Блог им. Nonsense

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.

     В мини номинации нашего конкурса начинается кипение макси-страстей. Трое участников, имевших по итогам двух недель положительную доходность, на прошедшей неделе понесли убытки. Единственный минусовавший ранее KLoYN ринулся вдогонку за основной группой и заметно сократил отставание. Таблица результатов по итогам прошедшей недели и графики доходностей по неделям представлены ниже. 
     Хочу обратить внимание на 2 момента.
     Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
     Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.

gyazo.com/9c4a436efd3601e87ee63b7e6c225729

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.

gyazo.com/6390930dab18f0f356ff2b7bdf0e4349


иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.
★3

Если верить тому, что писал про себя участник Клоун в начале конкурса, то его позиция является просто хеджем основного портфеля (который от нас скрыт). В этой связи на данном счете нет никакой разумной деятельности и вообще говоря при рассмотрении его результатов эту специфику нужно иметь в виду.

 

Рецепты участия в конкурсах читерством в общем-то давно придуманы: берется 2 юридически независимых счета и на них открываются противоположные позиции. Например, можно на одном счете купить 10 тысяч долларов на спот-рынке. На другом счете продать 10 лотов фьючерса SiU9 (или даже сразу SiZ9). В конкурс выставляется счет с проданными фьючерсами. Учитывая низкое ГО и склонность нашей валюты подолгу укрепляться к доллару (хоть и с резкими выносами время от времени) возникает 2 альтернативы:
  — слив конкурсного счета или серьёзная просадка. Помимо рисков потерять отсутствующую репутацию никаких финансовых последствый для читера эта ситуация не имеет. Оно даже может заработать за счет уменьшения базы фьючерса и схождения цен в одну точку.
  — шортовая позиция по фьючерсам показывает огромную процентную доходность и претендует на призы. В тех конкурсах, где есть денежные призы — это просто бесплатный и беспроигрышный лотерейный билет.

 

Особо креативные читеры могут при этом писать какой-то глубокий теханализ или даже совершать на конкурсном счете какие-то сделки. Главное, чтобы не был обнаружен второй счет с противоположными операциями. Впрочем, риск этой ситуации можно считать ничтожным.

 

Приближается осень и его традиционный ЛЧИ. Так что имейте в виду, коллеги, там будут бесплатные лотерейки.

 

ПС Вместо фьючерса можно использовать опционы. Тогда процентная доходность может оказаться вообще заоблачной, шансы на победу увеличиваются и строго говоря лично для конкурсного читера ценообразование опционов соответствующим образом изменяется.

avatar

ch5oh

ch5oh, не нагнетай. Не нужны нам скандалы-интриги-расследования. Итак уже какие-то сомнительные персонажи о нашем междусобойчике всякую ерунду постят.
Старый бес, да ладно тебе, пусть пишет. С интересом прочитал, узнал о себе много нового))

Вот ты видел мой портфель на Фортсе, как ты думаешь, что на фонде я могу им захеджить? Три акции Газпрома со Сбером и Лукойлом? Но у меня нет этих акций. Есть Яндекс, Детский мир и другие.

Моя фондовая секция мало коррелирует с портфелем на Фортсе, более того, в конце года я могу скрин эквити выложить, где будет сумма фортса и фонды.

Сейчас фортс это чисто спекулятивный портфель и я считаю, что имею основания быть полноправным участником этого конкурса!)
avatar

KLoYH

Гипс фуфло!

Если у меня стартовые активы были 70 штук, а стали 67,8 штук, то доходность с точки зрения моего кармана будет -3%.

А что показывает Гипс -7,26%???

Или сейчас мой счет составляет 67 815 + 2 733 = 70 548 или +0,8%, т.е рубли то в кармане есть, а по Гипсу все тот же минус поди?



avatar

KLoYH

KLoYH, есть одна авторская техника. Шортишь сп500, если сразу попёрло вниз, то ясное дело, что шорт был на фсё. Если растёт и приходится его потом 10 раз шортить еще, но на 11 раз он таки пошёл вниз, то ясное дело, что шорт был лишь на 3% от капитала в первый раз и на 50% в самый последний ну и теперь всё в шоколаде.
Sergey Pavlov, вы сами такие правила задали, т.е. отсутствие любых правил, поэтому имеем то, что имеем!

А ты обратил внимание сколько ЧПОК залил на этой неделе?
avatar

KLoYH

KLoYH, ну залил и залил. Не вижу в этом проблемы, когда доходности пересчитываются с учетом вводов/выводов. Зря ты на него бочку катишь. Человек сделал в тслабе опционный модуль, продвигает его. Что плохого? Каждый из нас вынужден что-то продавать в современном мире (как минимум, себя).
Sergey Pavlov, он обосрал моего любимого участника Lis'  в том году, ради которого я вообще затевал весь этот конкурс ИгрыРазума!

Ничего-ничего, пусть обтекает теперь, с него не убудет, может по вежливее научится с людьми общаться, а не через свои математические понты.
avatar

KLoYH

KLoYH, ну так и вызывал бы его на дуэль (тогда)
Sergey Pavlov, не могу, я в мини-Боте сижу, меня в БОТ не пускают наши старосты
avatar

KLoYH

KLoYH, 
 не нагнетай. Не нужны нам скандалы-интриги-расследования. Итак уже какие-то сомнительные персонажи о нашем междусобойчике всякую ерунду постят.

Это и к тебе относится
Старый бес, Сергей подначивает, так я даже и не помню уже о ЧПОКЕ, он у меня в ЧС и его каменты я не вижу, также, как и я у него.
avatar

KLoYH

KLoYH, GIPS тоже не очень хорош, согласен. «Эффективная доходность» — гораздо более качественная характеристика. Можешь смотреть туда
Старый бес, что мне даст эффективная доходность -50%, если в кармане появились 500 рублей прибыли, которые я смогу снять и потратить на бизнес-ланч? 

Как к этому ко всему отнесся бы наш акционер Алексей, попробуй поставить себя на его место, на какую доходность он бы сейчас обратил свое внимание??
avatar

KLoYH

KLoYH, мне без разницы как и к чему отнесся бы акционер Алексей. Также мне без разницы как лично ты оцениваешь качество торговли и ее результаты. У нас есть основной показатель, согласованный всеми участниками. В конкурсных целях нужно его максимизировать.  А во всех остальных целях — каждый может иметь по этому поводу свои предпочтения
Старый бес, это же очевидно, что у ГИПСА проблема с этими вводами/выводами. Наверное, никто особо в самом начале и не думал про постоянные вводы/выводы во время конкурса, но в реальной жизни конечно же это сплошь и рядом.

Я могу постоянно выводить свободное ГО со счета, чтобы ГИПС был лучше, но как ты думаешь, стоит это того, чтобы тратить время на то, чтобы вписаться в формат конкурса?

Мне тоже без разницы как вы меня будете оценивать, я получаю удовольствие от конкурса, не забывайте лишь указывать доху ту, которая у тебя сейчас в первом столбце. Пусть хотя бы как индикатив будет, а призовые места уже тогда по ГИПСУ распределяйте, как вы и хотели.
avatar

KLoYH

KLoYH, 
призовые места уже тогда по ГИПСУ распределяйте, как вы и хотели.
Кто так хотел? Первый раз слышу. И совсем не думаю, что кто-то будет предпринимать хоть какие-то действия, чтобы «вписываться в формат конкурса»
KLoYH, если вводов-выводов не было, то по GIPS и должно быть 67,8/70-1=-3,14%. GIPS считает доходность по периодам без вводов-выводов (после ввода или вывода начинается новый период с новой стартовой), а потом общую доходность получает по сложному проценту по всем периодам.
avatar

А. Г.

А. Г., с этим никто не спорит, но 3 недели были довносы. По факту счет в плюсе, а по Гипсу он в минусе.

Я Старому бесу задал вопрос как на это все посмотрел бы наш АЛЁША, но он отнекивается...

Как лично вы думаете, АЛЕША на что бы стал обращать внимание?
avatar

KLoYH

KLoYH, по факту счет твой в минусе на 2185 рублей, где ты увидел там плюс?
Старый бес, попробуй сейчас подбить сумму в эксель 70 548, какой будет итоговый ГИПС?
avatar

KLoYH

KLoYH, так сам вставь да посмотри

Старый бес, будет минус, я и так знаю!)

А по факту плюс! ;)
avatar

KLoYH

KLoYH,  а могло быть наоборот. Вносите миллион, выигрываете 50%, удваиваете сумму и проигрываете 20%. По деньгам в минусе, а по GIPS в плюсе.
avatar

А. Г.

А. Г., Да, действительно забавно получается. Так что же для нашего Алёши важнее будет??

Очевидно гипс ему вообще не упёрся ни каким боком!
avatar

KLoYH

А. Г., там странность есть в методике комона (а я взял именно ее). Почему-то и ввод и вывод учитываются в конце периода. Мне кажется, что логичнее было бы ввод учитывать в начале периода, а вывод в конце. На дневках это, возможно, не имеет значения. Но у нас недельный расчет — влияние более сильное
Старый бес, как раз если по дневкам считать то и не будет ошибки в ГИПСе, но мне это все равно не поможет с доливками))
avatar

KLoYH

KLoYH, ты переживаешь? Пустое. Считай как тебе нравится и все.
Старый бес, мне на самом деле очень нравится та таблица, которая у тебя сейчас! ;)
avatar

KLoYH

Старый бес, спасибо за труд.
avatar

KLoYH

KLoYH, не за что
Старый бес, на комоне чистый GIPS, просто формула через ежедневный расчет, но она эквивалентна. Считается, что ввод-вывод происходит между торгами. И дневная доходность получается

(Счет на конец торгового дня/(Счет на конец вчерашнего торгового дня+ввод-вывод)-1)*100%

А потом общая доходность просто по сложному %% из дневных. При таком расчете на периоде между вводами-выводами промежуточные результаты по счету просто сокращаются в силу умножения дробей с одинаковыми числителями и знаменателями. И получается тот же GIPS, т. е. доходность торговли с одной стартовой суммой.
avatar

А. Г.

А. Г., странно. Нашел сейчас вот это на комоне:
Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)
И это — правильная формула. Почему-то раньше видел другое. Собственно, и от приведенной Вами она отличается)
Таблички поправлю.

Старый бес, ну у моей формулы, как и у GIPS, простая логика: ввод-вывод происходят между торгами. Торги закончились Вы сделали ввод или вывод и у Вас новая стартовая сумма для следующего периода с учетом ввода или вывода. А в расчете конечной доходности предыдущего участвует только Счет на конец вчерашнего дня без вводов-выводов. Так требует GIPS.

А на комоне формулу сменили как раз из-за «хитрых» продавцов опционов, которые за 1-2 дня до экспирации, когда расчетцена проданных опционов была 20-30 пунктов выводили все средства, свободные от ГО и получали за день-два десятки процентов «доходности». А после экспирации возвращали деньги на счет.
avatar

А. Г.

А. Г., как корректнее в нашем случае сделать по Вашему? У нас как раз внутри недели все операции происходят. В предыдущем комментарии я формулу с комоновского сайта привел. Мне она кажется разумной в нашем случае
Старый бес, я написал во втором абзаце почему для опционщиков лучше использовать комоновскую.
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо. Не думаю правда, что у нас кто то так будет химичить) Но сделаю по Вашей формуле. 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW