Бомбическая поза на опционах

Русский Иван, на путах или коллах?

Путы 90000 лонг и 87,500 шорт?

GoGo, да такая — набирал сразу после экспирации 21 и 22 числа

GoGo, да особо тут не на управляешь — ну вообще можно будут как уже Русский иван упомянул сделать один край ближний в бабочку (но мне кажется это идея не особо здравая — т.к. я держу конструкции до конца экспирации и не закрываю их из-за того, что нет нормального котировального аппарата (к примеру как в опшион лаб), а руками просто з@ебе*****ся
это делать. К тому же, если переделываться ближний край — то вся идея конструкции потеряет смысл — т.е. ты как бы свою идею на месяц обрубишь где-то в середине этого периода (через две неделе, если БА сразу пойдет не в твою сторону). Вообще думал что-нибудь подпродать потом — что бы в б/у уйти (к примеру те же путы когда припадем.

В любом случае уйти без потерь не получится (( Это же трейдинг — убыток одного -> прибыль другого  

cosmichorror, если говорить о построении спреда сначала дальней ноги (т.е. продажа колла) — ну тут будет же казино по дельте. Построишь правую — а БА улетит вверх и тогда твоя правая сторона окажется в глубокой жопе. Конечно, продать и, когда БА упадет купить ближнюю ногу — будет шикарно — но это угадайка.

В любом случае — если так делал — поделись опытом 

Русский Иван, ну а если купил спред на коллах и движение пошло против тебя что тогда делать? перестроение в бабочку даст просто снижение убытка от купленного спреда (в примере с Сишкой на 2000 п вниз пролетит — сейчас это почти как погрешность/отклонение в сишке)

Вот к примеру апрельская серия — как экспирировались в 15.03.16 на 73000 так и безоткатно вниз пролетели на протяжении 5 недель до 67000

Русский Иван, ну да же хз перебьет ли бэкспред убытки от спреда первоначального — хотя сишка все больше направленно ходит — но вот, что было в январе 2016, когда за два дня на 5-7 рублей выстрелили — до 86 на споте. Там еще и нефть на минимумах была (27$)

В любом случае — получится, что убытки будут по-любому — вопрос в каком кол-ве от набираемой позы. Если соотношение прибыли к убытку, к примеру, 1 к 6-9 и при неблагоприятных раскладах убытки от набранной позиции можно довести до 5% — было бы неплохо. Рано или поздно просто в несколько раз увеличиваешь депоху. Только вот, что касается снижения убытка от набранной позы — это уже направленная торговля получится по дельте. Т.е. тут должна быть какая-то система или стратегия — а у меня ее нет как таковой рабочей