дельтахедж

Усреднение, по теханализу, без стопов-7 

1.5% в долларах за 3 дня!

Как видите, мы заработали 75 центов, на наш первоначальный капитал в 50 долларов. Именно эта сумма нам нужна на данном этапе, когда цена индекса около 4000 и у нас минимальный оборот 2500 долларов. Это очень хороший результат, ведь по сути, это 1.5% прибыли на вложенные деньги, за три дня (из которых два не были рабочими). Мы просто сидим и усредняемся, как это делают обменные пункты, которые раньше стояли везде на улице. Но, если заметим, что надо уходить из рынка, то мы просто не будем участвовать, как это делают обменники, когда видят шаткость национальной валюты. Они просто придерживают евро и доллары и не продают их. Мы долго сидели на заборе и ничего не делали, а сейчас наш час настал.

( Читать дальше )

 

82.5 доллара прибыли чистыми можем получить, если закрыть дельтахедж прямо сейчас. Это 2.85%, с 16.12.22-го. Это за неделю и надо еще учесть, что два дня из них были выходными. При этом, эту стратегию может использовать даже троечник из третьего класса, если опытный трейдер подсказал ему момент входа в эту стратегию. Мы сейчас торгуем волатильность 8.5%, что имеет средний риск. Лучше всего- это дождаться, когда квартальная волатильность снизится до 5.5%.

Это мы все говорили про дельтахедж- это активная покупка волатильности. А вот, если бы мы пассивно покупали волатильность, то наш плюс был бы лишь 9 долларов. 

( Читать дальше )

 

62 доллара- это минус по форексу, а опцион дал прибыль 87.5. Это прибыль в 25.5 долларов. Это прибыль, которую можно фиксировать сейчас. Это чуть больше, чем 0.8% за 4 дня и 2 их них были нерабочие. 

37 доллара- это минус по форексу, где у нас был дельтахедж. Выходит, что прибыль у нас тут- 50.5. Это 1.68% за 2 рабочих дня. Ощутите разницу.

Активная покупка волатильности пока показывает себя с хорошей стороны. Но пока ничего не фиксируем, а значит, что у нас пока ничего нет.
В данном сообщении, я просто показываю преимущество активной стратегии над пассивной. 

Напомню, что пока речь о том, насколько дельтахедж лучше пассивного стреддла. Пока не фиксировали прибыль. Если сложить все данные, то в случае обычного стреддла- прибыль будет 0.8%, на данный момент. А в случае дельтахеджа прибыль будет 1.68%. Это разница в 0.88%, если считать грубо. Это 1.68% прибыли за 2 дня, на вложенные деньги. Переведите это в месячный вариант и будет ясно, что это 33.6%. Учитывайте, что вам достаточно лишь получить сигнал от опытного трейдера, чтобы начать дельтахедж (сама стратегия очень проста), если сами не умеете зарабатывать 20% на форекс или фьючерсах. 

( Читать дальше )

 

Напомню, что пока речь о том, насколько дельтахедж лучше пассивного стреддла. Пока не фиксировали прибыль. Если сложить все данные, то в случае обычного стреддла- убыток будет 102.5 доллара, на данный момент. А в случае дельтахеджа убыток был бы 91.47 доллара. Это разница в 11 долларов, если считать грубо. Это 0.36% прибыли за день, на вложенные деньги. Переведите это в месячный вариант и будет ясно, что это 7.35% в месяц. При этом, учитывайте, что вам достаточно лишь получить сигнал от опытного трейдера, чтобы начать дельтахедж (сама стратегия очень проста), если сами не умеете зарабатывать 20% на форекс или фьючерсах.

для ддх: (активная покупка волатильности).
Это евродоллар- от 16.12.22-го
64000 проданных евродоллара по 1.0622…
куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Прибыль была 0. Теперь 0 …
Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…
Депозит 3000 долларов из 5000…

для стреддла: (пассивная покупка волатильности).
Это евродоллар- от 16.12.22-го
62000 проданных евродоллара по 1.062…
куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Прибыль была 0. Теперь 0 …
Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…
Депозит 3000 долларов из 5000…

( Читать дальше )

 

Как вы видите, пока динамический дельтахедж имеет плюса больше, чем пассивная покупка волатильности. Это 196 пунктов стоимости опциона и от нее надо отнять текущую цену 186, зеленое, на первом рисунке. Тут минус 125 долларов. И 4.3+38.26= 42.56 доллара- это прибыль на форекс. Объединяем и получаем, что общий минус 82.44, который мы пока не фиксировали.

А вот стреддл нам дал такие результаты. 

5.1 пункта прибыли, которые надо умножить на объем 0.62, который был на старте. Это 3.162, которые умножаем на 12.5= 39.525 доллара прибыли на форекс. Отнимаем 125 (минус от опциона) от 39.525= общий минус на 85.475.

Как видите, за счет активного уравнивания двух позиций, мы заработали больше, чем на классической покупке волатильности. 

Прибыль была 0. Теперь 0 …

Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…

для ддх:

Это евродоллар- от 16.12.22-го

62000 проданных евродоллара по 1.062…

куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.

Депозит 2500 долларов из 5000…

( Читать дальше )

Вот и начались плюсы торговли волатильностью. Давно ждал, чтобы описать, как это здорово, когда зарабатываешь на том, что заходишь в рынок в тишине, а потом поднимается шторм и цена ходит сильно в обе стороны, а ты на этом зарабатываешь. Сейчас наш купленный колл 1.19 стоит 262 и это на 74 пункта больше, чем цена покупки. Это дает 962 доллара плюса. А позиция на форекс, где уже продано 89000 евро (начинали с 70000) дала минус лишь на 623 доллара. Это около 2.3% на депозит за три дня и ничего не понимая, ни в болинджерах, ни в тренде. 

 


( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.

ДДХ- в этот раз первый пост про динамический дельтахедж

Новички, и снова о преимущество вола, который сейчас жестко наказывает быка и медведя. Ему нет дела, кому помогать. Он заработает на колебаниях в обе стороны. На первой картинке у нас видно, что общая прибыль 337 долларов (0.0198-0.0171*12.5). А по форексу убыток лишь 300 пунктов. Вот и 0.24% в день. Умножаем на 22 рабочих дня. Видите, как легко получать по 5% в месяц. И не надо морочить голову себе. И знаний никаких не надо. 

 



&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=9

новичкам
Прибыльный дельтахедж и спреды-4  (далее- ддх)— прочитайте эту четвертую тему полностью..., а начиная с пятой- надо читать то, что помечено «новичкам» и по теме будет понятно, это новичкам про ддх или про страхование… Лучше изучайте обе темы!  Если нет пометки новичкам, нсс или ддх, то эти сообщения для профи

Теперь немного о ддх или динамическом дельтахедже. Эта тема особенно важна для новичков на форекс. У нас за 14 дней образовалась прекрасная прибыль в 2%. Это просто супер результат, учитывая, что легкость стратегии позволяет вести торговлю даже ученику третьего класса. Не надо ни графиков, ни теханализа. Рынок настолько пошел сильно в одну сторону, в нашем случае- наверх, что мы сейчас имеем дельту по фьючерсам — минус 66, а начинали с минус 46! К тому же, мы купили довольно низкую волатильность 5.9%, а сейчас- 7.11%. График со множеством вариантов- и все для нас.

новичкам, страховки сбера (далее НСС)

Итак, 4.12.20-го в 23.44 мск… мы увидели в черном квадрате, что цена фьючерса обычных акций сбера стоит 27025… Этот банк столько кризисов переживал и всегда успешно выживал. Почему не заработать на страховании этой компании? Если цена 27025, то ближайшая цена, которую мы можем застраховать- это 27000. Надо стараться страховать цену чуть ниже или равную цене фьючерса. 

В зеленом квадрате видно, что страхуем мы до 9.12.20-го… В синем видно, что мы сначала купили страховку пут (пут- страхует от падения)… Эта страховка пут от падения ниже 26000. За нее мы заплатили 112 рублей. А сами мы продали кому-то страховку пут 27000 за 403 рубля. В 90% случаев мы получим наши 291 рублей к 9.12.20-му…. В 10% случаев, будем выплачивать 709 рублей… Нетрудно догадаться, что такие сделки математически выгодны и знаний никаких не надо. И надо то, хотя бы 14000 рублей для начала обычного и очень выгодного страхового бизнеса из дому, без наема персонала и прочей волокиты. 

 

новичкам
И снова тема посвященная абсолютным новичкам на форекс! У нас прекрасные результаты по самой легкой стратегии на планете. Это дельтахедж который открыт весьма правильно. На графике- Н4 мы увидели, как под очень острым углом атакует синий бык. К тому же, волатильность была меньше 6%. И это после того, как полтора месяца назад было 7.8%. Уже два признака купить один центральный колл и продать пару на форекс с такой же противоположной дельтой, как у колла. Так мы почти 0.6% заработали за 7 дней. Пока результаты не очень, но что вы хотели от простой стратегии, больше 30%?



( Читать дальше )