Блог им. vasiliev |По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз

Сразу скажу, что эта конструкция открыта в теории, пока я учусь и надеюсь на комментарии от бывалых. Но на основании реальных рыночных цен в стакане, более того взяты цены последней сделки для расчёта позы. Постараюсь без воды:

1) Мой ТА (не буду грузить им, суть в опционах) говорит о вероятном движении РТС вниз.

2)  Волатильность тоже должна подскочить. (Не знаю, что вы скажете на это, но услышал в вебинаре Каленковича, что вола также поддаётся ТА)

3) Индекс облигаций MICEXMBCIP по сравнению с ММВБ и РТС просел. Если исходить из позиции, что рынок идёт за длинными деньгами, фондовые индексы должны за ней просесть.
По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз


Это моё видение рынка, можно его и не читать, а можно и покритиковать). Вообщем планирую, что РТС упадёт на 2-3 страйка, а если не упадёт, то хотя бы волатильность повыситься.

----------

Как в книжках пишут, вега более чувствительная у дальних серий(?), ликвидность на серии 21.06 не хуже чем на 17.05. Поэтому используем серию 21,06



( Читать дальше )

Блог им. vasiliev |Как рассчитываются объемы на индексе RVI

Что значат объемы в QWIKe на графике RVI
Как рассчитываются объемы на индексе RVI
На Индексе РТС понятно, что объем рассчитывается на основе объемов торгов акций входящих в индекс
На сайте биржи https://www.moex.com/ru/index/RVI в графе объемы вообще прочерк
Как вариант объемы торгов всех опционов на 15 ближайших страйках (т.к. индекс по 15 страйкам рассчитывается).
Может кто просвящён, делитесь инфой)


  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Блог им. vasiliev |Как вы оцениваете волатильность (IV) на Si, Br, RTS? Где смотрите?

Понимаю, что кто торгует профессионально, то они смотрят в OptionLab и OptionWorkshop...
Пока у меня нету больших объемов и прибыли, эти программы не использую.

Возникли такие вопросы:

1) где лучше смотреть IV? на option.ru/analysis насколько корректно отображается? может для квика есть плагин

2) Когда сравнивается HV и IV, то при оценке IV:

а)в расчёт берётся волатильность центрального страйка? или волатильность OTM  и ITM тоже как то учитывается???
б) А какие используются цены: bid или offer, или цена последней сделки?
в) учитывается ли спред бид/офер?

спасибо всем кто откликнется на мои вопросы!



....все тэги
UPDONW