SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Всемирнов Алексей (Lemmy)
- CQG
- TOS
- Алексей Каленкович
- альфа
- анализ
- аналитики
- арбитраж
- аргумент
- баланс спроса и предложения
- бетта
- Блэк-Шоулз
- большинство
- будущее
- будущее мира
- бычья ловушка
- вебинар
- волновая теория Элиота
- голова и плечи
- голова-плечи
- графические формации
- двойная вершина
- демография
- Демура
- Евгения Случак
- золото
- зона поддержки
- импульс
- инвесторы
- индикатор
- инфляция
- инфляция в России
- конспирология
- конспирология теханализа
- коррекция
- кризис
- кукл
- кукловод
- купил и держи
- ловушка
- ловушки
- лонг-шорт
- математика рынка
- меньшинство
- МТС
- нефть
- нищеброды
- НОК
- он-лайн
- опционы
- открытие торговой сессии
- оффтоп
- парный трейдинг
- переоптимизация
- планшетник
- покупатели
- понедельник
- пресная вода
- прибыль
- продавцы
- проп
- проп-трейдинг
- прорыв
- работа
- разворот
- развороты
- распил бюджета
- риск-менеджер
- риски
- робот
- рынки
- сделки
- семинар
- сигнал
- смартфон
- смена тренда
- стопы
- тенденции
- теханализ
- технический анализ
- товары
- торговля
- торговый диапазон
- точка наименьших выплат
- трейдер
- тренд
- тренды
- улыбка волатильности
- уровень поддержки
- уровень сопротивления
- успешность
- успешный трейдер
- фильтр
- форекс
- футурология
- Хазин
- хедж-фонд
- Шевченко
- шип
- эмоции
- эффективность
видео хорошее, только вот при приближении к макушке смысла нет рехеджить и терть на этомм бабло, проще откупить.
а щас опционщиков снова полегло много на Крыме — раны зализывают наверно и не лезут на много в продажи
А для того чтобы понять хотябы отдаленно чем отличаются трейдеры от долбаебов, вот тебе курс лекций посмотри может быть найдеш знакомые патерны www.lektorium.tv/speaker/3058?id=3058
совсем нечем заняться чтоли
пришлось удалить в ЧС
тогда там даже опцион не нужен
стандартная направленная стратегия :)
открою вам секрет, что продажа опционов с регулярным рехеджированием в большинстве случаев приносит хорошие деньги, различающиеся хорошестью в зависимости от мастерства опционщика, является основой бизнеса многих опционных контор и десков, в том числе в паре со впариванием структурных продуктов клиентам инвестбанков
среди моих опционных знакомых, кои являются опционными профи с аграменным опытом, этим занимается минимум половина, а то и почти все, и мне странно такой вопрос слышать от человека с таким ником, причем со встроенной в него издевкой
Ответьте мне на вопрос, в чем смысл при продаже опциона «хеджировать» его фьючерсом? Уберите опцион и вы получите обычную спекуляцию тем же фьючем. Зачем тогда продавать этот опцион?!
И если вы решили спалить все секреты, тогда будьте убедительны и покажите результаты тех, кто так торгует. А то аргумент «мне бабушка одного знакомого сказала» сами понимаете, ну очень уж по-детски и не к лицу профессионалу, коим вы являетесь.
Просто я рассчитывал на дискуссию. Но оказалось, что сказать вам нечего. Просто пукнули в лужу и всё, так как вы не понимаете, как торговать опционами.
получается борьба тэты с дельтой… а тупой пирамидинг дает в большинстве случаев — плюс.
тупой пирамимдинг — не уверен, так как сам не проверял, но думаю рано ли поздно снесет весь капитал
че докопался то?
ну торгуй как считаешь нужным, раз самый умный
То есть я тебе мешаю быть самым «умным» здесь? Ну, извини.
не снесет. если только мы не попадаем на месяц безоткатного тренда.
это суть тоже рехеджирование, потому что закрывая старый, уже попавший по дельте стредл, заменяя его свежим, снова с нулевой дельтой, вы по сути рехеджируете с одновременным роллированием
думаю стратегия имеет смысл такая
не очень ясно как в ней закрывать риск по веге, наверно забить? :-)
вега в этой стратегии, имхо, меняется только по закону 'БА растет — Вола падает' и наоборот. Остальным — пренебречь. Короче, учитывается самим рынком.
да скорее — в день экспиры происходит интенсивное закрытие поз и перекладывание в след.серию
а двинуть фьюч куда-либо намеренно невозможно, ибо придется двигать весь ммвб вместе с ним…
хотя на мартовскую экспиру было нехилое ралли, НО всего за пол-часа до фикса.
продажа опционов на истечение (с адекватным рехеджированием), несмотря на мнение отдельных опционщиков, сейчас вполне достойная и эффективная стратегия, если уметь эффективно закрывать риски роста волатильности