Рост промышленных товаров. Фьючерсы на железную руду выросли более чем на 10%, а медь, которую часто называют барометром состояния мировой экономики, на Лондонской бирже металлов выросла на 2,1% до рекордных 10 639 долларов за тонну на фоне бума на сырьевых рынках, вызывающего опасения по поводу инфляции во всем мире. Это большой оптимизм для мировой экономики, которая продолжает восстанавливаться после пандемии. С большой долей вероятности рост продолжится, но возможно после небольшой коррекции, причин для которой пока не видно
Условные обозначения:
«+» это восходящий канал
«+3%» это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
«-» это нисходящий канал
«-3%» это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
«Не +» это НЕ восходящий канал
«Не -» это НЕ нисходящий канал"
«+» это восходящий канал
Пример применения: скажем, если если есть прибыльный лонг в Аэрофлоте и я предполагаю, что Аэрофлот на неделе не вырастет («Не +»), то я сдвигаю ниже и заявку на закрытие лонга и заявку на открытие дополнительного лонга.
Аэрофлот (AF) Не +
АлРоса (AL) Не -
Брент Brent (BR) Не -
СеверСталь (CH) Не -
Валютная пара Euro|USD (ED) Не -
ФСК ЕЭС (FS) Не -
ГазПром (GZ) Не -
ГМК «Норникель» (GM) Не -
Золото Gold (GD) Не -
За неделю цена портфеля изменилась на -19.02% от депозита на начало года. Гарантийное обеспечение изменилось с 108.0% до 115.0% средств, размещённых на рынке в начале года.
При этом зафиксирована прибыль:
Нефть Brent | 4775.45 |
СеверСталь | 1198.0 |
X5 Retail Group | 116.0 |
Платина | 730.1 |
ВТБ | 946.0 |
Сумма | 7765.55 |
Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:
ГМК «Норникель» | -7.05 |
ЛУКОйл | -4.55 |
НоваТЭК | -3.93 |
НЛМК | -3.59 |
СберБанк | -3.24 |
Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Индекс доллара, Йена, РТС, Золото, Газпром, Австралийский доллар, Нефть
Таймкоды:
00:00 – Вступление, 00:23- Евро доллар, 01:16- Индекс доллара, 01:32- Японская йена, 02:09- Австралийский доллар, 02:31- Британский фунт, 03:08- Золото, 04:01- Российские рубли, 06:38 — Индекс РТС, 08:34 – Газпром, 10:09 – Нефть, 11:52- Биткоин
ФРС предупреждает! Растущий аппетит к риску на различных рынках активов приводит к завышению оценок и созданию уязвимостей в финансовой системе США, говорится в полугодовом отчете Федеральной резервной системы о финансовой стабильности. Многие инвесторы боятся коррекции на фоне глобального роста активов и устремляют свой взор на компании, которые зарабатывают деньги здесь и сейчас. На этом фоне мы видим падение стоимости акций IT-сегмента, которые стоят дорого, но реальной прибыли у них нет в настоящий момент.
На неделе баланс ФРС вырос на 29 млрд долларов
Синяя линия — баланс ФРС от года к году.
Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, также от году к году.
Зеленая линия – годовая динамика баланса трежерис.
С марта месяца проявляется эффект высокой базы прошлого года – все показатели сокращаются относительно прошлого года.
Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности
Китай-Австралия. Китай объявил, что приостанавливает министерский экономический диалог с Австралией, что демонстрирует растущее недовольство со стороны администрации Пекина. Отношения между двумя сторонами ухудшались в течение последних лет и достигли новых минимумов за последний год, поскольку Китай заблокировал или ввел тарифы на серию импорта из Австралии. В прошлом месяце Австралия решила отменить соглашения между китайской инициативой «Один пояс, один путь» и штатом Виктория. Это негативно для акций, позитивно для облигаций и золота.