комитет по репо московской биржи

• РЕПО с ЦК – «Адрес» – рубли, доллары США, евро
• РЕПО с ЦК – «Безадрес» Y0/Y1 — рубли, доллары США, евро
• РЕПО с ЦК – «Безадрес» Y0/Y1W – только рубли
• Торги в РЕПО с ЦК с расчетами в долларах США и Евро проводятся в отдельных бордах.

2. Удлинение сроков РЕПО с ЦК до 7 дней:

Коды расчетов, Адресный режим:

• Y0/Y1 (поставка актива участниками: 17:00; 19:00)*
• T0/Y1 (моментальная поставка актива по 1-й части сделки РЕПО)
• T0/Y2 (моментальная поставка актива по 1-й части сделки РЕПО)
• Y1/Y2 (поставка актива на следующий день в 17:00)
• Y0/Y2 (поставка актива участниками: 17:00; 19:00)*

*-поставка актива участниками в 17:00, если сделка заключена до 16:00; поставка актива участниками в 19:00, если сделка заключена после 16:00.

Новые дополнительные коды расчетов в Адресном режиме с момента 1-го релиза (планируется с 27.04.15):

• Формирование автоматического отчета по остаточным обязательствам при неисполнениях по сделкам междилерского РЕПО – 31 марта 2014
• Допуск новых бумаг: 24 выпуска депозитарных расписок и ино.акции 2-х компаний – 7 апреля
• Допуск новых бумаг: 11 выпусков депозитарных расписок и иностранных акций – 21 апреля  
• Допуск новых бумаг: еврооблигации (более 100 выпусков) – май-июнь
• Цены Ценового Центра НФА: трансляция данных в терминале, использование для РЕПО с депозитарными расписками, евробондами и ино.бумагами – 2 июня
• Возможность отказа от исполнения 1-й части сделки РЕПО (в кодах S0-S1) – 2 июня
• Введение процедуры кросс-дефолта – 4 квартал 2014

• Расширение списка бумаг: суверенные еврооблигации из Ломбардного списка и депозитарные расписки (после изменения инструкции ЦБР) – май-июнь
• Продление времени торгов с кодом Y0 до 19-00 (по идее это должно резко должно улучшить ликвидность… ибо появится «защищенный» рынок «после 18-00» и для всех – прим. Smoketrader) – 2 июня
• Все акции, допущенные к РЕПО с ЦК в безадресном режиме, торгуются с дисконтом, отвязанным от лимитов концентрации 1 уровня (мах. Дисконт 30% — прим. Smoketrader) – 2 июня
• Неттинг РЕПО с ЦК и РЕПО без ЦК – 4 квартал 2014
• Связанные заявки: проект технически нереализуем в существующей архитектуре ТС…

• Акции – рост с 7,9 трлн. в 4кв.2013 до 8,2 трлн.
• Облигации – заметное снижение с 7,8 до 5,7
• ОФЗ – также снизились с 2,6 до 2.

• Внутридневной объем стабилен – 1%
• 1 день – 69% 4кв.2013 против 71% в 1кв.2014
• От 2 до 7 дней – без изменений = 27%
• 8-15 дней – снижение — с 2% до 1%
• 16-90 – 1% и 0,4%
• 91 – год – стабильно = 0,1%

• Расширение списка бумаг: евробонды из ломбардного списка – май 2014
• Продление времени торгов с кодом расчетов Y0 после 16:00 – май 2014
• Возможность ранних расчетов (вместе с междилерским РЕПО) – май 2014

• Возможность отказа от исполнения 1-й части сделки РЕПО – апрель 2014
• Новые бумаги в междилерском РЕПО: евробонды и депозитарные расписки – март 2014
• Введение процедуры кросс-дефолта – май 2014 (прорабатывается)

• РЕПО с ЦК с корзиной облигаций, допущенных в РЕПО с ЦК, управлением обеспечением в НРД
• Единый пул обеспечения по РЕПО с ЦК и РЕПО с ЦБР
• Длинные сроки

• Новый код расчетов: T0/Y2 (полный преддеп; адресный режим)

• Продление времени торгов по кодам расчетов T0/Y1 и T0/Y2 до 19:00 – в октябре (наконец-то)  Продление, где 1-я часть Y0 – в «процессе»; скорее всего в 2014

• Возможность выбора произвольного дисконта в адресном режиме – в октябре

• Кстати, я бы хотел спросить у проф.сообщества — как Вы думаете установление минимального объема заявки по ОФЗ в стакане — 10 млн. руб. и по акциям в стакане — 1 млн. рублей — это нормально??? 

• С 2 сентября в РЕПО с ЦК — корп.облигации (ломбард ЦБР) — 30 бондов — адресный режим; 23 акции в безадресном. Списки дам позже.
• Обещается продление торгов по кодам расчетов T0/Y1 и T0/Y2 до 19:00
• Также будем обсуждать — модернизацию двустороннего РЕПО, в частности — возможности подачи Спец.отчета на отказ от исполнения 1-й ноги по РЕПО. 
• Предлагается изменить порядок расчета остаточных обязательств (приложение 13 к Правилам проведения торгов)
• Введение процедуры двустороннего кросс-дефолта. По сделкам РЕПО и РПС.
• Отмена переменного возмещения
• Связанные заявки РЕПО с ЦК — уже начинали обсуждение — интересный продукт для рынка.
• РЕПО с Центральным Банков с сервисами НРД, через Московскую Биржу. Я так понимаю, что это развитие «трехстороннего» РЕПО, которое сначала заработало через Блумберг, а теперь — как и было обещано — дошло и до сервисов Биржи. 

• Небыло лимитов на контрагента.
• Дисконты контрагенту с рейтингом «ниже себя» были в диапазоне 5-15%.
• Цена денег — ниже ставки ЦБР