Блог им. vasiliev |Толи ратио спред, толи кривая бабочка

У ратио спреда слишком большое ГО.
Купленный выше колл всего за 50 пп. решает проблему, снижая ГО на моём примере на одну такую позицию с 8500 руб. до 2500 руб.

Толи ратио спред, толи кривая бабочка
И получается очень даже хорошее соотношение риск прибыль: 190 руб. и максимум 2500 прибыли может дать теоретически. С учётом нашей ликвидности риск рублей 300-400 наверно будет. Остаётся дождаться торгового дня. 
Толи ратио спред, толи кривая бабочка

( Читать дальше )

Блог им. vasiliev |Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si

Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции
Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si
Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:
Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW