Блог им. Nonsense

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.

     В мини номинации нашего конкурса начинается кипение макси-страстей. Трое участников, имевших по итогам двух недель положительную доходность, на прошедшей неделе понесли убытки. Единственный минусовавший ранее KLoYN ринулся вдогонку за основной группой и заметно сократил отставание. Таблица результатов по итогам прошедшей недели и графики доходностей по неделям представлены ниже. 
     Хочу обратить внимание на 2 момента.
     Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
     Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.

gyazo.com/9c4a436efd3601e87ee63b7e6c225729

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.

gyazo.com/6390930dab18f0f356ff2b7bdf0e4349


иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.
★3

Если верить тому, что писал про себя участник Клоун в начале конкурса, то его позиция является просто хеджем основного портфеля (который от нас скрыт). В этой связи на данном счете нет никакой разумной деятельности и вообще говоря при рассмотрении его результатов эту специфику нужно иметь в виду.

 

Рецепты участия в конкурсах читерством в общем-то давно придуманы: берется 2 юридически независимых счета и на них открываются противоположные позиции. Например, можно на одном счете купить 10 тысяч долларов на спот-рынке. На другом счете продать 10 лотов фьючерса SiU9 (или даже сразу SiZ9). В конкурс выставляется счет с проданными фьючерсами. Учитывая низкое ГО и склонность нашей валюты подолгу укрепляться к доллару (хоть и с резкими выносами время от времени) возникает 2 альтернативы:
  — слив конкурсного счета или серьёзная просадка. Помимо рисков потерять отсутствующую репутацию никаких финансовых последствый для читера эта ситуация не имеет. Оно даже может заработать за счет уменьшения базы фьючерса и схождения цен в одну точку.
  — шортовая позиция по фьючерсам показывает огромную процентную доходность и претендует на призы. В тех конкурсах, где есть денежные призы — это просто бесплатный и беспроигрышный лотерейный билет.

 

Особо креативные читеры могут при этом писать какой-то глубокий теханализ или даже совершать на конкурсном счете какие-то сделки. Главное, чтобы не был обнаружен второй счет с противоположными операциями. Впрочем, риск этой ситуации можно считать ничтожным.

 

Приближается осень и его традиционный ЛЧИ. Так что имейте в виду, коллеги, там будут бесплатные лотерейки.

 

ПС Вместо фьючерса можно использовать опционы. Тогда процентная доходность может оказаться вообще заоблачной, шансы на победу увеличиваются и строго говоря лично для конкурсного читера ценообразование опционов соответствующим образом изменяется.

avatar

ch5oh

ch5oh, не нагнетай. Не нужны нам скандалы-интриги-расследования. Итак уже какие-то сомнительные персонажи о нашем междусобойчике всякую ерунду постят.
Старый бес, да ладно тебе, пусть пишет. С интересом прочитал, узнал о себе много нового))

Вот ты видел мой портфель на Фортсе, как ты думаешь, что на фонде я могу им захеджить? Три акции Газпрома со Сбером и Лукойлом? Но у меня нет этих акций. Есть Яндекс, Детский мир и другие.

Моя фондовая секция мало коррелирует с портфелем на Фортсе, более того, в конце года я могу скрин эквити выложить, где будет сумма фортса и фонды.

Сейчас фортс это чисто спекулятивный портфель и я считаю, что имею основания быть полноправным участником этого конкурса!)
avatar

KarL$oH

Гипс фуфло!

Если у меня стартовые активы были 70 штук, а стали 67,8 штук, то доходность с точки зрения моего кармана будет -3%.

А что показывает Гипс -7,26%???

Или сейчас мой счет составляет 67 815 + 2 733 = 70 548 или +0,8%, т.е рубли то в кармане есть, а по Гипсу все тот же минус поди?



avatar

KarL$oH

KLoYH, есть одна авторская техника. Шортишь сп500, если сразу попёрло вниз, то ясное дело, что шорт был на фсё. Если растёт и приходится его потом 10 раз шортить еще, но на 11 раз он таки пошёл вниз, то ясное дело, что шорт был лишь на 3% от капитала в первый раз и на 50% в самый последний ну и теперь всё в шоколаде.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, вы сами такие правила задали, т.е. отсутствие любых правил, поэтому имеем то, что имеем!

А ты обратил внимание сколько ЧПОК залил на этой неделе?
avatar

KarL$oH

KLoYH, ну залил и залил. Не вижу в этом проблемы, когда доходности пересчитываются с учетом вводов/выводов. Зря ты на него бочку катишь. Человек сделал в тслабе опционный модуль, продвигает его. Что плохого? Каждый из нас вынужден что-то продавать в современном мире (как минимум, себя).
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, он обосрал моего любимого участника Lis'  в том году, ради которого я вообще затевал весь этот конкурс ИгрыРазума!

Ничего-ничего, пусть обтекает теперь, с него не убудет, может по вежливее научится с людьми общаться, а не через свои математические понты.
avatar

KarL$oH

KLoYH, ну так и вызывал бы его на дуэль (тогда)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, не могу, я в мини-Боте сижу, меня в БОТ не пускают наши старосты
avatar

KarL$oH

KLoYH, 
 не нагнетай. Не нужны нам скандалы-интриги-расследования. Итак уже какие-то сомнительные персонажи о нашем междусобойчике всякую ерунду постят.

Это и к тебе относится
Старый бес, Сергей подначивает, так я даже и не помню уже о ЧПОКЕ, он у меня в ЧС и его каменты я не вижу, также, как и я у него.
avatar

KarL$oH

KLoYH, GIPS тоже не очень хорош, согласен. «Эффективная доходность» — гораздо более качественная характеристика. Можешь смотреть туда
Старый бес, что мне даст эффективная доходность -50%, если в кармане появились 500 рублей прибыли, которые я смогу снять и потратить на бизнес-ланч? 

Как к этому ко всему отнесся бы наш акционер Алексей, попробуй поставить себя на его место, на какую доходность он бы сейчас обратил свое внимание??
avatar

KarL$oH

KLoYH, мне без разницы как и к чему отнесся бы акционер Алексей. Также мне без разницы как лично ты оцениваешь качество торговли и ее результаты. У нас есть основной показатель, согласованный всеми участниками. В конкурсных целях нужно его максимизировать.  А во всех остальных целях — каждый может иметь по этому поводу свои предпочтения
Старый бес, это же очевидно, что у ГИПСА проблема с этими вводами/выводами. Наверное, никто особо в самом начале и не думал про постоянные вводы/выводы во время конкурса, но в реальной жизни конечно же это сплошь и рядом.

Я могу постоянно выводить свободное ГО со счета, чтобы ГИПС был лучше, но как ты думаешь, стоит это того, чтобы тратить время на то, чтобы вписаться в формат конкурса?

Мне тоже без разницы как вы меня будете оценивать, я получаю удовольствие от конкурса, не забывайте лишь указывать доху ту, которая у тебя сейчас в первом столбце. Пусть хотя бы как индикатив будет, а призовые места уже тогда по ГИПСУ распределяйте, как вы и хотели.
avatar

KarL$oH

KLoYH, 
призовые места уже тогда по ГИПСУ распределяйте, как вы и хотели.
Кто так хотел? Первый раз слышу. И совсем не думаю, что кто-то будет предпринимать хоть какие-то действия, чтобы «вписываться в формат конкурса»
KLoYH, если вводов-выводов не было, то по GIPS и должно быть 67,8/70-1=-3,14%. GIPS считает доходность по периодам без вводов-выводов (после ввода или вывода начинается новый период с новой стартовой), а потом общую доходность получает по сложному проценту по всем периодам.
avatar

А. Г.

А. Г., с этим никто не спорит, но 3 недели были довносы. По факту счет в плюсе, а по Гипсу он в минусе.

Я Старому бесу задал вопрос как на это все посмотрел бы наш АЛЁША, но он отнекивается...

Как лично вы думаете, АЛЕША на что бы стал обращать внимание?
avatar

KarL$oH

KLoYH, по факту счет твой в минусе на 2185 рублей, где ты увидел там плюс?
Старый бес, попробуй сейчас подбить сумму в эксель 70 548, какой будет итоговый ГИПС?
avatar

KarL$oH

KLoYH, так сам вставь да посмотри

Старый бес, будет минус, я и так знаю!)

А по факту плюс! ;)
avatar

KarL$oH

KLoYH,  а могло быть наоборот. Вносите миллион, выигрываете 50%, удваиваете сумму и проигрываете 20%. По деньгам в минусе, а по GIPS в плюсе.
avatar

А. Г.

А. Г., Да, действительно забавно получается. Так что же для нашего Алёши важнее будет??

Очевидно гипс ему вообще не упёрся ни каким боком!
avatar

KarL$oH

А. Г., там странность есть в методике комона (а я взял именно ее). Почему-то и ввод и вывод учитываются в конце периода. Мне кажется, что логичнее было бы ввод учитывать в начале периода, а вывод в конце. На дневках это, возможно, не имеет значения. Но у нас недельный расчет — влияние более сильное
Старый бес, как раз если по дневкам считать то и не будет ошибки в ГИПСе, но мне это все равно не поможет с доливками))
avatar

KarL$oH

KLoYH, ты переживаешь? Пустое. Считай как тебе нравится и все.
Старый бес, мне на самом деле очень нравится та таблица, которая у тебя сейчас! ;)
avatar

KarL$oH

Старый бес, спасибо за труд.
avatar

KarL$oH

KLoYH, не за что
Старый бес, на комоне чистый GIPS, просто формула через ежедневный расчет, но она эквивалентна. Считается, что ввод-вывод происходит между торгами. И дневная доходность получается

(Счет на конец торгового дня/(Счет на конец вчерашнего торгового дня+ввод-вывод)-1)*100%

А потом общая доходность просто по сложному %% из дневных. При таком расчете на периоде между вводами-выводами промежуточные результаты по счету просто сокращаются в силу умножения дробей с одинаковыми числителями и знаменателями. И получается тот же GIPS, т. е. доходность торговли с одной стартовой суммой.
avatar

А. Г.

А. Г., странно. Нашел сейчас вот это на комоне:
Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)
И это — правильная формула. Почему-то раньше видел другое. Собственно, и от приведенной Вами она отличается)
Таблички поправлю.

Старый бес, ну у моей формулы, как и у GIPS, простая логика: ввод-вывод происходят между торгами. Торги закончились Вы сделали ввод или вывод и у Вас новая стартовая сумма для следующего периода с учетом ввода или вывода. А в расчете конечной доходности предыдущего участвует только Счет на конец вчерашнего дня без вводов-выводов. Так требует GIPS.

А на комоне формулу сменили как раз из-за «хитрых» продавцов опционов, которые за 1-2 дня до экспирации, когда расчетцена проданных опционов была 20-30 пунктов выводили все средства, свободные от ГО и получали за день-два десятки процентов «доходности». А после экспирации возвращали деньги на счет.
avatar

А. Г.

А. Г., как корректнее в нашем случае сделать по Вашему? У нас как раз внутри недели все операции происходят. В предыдущем комментарии я формулу с комоновского сайта привел. Мне она кажется разумной в нашем случае
Старый бес, я написал во втором абзаце почему для опционщиков лучше использовать комоновскую.
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо. Не думаю правда, что у нас кто то так будет химичить) Но сделаю по Вашей формуле. 

теги блога Старый бес

....все тэги



2010-2020
UPDONW