SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vasiliev
Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si
- 10 декабря 2016, 18:00
- |
Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции
Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:
ГО возможно неправильно анализатором посчитано в нерабочий день.
Сама идея: Позы страхуют друг друга от резкого падения БА. Возможно Глобальный рост РТС не помешает немного вырасти доллару.
И сравнив с кондором с тем же риском по фРТС...
риск/прибыль по спред Си + спред РТС более выгодна чем риск/прибыль по кондору фРТС.
На декабрьской серии опционов такая стратегия принесла бы хорошую прибыль — проверял в анализаторе но скрины не сделал к сожалению
Буду открывать такую позицию на следующей неделе.
Подумаю ещё, может где добавить спредов.
Критика и конструктивный срач приветсвуется)
Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:
ГО возможно неправильно анализатором посчитано в нерабочий день.
Сама идея: Позы страхуют друг друга от резкого падения БА. Возможно Глобальный рост РТС не помешает немного вырасти доллару.
И сравнив с кондором с тем же риском по фРТС...
риск/прибыль по спред Си + спред РТС более выгодна чем риск/прибыль по кондору фРТС.
На декабрьской серии опционов такая стратегия принесла бы хорошую прибыль — проверял в анализаторе но скрины не сделал к сожалению
Буду открывать такую позицию на следующей неделе.
Подумаю ещё, может где добавить спредов.
Критика и конструктивный срач приветсвуется)
теги блога Васильев В. И.
- 2016
- IV
- Meta Trader 5
- MetaTrader5
- mt5 открытие
- neo
- quik
- RVI
- SEO
- Si
- анализ сделок и позиций лчи
- атаман
- бабочка
- волатильность
- вопрос
- время
- Время - деньги
- Газпром
- голосование
- доска опционов
- ексель
- Землетрясение
- инвестор
- инвесторы
- квик
- квик faq
- книга
- кондор
- лчи
- маркетинг
- неквалифицированные инвесторы
- нефть
- ограничения
- опек+
- опицоны
- опрос
- опцион
- опцион Ri
- опционы
- опционы си
- Открытие Брокер
- оффтоп
- паттерны
- петиция ЦБ
- природа
- продвижение сайта
- работа
- Ратио спреды опционы
- рецензия на книгу
- ртс
- сбербанк
- свечи
- сигналы
- софт
- спред
- спрэды
- технический анализ
- трейдинг
- тэтта
- формации
- фьючерс ртс
- Центральный банк Российской Федерации
- цикличность рынка
- экспирация
- Элиотт
Даже не уверен, что такие технологии позволяют зарабатывать в широкой исторической перспективе. Но фундаментальность подхода потрясающая.
Хомячок, спасибо
smart-lab.ru/blog/151390.php
smart-lab.ru/blog/184297.php
smart-lab.ru/tag/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82/
vasiliev.vsl,
Почему перед экспирацией рынок дико бегает? Видео-ликбез.- 15 мая 2014, 11:03
www.youtube.com/watch?v=H5l7VJAUGkwВсемирнов Алексей (Lemmy)
Лехус, внизу страницы
moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-12.16#d15122016M
Рассуждать о корреляции как обычно для любых потоков случайных событий: "… спекуляция, паника, период неопределенности, период повышенной волатильности, манипуляция..."
Вот как раз не всегда… я как-то пытался для себя определить весовые коэффиценты рублебакса и мамбы в РИ, в итоге так и не смог — в моменте то один, то другой оказывает более сильное влияние на РТС,
Может это Вам пригодится. Квантовый принцип весов параметров.
youtu.be/R3CMqrrIWOk
Та это понятно. Вы на всю эту байду смотрите как на статистический механизм, типа, кости разбрасываете.
А я смотрю. как на симулякры живущие исключительно в головах людей и не имеющие ровно никакого физического воплощения. В них нет физики явления, ибо нет самого явления.
Цена, счасть, деньги, Бог — суть одни и те же вещи.
Дневной график показывает что с 3 ноября по 23 ноября и Си и фРТС росли.
Я знаю что долларовый коэффициент есть в РТСе, образно говоря российский рынок рос быстрее чем рос доллар.
Я не квант и не аналитик, просто вижу такую тенденцию.
В этом то и суть такой стратегии — если РТС дальше вверх а Си вниз, то убыток по спреду на Си покроется и даже будет прибыль. Долларовый хедж получается.
При том, если они оба будут расти, то это тоже даст прибыль к такой конструкции