доллаР

Президент взял укрепление рубля в свои руки (по крайней мере, на полгода)

Как вы помните, неделей ранее курс доллара предательски опять превысил 100 рублей, и на борьбу с ним выкатили тяжелую артиллерию: президент подписал указ об обязательном возврате в Россию 80% валютной выручки и конвертации 90% от этой суммы в рубли. Интересно, что сам указ не опубликовали – он какой-то шибко секретный, и распространяется не на всех экспортеров, а только на некие «43 группы предприятий».

Ранее против обязательной продажи валюты выступала Эльвира Набиуллина, дескать «они же там не дураки сидеть в слабеющем рубле – как продадут, так сразу обратно и откупят сколько им нужно долларов!» На что Путин, судя по всему, ответил «а мы специальных валютных коммисаров в каждую компанию посадим, чтобы товарищи росфинмониторинг-майоры лично утверждали экспортерам графики не только продажи, но и покупки валюты». С – смекалочка!

На следующей неделе, во вторник будет опубликован индекс розничных продаж, в среду — запасы нефти и данные по стройкам, в четверг — безработица и вторичный рынок недвижимости. Вишенкой на торте будет выступление главы ФРС г-на Пауэлла, который после всего этого ужаса начнёт успокаивать рынки. 

Биткоин торгуется по $27 008. Уровень маржинальных позиций на срочном рынке находится на низком уровне. Объёмы также пока не зашли. 

С 16 числа начинает действовать указ об обязательной продаже валюты экспортёрами. Рубль должен будет укрепляться, но как показывает практика, рынок может пойти против ожидания большинства. 

Курсы валют ЦБ на 14 – 16 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3075
💶 EUR — ↘️ 102,5523
💴 CNY — ↗️ 13,3026 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,56%, составив 3 192,33 пункта.

▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу» сообщил, что, по его мнению, на октябрьском заседании совета директоров Банка России по ДКП будет рассматриваться широкий круг альтернатив повышению ключевой ставки. Кроме того, сообщил он, они предметно рассматривались и на заседаниях в июле и сентябре.

▫️ Появились новые детали, касающиеся указа президента о продаже валюты экспортёрами: указ вступает в силу с 16 октября, компании обяжут зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% от полученной валюты, и продавать на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% от этого объёма, — сообщают «Ведомости», со ссылкой на аппарат кабмина. Кроме того, канал MarketTwits приводит слова Владимира Путина, касательно исполнения других пунктов указа: «Задача представителей Росфинмониторинга — не вмешиваться в управление компаниями, а получать достоверную информацию об исполнении указа».

USD/#JPY
Таймфрейм: 4H

Год назад я писал про укрепление йены против доллара, про возможное завершение волны «IV»: t.me/waves89/4343. Но шортить или набирать себе йены с целью сбережения капитала я но советовал. И тут сразу несколько причин: 

• Во-первых торговать нужно по тренду, а не против него. Год назад тренд был на девальвацию.
• Во-вторых, год назад были идеи сильно лучше покупки йен – лонги акций и криты.
• В-третьих, курс наличной йены за пределами Японии очень так себе, и из-за спрэда она не подходит для выгодно сбережения.
• Четвертое, самое главное, у йены очень высокая корреляция с фондовыми американскими индексами. А по ним я ждал и жду рост на исторические максимумы. Почему йена должна тогда укрепляться?
• Особенно сложно (практически невозможно) укрепляться в условиях крайне агрессивного кэрри-трейд из-за высоких ставок во всём Западном мире. Это пятое.

Но несмотря на всё на это, технически картина может скоро сложиться на шорт, если мы весь год наблюдали волны [1]-[2]. Торговый план с километровый стопом для отторговки идеи на графике. Но я считаю, что сейчас вероятнее уйти в конечную диагональ, которая здесь у меня размечена в качестве альтернативы. Аналогично #SPX.