игрыразума 2019

Очень грустно осознавать, что этот конкурс большой троллинг и жалкая попытка перейти на личности от одного из участников конкурса.

Увы, я уже подвергся критике за свои сделки в этом конкурсе, что якобы я использую ТА или что я не ведаю этого и на самом деле я деревня.
Одно из условий конкурса это публичность сделок, т.е. как-то объяснять раз в неделю, что ты сделал или делаешь. А так как из-за этой публичности троллинг и градус напряженности будет нарастать, то я не могу позволить дальше публично вести свои сделки.
Я не хочу дальше читать этот поток сознания про то, чего я не совершал. 

Итак, осознав, насколько же токсично сообщество конкурса даже из-за одного участника, я решил больше в нем не участвовать. Для меня это очень простое решение.

Всем удачи.

UPDATE:

А мог бы и полоснуть...

И говорили мне, что я поторопился, ну-ну, я вообще ничего не делал, чувак пришел в комменты, что-то ляпнул, потом придумал причину, обозвал зачем-то и занес в ЧС. Как можно на него обижаться? Его надо изучать в специальных заведениях.
Короче, токсиков добавилось в конкурсе. :)

P.S. если кто-то думает, что говоря про термин «токсичный» я имею ввиду «обиделся на кого-то» стоит сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом (ну или посмотреть в словаре определения слов).

Кто-нибудь задумывался вообще на тему того, что из себя представляет опционный рынок Forts?

Вот взять, например, мой текущий портфель:



Какую я здесь использую стратегию?

Имея направленное движение по фьючам я пытаюсь еженедельно собрать крохи со стола за счет продажи волатильности. Так как у меня есть БА, то получается что-то типа тэйк-профита для моего портфеля эти продажи, а если цена до проданных страйков не доходит — то это просто деньги в карман на бизнес-ланч.

И чего?

Да ничего!

Лукойла даже не могу продать при текущем тренде вниз и заниженной цене теорвера при продаже, никто даже 1 контракт не готов купить:



( Читать дальше )

Позиция претерпела изменения и сейчас мы имеем вот такой вот безубыточный малоприбыльный бычачий спрэдик. Экспирация в четверг. На что расчет? Да на вынос Газпрома перед дивами и на откат мамбы, уж больно хорошо припала. Возможно, скину раньше экспирации, например завтра в начале вечорки.

Всё, игры кончились. Забудьте про ИгрыРазума, про разум и все остальное…

Если я решу заниматься околорынком, то буду лично вести курсы по теханализу. И делать я буду на курсах не «волков с Уолл Стрита», а русских «Уссурийских рваных валенков в биржевой торговле».

Группа будет небольшая, 10-15 человек, цена обучения 2 000 000 рублей!

Буду разжёвывать теханализ досканально, объяснять такие вещи, до которых даже Зорра не додумался. А с учётом того, что папай-морячок не отличает бэквордацию от контанги, то работы у меня будет в 2 раза больше, отсюда и такая цена на курсы!

В общем, желающие пишите в личку, соберётся группа, будем думать когда начинать.

Вотсап, Инстаграм, телеграф и что там ещё — скоро заведу, следите за анонсом!

p.s. почему 43%? Уссурийская пехота рваных валенков должна руками уметь добывать из ничего что-то, поэтому в качестве рекламной пиар-акции для всех будущих абитуриентов я должен показать как из 70 тыщ рублей голыми руками сделать 100 тыщ, это и будут заветные 43%.

У кого нет терпения дождаться начала курсов и кто хочет сразу распрощаться со своими деньгами — пишите в личку, Ю А ВЭЛКОМ!

Вчера в четверг пришлось занести в сводную таблицу конкурса результат чуть хуже, чем был днем ранее, так как именно эта сумма была после клиринга. Все из-за того, что я набирал позицию в лонг по Si ниже 63600 и одновременно продавал опцион call на 63750 страйке. До экспирации оставалось пара часов, продавал где-то с 16 часов вечера, поэтому итоговый результат по этой продаже 520 рублей. Но длинная позиция по Si дала бумажный убыток, поэтому итоговая маржа показала минус и результат хуже планируемого. 

Скриншот из личного кабинета:

В пятницу с утра продавал набранную позицию по Si и вывел в общем результат по этому инструменты за выбранный период с начала конкурса в плюс.

Одновременно с этим продавал опцион call по нефти на все том же 69 страйке. До этого у меня был убыток уже в 20 пунктов по нему. В течение дня (в четверг) удалось заработать уже более 20 пунктов на продаже, но оказалось этого мало, чтобы выйти в плюс по этому инструменту, так как рубль укрепился с того момента. Поэтому продолжил продавать опцион call по нефти на 69 страйке в эту пятницу.

( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 460-й день.
Промежуточный результат  -23.8%.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW3Q9, страйк 2520, 1 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.25.
2. Продал опцион пут EW3Q9, страйк 2500, 2 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.05.



( Читать дальше )

     Ффффуу… Наконец-то отметился крайний участник нашего конкурса и можно подвести итоги прошедшей недели в основной номинации БОТ. 
     Борис Боос , если у тебя случайно есть корова, то пришли мне пожалуйста стаканчик молока в компенсацию за сверхурочные. Или водки.
     Но, к делу. На прошедшей неделе у нас добавился новый участник. Брат-близнец Sergey Pavlov 'а с очень интересным портфелем, в котором опционные конструкции эмулируются исключительно базовым активом. Добавился — и немедленно оказался в верхней трети таблицы. Приветствуем, и желаем успеха.
     Почетное первое место со значительным отрывом удерживает FullCup , несмотря на то, что прошедшая неделя оказалась для него не слишком удачной.
     Максимальную доходность за прошедшую неделю продемонстрировал «Самый лучший трейдер». К сожалению, это пока ему не позволило выйти из просадки. Практически такой-же отличный недельный результат у 

( Читать дальше )

     В мини номинации нашего конкурса начинается кипение макси-страстей. Трое участников, имевших по итогам двух недель положительную доходность, на прошедшей неделе понесли убытки. Единственный минусовавший ранее KLoYN ринулся вдогонку за основной группой и заметно сократил отставание. Таблица результатов по итогам прошедшей недели и графики доходностей по неделям представлены ниже. 
     Хочу обратить внимание на 2 момента.
     Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
     Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.

( Читать дальше )

Итог недели +0.88 %
Скучно. Тестирую скальпера на SiU9

Привет, дорогой друг.

Как ты уже давно обратил внимание, в ленте смартлаба стали периодически появляться темы с этим тегом. А в чем прикол?

Да собственно ни в чем, ребята собрались все вместе и хотят выяснить кто из них лучше шарит в опционах, эти знания будут непременно реализовываться в их доходность.

Участники там собраны разные, кто-то, из-за любви к искусству просто балдеет от всего происходящего, а кто-то работает на тслаб, и будет теперь в каждом посте топить за то, что платный софт принесет вам кучу денег, а с бесплатным ты ноль, а Квик вообще гавно!

Да, Антон (чпок)?

Так как ты занёс меня в ЧС, а так, замечу, делают все околорыночники этого сайта, то отвечу тебе здесь — платная платформа по опционам не поможет тебе заработать денег!

Как тебе уже правильно написал Лисицин, по теоретическим ценам рассчитывается вармаржа и ГО, брокер будет маржинколить отталкиваясь от этой инфы, а после маржин-колла ты потом как Коровин будешь строить из себя умного и доказывать в суде, что на бирже и в квике цены неправильные, а у тебя там в платном терминале той конторы, где ты работаешь, они супер правильные.

( Читать дальше )