Блог им. vasiliev |Спрэды. На какой тэтте открывать; расстояние между страйками

Здравствуйте, хочу с вами посоветоваться и узнать ваше мнение, насчёт спредов в опционах.

Сейчас цена БА (фьюч РТС) = 111300

Предположим, мы считаем, что БА должен вырасти, и мы покупаем бычий колл спред.
Рассматриваем опционы с экспирацией 20.04. 2017

1 )  Какие именно страйки для покупки/продажи использовать.
например
а)112500/-115000, прибыль в 2 раза больше риска, тэтта -10, 
б) 110000/-112500, риск/приблыль 1:1,  покупаем при тэтте = 0 (примерно), Больше риск, однако если БА вверх, тэтта сразу работает на нас, если БА не двигается, то временного распада у нас не будет, или будет минимальный
в) 107500/-110000, риск больше прибыли в 4 раза, тэтта сразу работает на нас, при росте БА перекладываемся на опционы на следующий страйк вверх 

Вообщем суть вопроса на какую тэтту ориентироваться при открытии спреда? 

2) В спредах какое расстояние должено быть между страйками — 0, 1, 2?.. То есть если мы купили колл 110000, то какой страйк продавать? 112500? 115000?
То есть 110000/-112500, 112500/-115000 или 110000/-115000, 112500/-117500

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW