тыще мне должен.


Бомбическая поза на опционах

    • 23 апреля 2016, 16:03
    • |
    • Ruscash
  • Еще

Короче дело было так

Засунул руку в карман — а от туда бабочки вылетают. Пуууусто и глууууухо ((((

Надо как-то короче бабосиком разжиться — а то не пустят на банкет, когда в кармане бабок нет!

Взял на 100 кусков деревянных проданный кондор на коллах забугорной Сишечки с экспирацией 19.05.16 г.

А именно:

Call long 70000
Call short 71000
Call short 73000
Call long 74000

В итоге набрал позу по цене в 175 руб. за одну конструкцию с соотношением прибыли 1 к 9 )))))


Бабочки и кондоры. Почему они не летают?

    • 17 августа 2015, 22:11
    • |
    • doctor
  • Еще
Написал небольшую презентацию о бабочках и кондорах. 
Но вставить со slideshare сюда не смог :)
Поэтому только ссылка http://www.slideshare.net/doctorOption/ss-51723865 

Удачи,

доктор Опцион 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн