иГРЫрАЗУМа 2019: перед выходными

Вчера в четверг пришлось занести в сводную таблицу конкурса результат чуть хуже, чем был днем ранее, так как именно эта сумма была после клиринга. Все из-за того, что я набирал позицию в лонг по Si ниже 63600 и одновременно продавал опцион call на 63750 страйке. До экспирации оставалось пара часов, продавал где-то с 16 часов вечера, поэтому итоговый результат по этой продаже 520 рублей. Но длинная позиция по Si дала бумажный убыток, поэтому итоговая маржа показала минус и результат хуже планируемого. 

Скриншот из личного кабинета:

В пятницу с утра продавал набранную позицию по Si и вывел в общем результат по этому инструменты за выбранный период с начала конкурса в плюс.

Одновременно с этим продавал опцион call по нефти на все том же 69 страйке. До этого у меня был убыток уже в 20 пунктов по нему. В течение дня (в четверг) удалось заработать уже более 20 пунктов на продаже, но оказалось этого мало, чтобы выйти в плюс по этому инструменту, так как рубль укрепился с того момента. Поэтому продолжил продавать опцион call по нефти на 69 страйке в эту пятницу.

Наблюдал весь день как теоретическая цена прыгала туда-сюда, а базовый актив при этом снижался, я не мог откупить по нормальной цене, даже пытался выставить выше теории, но никто не продавал мне. Так ждал где-то час, пока в какой-то момент мою заявку не исполнили.

Этот неликвид меня бесит. И что-то с теоретической ценой происходит постоянно. Я продаю выше нее иногда, но после моей сделки теоретическая цена сразу же устремляется вверх на 10 пунктов, при этом базовый актив стоит на месте. В итоге в стакане уже другие цены и у меня бумажный убыток по позиции.

Во фьючерсе РТС удалось забрать часть прибыли, но он меня дико напрягает уже. Во фьючерсе по нефти пришлось фиксировать убыток по сделке на шорте в среду вечером.

В итоге за два дня ничего не изменилось существенного для меня. Оставил на выходные опять проданный опцион РТС.