Изменения на Денежном рынке в 1-м Релизе ФР 2015

30 марта 2015, 12:37
|
Smoketrader

1. Организация торгов РЕПО с ЦК с расчетами в долларах США и Евро:

РЕПО с ЦК – «Адрес» – рубли, доллары США, евро
РЕПО с ЦК – «Безадрес» Y0/Y1 — рубли, доллары США, евро
РЕПО с ЦК – «Безадрес» Y0/Y1W – только рубли
Торги в РЕПО с ЦК с расчетами в долларах США и Евро проводятся в отдельных бордах.

2. Удлинение сроков РЕПО с ЦК до 7 дней:

Коды расчетов, Адресный режим:

Y0/Y1 (поставка актива участниками: 17:00; 19:00)*
T0/Y1 (моментальная поставка актива по 1-й части сделки РЕПО)
T0/Y2 (моментальная поставка актива по 1-й части сделки РЕПО)
Y1/Y2 (поставка актива на следующий день в 17:00)
Y0/Y2 (поставка актива участниками: 17:00; 19:00)*

*-поставка актива участниками в 17:00, если сделка заключена до 16:00; поставка актива участниками в 19:00, если сделка заключена после 16:00.

Новые дополнительные коды расчетов в Адресном режиме с момента 1-го релиза (планируется с 27.04.15):

T0/Y3, T0/Y4, T0/Y5, T0/Y6, T0/Y7
Y0/Y3, Y0/Y4, Y0/Y5, Y0/Y6, Y0/Y7
Y1/Y3, Y1/Y4, Y1/Y5, Y1/Y6, Y1/Y7

Коды расчетов, Безадресный режим:

Y0/Y1 (поставка актива участниками: 17:00; 19:00)*

*-поставка актива участниками в 17:00, если сделка заключена до 16:00; поставка актива участниками в 19:00, если сделка заключена после 16:00.

Новые дополнительные коды расчетов в Безадресном режиме с момента 1-го релиза (планируется с 27.04.15):

Y0/Y1W – 7-й календарный день с даты исполнения первой части сделки (если этот день нерасчетный, то 2-я часть сделки исполняется в ближайший следующий расчетный день).

Для проведения торгов со стандартными двумя выходными днями в неделю Y0/Y1W будет соответствовать коду расчетов Y0/Y5. Когда в неделе 3 нерасчетных дня (2 выходных и 1 праздничный), будет соответствовать коду расчетов Y0/Y4 для адресных заявок.

3. Смещение ранних расчетов на 17:00

Текущее состояние:

С 9 июня 2014. Торги Y0 в адресном режиме.
С 16:00 до 17:00 (ранние расчеты) и 19:00 до 20:00 – клиринг и расчеты
В 16:00 (ранние расчеты) и в 19:00 – определение требований/обязательств и исполнение обязательств

Изменения ранних расчетов с 1-го релиза. 27.04.15. Торги Y0 в адресном режиме.

Определение требований/обязательств + блокирование активов под поставку в 17:00.
В 16:00 формируется 1-й клиринговый пул по сделкам Т+ и РЕПО с ЦК с датой исполнения «сегодня», которые были заключены ранее и до 16:00 сегодняшнего дня.
Также устанавливаются ограничительные лимиты в размере нетто-обязательств (на ценные бумаги, Единый Лимит, денежные средства).

В 1-й клиринговый пул также попадают сделки Т0, заключенные до 17:30, РПС, междилерского РЕПО, адресные Сделки Т+ с текущей датой исполнения, по которым отчеты на исполнение исполнены до 17:30.

4. Прием иностранной валюты и ОФЗ в Гарантийный Фонд*

Ограничения на долю ин.валюты/ОФЗ, принимаемых в качестве взноса в Гарантийный фонд, не устанавливается
Денежные средства, полученные в качестве купонных выплат, зачисляются на Расчетный код участника для учета взноса в Гарантийный фонд

Подробнее описание изменений в системе коллективного обеспечения на сайте НКЦ.
*- В соответствии со ст.22 Правил клиринга ЗАО АКБ НКЦ на рынке ценных бумаг.

Более подробно по этой теме - http://smoketrader.ru/index.php/birzha/224-1strel2015

Статистика денежного рынка - http://smoketrader.ru/index.php/denezhnyj-rynok/223-mm300315

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.