В Продолжение Консультация по календарям на опционах

в путах получете больший доход и меньше убыток, в силу котанго фьючерса на ртс, как следствие меньшее го на  путах
первая поза медвежий дебетный спред на путах стоит  меньше(с точки зрения уплаченной стоимости и полученной премии )  на других рынках где го расчитыветься иначе, чем на  ммвб это бы имело значение
можно создать арбитраж на этих двух позах  или
теперь представьте что это кондор на календаре, а эта поза его правая сторона, получим интересное управление   стратегией
на ртс лучше начать строить позу на недельной бабочке, а затем  вернее перестоить в диаганальный спред с его дальнейшим управлением
Изначально открыта бабочка, актив приблизился  к ее верхней границе, здесь закрываете  покупки на  127500 и 132500 страйках и одну продажу на 130, остаеться одна продажа на 130, после чего  уже добавляете дебетный диаганальный спред на страйках 132500 и13500, и еще одно очень главное еще одна покупка на 132500 дальней датой ,  в итоге имеем два диаганальных спреда дебетный и кредитный, профиль всего этого



далее   на недельной экспирации , повторяем продажу на 130  и  покупку132500 страйков на новой неделе, продолжая удерживать два диагональных спреда еще одну неделю.
Понятие дебетного и кредитного спредов трактую более широко, не ограничиваясь только вертикальными спредами, а с точки зрения сделки, в случае  если существенно выигрывает от временного распада и  не требует никакого движения от базового актива, чтобы зарабатывать, то предполагаем спред кредитным.А не когда проданный опцион дороже, чем купленный, при этом возникает кредитная позиция, такое сравнение  правильно применять только к вертикальным.