SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nonsense
иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.
- 12 июля 2019, 12:28
- |
В мини номинации нашего конкурса начинается кипение макси-страстей. Трое участников, имевших по итогам двух недель положительную доходность, на прошедшей неделе понесли убытки. Единственный минусовавший ранее KLoYN ринулся вдогонку за основной группой и заметно сократил отставание. Таблица результатов по итогам прошедшей недели и графики доходностей по неделям представлены ниже.
Хочу обратить внимание на 2 момента.
Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.
gyazo.com/9c4a436efd3601e87ee63b7e6c225729
gyazo.com/6390930dab18f0f356ff2b7bdf0e4349
Хочу обратить внимание на 2 момента.
Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.
gyazo.com/9c4a436efd3601e87ee63b7e6c225729
gyazo.com/6390930dab18f0f356ff2b7bdf0e4349
Если верить тому, что писал про себя участник Клоун в начале конкурса, то его позиция является просто хеджем основного портфеля (который от нас скрыт). В этой связи на данном счете нет никакой разумной деятельности и вообще говоря при рассмотрении его результатов эту специфику нужно иметь в виду.
Рецепты участия в конкурсах читерством в общем-то давно придуманы: берется 2 юридически независимых счета и на них открываются противоположные позиции. Например, можно на одном счете купить 10 тысяч долларов на спот-рынке. На другом счете продать 10 лотов фьючерса SiU9 (или даже сразу SiZ9). В конкурс выставляется счет с проданными фьючерсами. Учитывая низкое ГО и склонность нашей валюты подолгу укрепляться к доллару (хоть и с резкими выносами время от времени) возникает 2 альтернативы:
— слив конкурсного счета или серьёзная просадка. Помимо рисков потерять отсутствующую репутацию никаких финансовых последствый для читера эта ситуация не имеет. Оно даже может заработать за счет уменьшения базы фьючерса и схождения цен в одну точку.
— шортовая позиция по фьючерсам показывает огромную процентную доходность и претендует на призы. В тех конкурсах, где есть денежные призы — это просто бесплатный и беспроигрышный лотерейный билет.
Особо креативные читеры могут при этом писать какой-то глубокий теханализ или даже совершать на конкурсном счете какие-то сделки. Главное, чтобы не был обнаружен второй счет с противоположными операциями. Впрочем, риск этой ситуации можно считать ничтожным.
Приближается осень и его традиционный ЛЧИ. Так что имейте в виду, коллеги, там будут бесплатные лотерейки.
ПС Вместо фьючерса можно использовать опционы. Тогда процентная доходность может оказаться вообще заоблачной, шансы на победу увеличиваются и строго говоря лично для конкурсного читера ценообразование опционов соответствующим образом изменяется.
Вот ты видел мой портфель на Фортсе, как ты думаешь, что на фонде я могу им захеджить? Три акции Газпрома со Сбером и Лукойлом? Но у меня нет этих акций. Есть Яндекс, Детский мир и другие.
Моя фондовая секция мало коррелирует с портфелем на Фортсе, более того, в конце года я могу скрин эквити выложить, где будет сумма фортса и фонды.
Сейчас фортс это чисто спекулятивный портфель и я считаю, что имею основания быть полноправным участником этого конкурса!)
Если у меня стартовые активы были 70 штук, а стали 67,8 штук, то доходность с точки зрения моего кармана будет -3%.
А что показывает Гипс -7,26%???
Или сейчас мой счет составляет 67 815 + 2 733 = 70 548 или +0,8%, т.е рубли то в кармане есть, а по Гипсу все тот же минус поди?
А ты обратил внимание сколько ЧПОК залил на этой неделе?
Ничего-ничего, пусть обтекает теперь, с него не убудет, может по вежливее научится с людьми общаться, а не через свои математические понты.
Это и к тебе относится
Как к этому ко всему отнесся бы наш акционер Алексей, попробуй поставить себя на его место, на какую доходность он бы сейчас обратил свое внимание??
Я могу постоянно выводить свободное ГО со счета, чтобы ГИПС был лучше, но как ты думаешь, стоит это того, чтобы тратить время на то, чтобы вписаться в формат конкурса?
Мне тоже без разницы как вы меня будете оценивать, я получаю удовольствие от конкурса, не забывайте лишь указывать доху ту, которая у тебя сейчас в первом столбце. Пусть хотя бы как индикатив будет, а призовые места уже тогда по ГИПСУ распределяйте, как вы и хотели.
Я Старому бесу задал вопрос как на это все посмотрел бы наш АЛЁША, но он отнекивается...
Как лично вы думаете, АЛЕША на что бы стал обращать внимание?
А по факту плюс! ;)
Очевидно гипс ему вообще не упёрся ни каким боком!
(Счет на конец торгового дня/(Счет на конец вчерашнего торгового дня+ввод-вывод)-1)*100%
А потом общая доходность просто по сложному %% из дневных. При таком расчете на периоде между вводами-выводами промежуточные результаты по счету просто сокращаются в силу умножения дробей с одинаковыми числителями и знаменателями. И получается тот же GIPS, т. е. доходность торговли с одной стартовой суммой.
А. Г., странно. Нашел сейчас вот это на комоне:
Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)
И это — правильная формула. Почему-то раньше видел другое. Собственно, и от приведенной Вами она отличается)
Таблички поправлю.
А на комоне формулу сменили как раз из-за «хитрых» продавцов опционов, которые за 1-2 дня до экспирации, когда расчетцена проданных опционов была 20-30 пунктов выводили все средства, свободные от ГО и получали за день-два десятки процентов «доходности». А после экспирации возвращали деньги на счет.