Блог им. straddler

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-4

новичкам
Прибыльный дельтахедж и спреды-4
  (далее- ддх)— прочитайте эту четвертую тему полностью..., а начиная с пятой- надо читать то, что помечено «новичкам» и по теме будет понятно, это новичкам про ддх или про страхование… Лучше изучайте обе темы!  Если нет пометки новичкам, нсс или ддх, то эти сообщения для профи

Теперь немного о ддх или динамическом дельтахедже. Эта тема особенно важна для новичков на форекс. У нас за 14 дней образовалась прекрасная прибыль в 2%. Это просто супер результат, учитывая, что легкость стратегии позволяет вести торговлю даже ученику третьего класса. Не надо ни графиков, ни теханализа. Рынок настолько пошел сильно в одну сторону, в нашем случае- наверх, что мы сейчас имеем дельту по фьючерсам — минус 66, а начинали с минус 46! К тому же, мы купили довольно низкую волатильность 5.9%, а сейчас- 7.11%. График со множеством вариантов- и все для нас.
пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-4
пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-4



★1
32 комментария

 нсс

Статистика, математика и законы вероятности, даже в случае абсолютного новичка. Если желающих будет достаточно, то я на примере сбербанка и покажу, как слепая математика может обогатить даже при слепом страховании. Это очень интересная тема для домохозяйки, которая готова тратить лишь 5 минут времени в неделю и ограничиться 200% за 10 лет. Но также и интересна будет для матерых спекулянтов, которые устали терять деньги, а хотели торчать у терминала и лишь иногда терять время, но обязательно получить большую прибыль со временем.

 
avatar
Вопрос — например, текущая дельта позиции по Си 0.23.
Как сделать дельтахедж?
avatar
Врач-бондиатОр, невозможно- надо ждать хотя бы 0.5, чтобы выгодно было думать на эту тему
avatar
Антон Антонов, ок, пусть будет 0,63. 
Какой дальнейший алгоритм?
avatar
Врач-бондиатОр, первое правило на сишке- не берите айви больше 11%… если 10% и ниже, то берете двойным лотом… пропорция не меньше- 100 опционов и поза по фьючам с равной противоположной дельтой. Попыток должно быть не менее четырех… если вы хотя бы ста сделками на фьючерсе выходите в ноль, то можете угадывать тренд… и если вы считаете, что пара пойдет наверх, то ничего не делаете, а если считаете, что вниз, то продаете 1 фьюсч и получаете дельту минус 37
avatar
Врач-бондиатОр, видимо пропало оповещение по имейл о новом сообщении… если не отвечаю то дублируйте вопрос в личку
avatar
 

Привет! Боюсь, дорогой друг, что и твоим, и моим планам в ближайшее время не сбыться. Кукла потянула пару наверх, да и график показывает, что рынок опять обманул рыбу. Я начал усиленно мониторить опционы, когда вол сформировал маленький белый флэт. После этого рогатый быстро сломал и большой голубой канал, и пробился выше желтого хая. Это говорит мне о том, что теленок пойдет к 1.214, как минимум. Но сам я выставил два отложенных ордера- селллимит 1.2137 и селлстоп 1.2075. 

 

avatar
ддх

Прибыль перевалила за 2.13%. Впечатляет. Обычно, максимум, что можно выжать из этой стратегии- это около 24% в год. Поэтому и очень популярна эта стратегия среди богатых и западных людей. Наши отечественные спекулянты ждут волатильность-  6% или 5%, чтобы начать рехедж и сделать эту стратегию прибыльной. В нашем случае так и получилось. У нас выходит около 48% в годовом выражении, а о таком результате даже не каждый форексный спекулянт мечтает. А тут подход, над которым и думать особо не надо. Ждем 1.25, 1.17, широкий флэт или пусть волатильность остается такой, как сейчас. 

 



avatar

Привет! По крайней мере в краткосрочном плане- нам не светит увидеть юга. Я жду белого маневра от вола. Он обещает через опционы сходить вначале к 1.214, а уже оттуда сходить к 1.204. При этом, если около 1.214 южане начнут активно продавать, то можем и розовый вариант севера увидеть. Как я уже говорил ранее, я готов продавать. Если повезет, то я это сделаю на 1.214 с тейком на 1.205, либо придется смириться и делать это на 1.2075 с маленьким стопом. 

 

avatar
 ддх

Я же говорю о новичке, а не о лудомане. Адекватный трейдер, который только пришел на рынок- начинает с простых и прибыльных стратегий, а вот уже прибыль может пускать на агрессивные спекуляции. Иначе слив. Лучше 25% в кармане, чем 125% на бумаге. К тому же, из-за очень правильного входа- этот подход приносит 48% годовых.

для профи
Тем временем, я прибегаю к слепой вере в подсказки кукловода и уверен, что пара сходит к 1.214 или даже к 1.2165. Бык пробил желтый квадрат и образовал красный хай. Можно брать евро с маленьким стопом. Хороший сигнал. 

 
avatar
 

Вчера было одно, а на открытии рынка сегодня все поменялось. Придется не ждать, что евро упадет к 1.204. Бык нашел ресурсы, чтобы оттолкнуться от 1.2075. Не такая сильная поддержка, какой была бы 1.204, но тоже сойдет. Надо покупать, пока высоко не ушли. Я уже говорил, что жадные могут фиксировать профит на 1.2165, а осторожные на 1.2135. соответственно, что и стопы должны иметь соотношение 1 к 1, по отношению к тейкам. Я жду еще открытие по американским индексам, для полноты картины. 

 

avatar
 

Если кому-то мало данных с евродоллара, то можно обратиться и к британцу, где есть нечто подобное. Был длинный белый канал и его проходит желтый теленок. О чем это?  О том, что краткосрочный северянин может взять евро по текущей цене и поставить стоп ниже канала- на синей линии, как показано на второй картинке, 1.21. На данный момент, когда пару сильно шатает в обе стороны- краткосрочный подход с небольшими стопами- это идеальное решение. 

 



avatar
 

Евродоллар уже прекрасно отработал северное движение к 1.2133. Надо это принять к сведению и купить более волатильный фунт, ведь тут ожидается более размашистое движение. Минимум к 1.3365. Опционы указывали, что должен начаться рост и так произошло. Около белой зоны начали заполнятся коллы и открытый интерес. Для меня это сигнал к покупкам. Давайте просто сравним также и графики двух пар. Евро уже достиг синей зоны, где надо закрывать покупки, а британцу еще расти и расти. 

 



avatar
 

Это понятно, достаточно посмотреть на опционы и там равные сроки экспирации имеют как минимум 3% разницы по волатильности. Я больше говорил о схожести рисунков, которые рисуют наши пары. Если на первом рисунке у британца есть огромный запас хода наверх, то на второй картинке у евро видно, что запаса нет. Он уже сходил наверх к первому синему хаю и образовал второй синий хай, а фунт только собирается. При этом картинки очень похожи. Значит, британским северянам надо использовать это. 

 



avatar
 

Помнится, я как раз в тот момент писал, что самые жадные должны сидеть до 1.2165, чтобы побольше заработать. Хорошо опционы отработали и дали мне достаточно подсказок о севере с 1.2104 и до 1.2165. А вот теперь надо затаиться. Образовали три белых хая. Теперь снова в покупки, если рогатый проходит вышеуказанные белые пики, либо пусть медведь сильно откатывает. При этом, это должно быть не просто движение вниз, в проход к красной зоне 1.2075. Иначе вол может обмануть зеленым путем. 

 

avatar

Привет! Как видишь, мой прогноз с опционов, как обычно бывает, хорошо отработал и я увидел свои предсказанные 1.2137 и даже 1.2165. Мне хватало прибыли в пропорции один к одному по отношению к стопу. Поэтому я вышел по тейку на 1.2137. Вот теперь я понимаю до конца, почему кукловод намекал активно о 1.204, но сам развернул пару на 1.2075. Он хочет подключить синего вола и сделать круг, чтобы северян вынести и южан привлечь. И потом сказать, кто тут сомневался в падении к 1.204? Вероятность этого пока 65% у меня. Жду гастроли через розовый пункт на север. 

 

avatar
 

Обычное дело- бык прошел высоко к 1.2165 на желтом хае и теперь пришла пора ответить за свои действия, и подкрепить результаты. Для этого надо спуститься к синей поддержке и ещё раз оттуда оттолкнуться розовым образом, что инвесторы поверили в евро. Это я к тому, что пока мы на 1.212 или что-то рядом с этим, надо покупать, а стоп спрятать чуть ниже синего флэта на 1.21. До этого опционы дали хорошо заработать и в этот раз все должно прекрасно отработать. 

 

avatar
Антон Антонов, А вы с кем общаетесь здесь?
Какой-то странный междусобойчик)
avatar
Ванек Ванечкин, ну вы же читаете?

avatar
 

Я вижу вола с желтыми лоу и белыми хаями. Учитывая, что пара долгосрочно растет- надо искать точки входа на север. Обычно, если мы смотрим наверх через старшие таймфреймы, то канал будет ломаться с верхней стороны. Советую купить сейчас, а стоп на 1.2095. Лично я хочу расторговать канал и поэтому поставил селлимит 1.2154 и селлстоп 1.2095. Первой сделке я буду рад, а второй не рад. Если проходим к 1.216 и резко валимся на 1.2075, то начинается глобальный юг. 

 

avatar

Юг начнется только, после того, как бык снова пройдет выше и образует второй синий хай, а уже потом прорвется ниже желтого лоу к красной линии 1.2075. Ну, а если рогатый сможет прорваться выше синих хаев белым путем, то юга не будет. Но, если честно, можем и сразу упасть к 1.2075 и немедленно продам. Положение евро сейчас гораздо лучше, чем у доллара. Любое движение вниз на данный момент- это лишь стимулятор покупки евро. На опционах видно, что ждут 1.2075. 

 

avatar
 

Торговля волатильностью и пробой каналов. На фунте есть прекрасная ситуация, когда вол построил белый флэт и очень скоро красный бык должен поломать его. Евродоллар долгосрочно смотрит на север. Британец тоже. Тогда зачем отказывать себе в покупке пары на коррекции, как сейчас. Может оказаться так, что это дно из которого теленок вышел через пробой. Суть стратегии проста- ставим байстоп на желтую линию 1.3425, а вот стоп должен сам для себя каждый выбрать. Зависит от риск- менеджмента. 

 

avatar

Меня сильно смущает то, что в этот раз евро откатил и сделал это не пробивая предыдущий белый хай. Если бы он это сделал желтым путем через образование синего хая и откатом вниз, то я бы смело покупал сейчас, когда коррекция. Но зеленый круг ниже 1.217 и это тревожит. Для меня это и есть первые симптомы того, что бык устал. Теперь я мысленно готовлюсь к тому, что говорят опционы о юге. А они говорят, что если не было желтого маневра, то надо готовиться к красному. 

 

avatar
 

Тут можно неплохо заработать и риски будут небольшими. Был бы наш розовый флэт небольшим- достаточно было бы поставить стоп ниже канала и покупать, но к сожалению этот боковик достаточно большой. Поэтому, надо попробовать работать на пробой и с небольшим стопом. Есть два варианта:

первый- это купить прямо сейчас на 1.3356, а стоп на 1.334, чуть ниже красного лоу, на синей линии. Ориентир, что долгосрочный рост продолжится и мы угадали дно. 

второй- купить на пробой 1.3405. Меньше риска, но и профита, соответственно, тоже.

 

avatar
 

Что делать, путы на данный момент больше волнуют игроков, нежели коллы. Признаки усталости быка есть. Он позволил медведю побороть вола. Первый раз это было в белом боковике, а второй раз, скорее всего, это будет в желтом канале. Боюсь, что нас ждет синий нисходящий канал. Но напомню, что паниковать раньше времени не стоит. Пока мишка не добрался до розовой зоны 1.2075- юга нет. Однако, и покупать теперь поздно. Не стоит водиться с таким слабым теленком. 

 

avatar
 

Не, для меня на Н4 слишком мало информации. Я лучше возьму две доски- месячник и двухмесячник на опционах и посмотрю, как кукла там наполняет страйки. Так вот, оттуда поступила такая информация: серый вол сдался и пропустил медведя ниже. Тот образовал красный лоу. Бык, по старой памяти, попытался пробиться выше серого флэта, но захлебнулся и смог образовать лишь желтый хай, что говорит о его слабости. Сейчас мишка снова пропустит рогатого наверх, чтобы проверить его. Вполне возможно, что теленок сможет образовать второй желтый хай и тогда мишка на него кинется всеми силами и увидим синий ход. 

 

avatar
 

Если на общем северном тренде начинают наполняться путы, то значит, что стоит поискать возможные слабости у евро. И если посмотреть на график форекс, то вырисовывается интересный вариант, когда теленка пропускают наверх, к красным хаям, а уже оттуда толкают вниз через закуп огромного количества путов. Не советую шутить с медведем. Конечно, купить пару надо, но с очень коротким тейком на 1.2155, а лучше- селлоимит 1.2155. Я так и сделал. Буду помогать мишке. 

 



avatar
 

Есть прекрасный вариант с пробоем в обе стороны. Это моя любимая тема- есть белый вол. Если синий теленок ломает его сверху и проходит к желтой зоне 1.2135, то покупаем пару и ставим стоп на красную линии. Если же розовый мишка проходит к красной линии на 1.2095, то там продаем, а стоп на желтую линию. Вот такой вот замкнутый круг получился. Другие способы сейчас опасны и имеют отрицательное матожидание. Лучше не жадничать и ставить тейк- один к одному. . 

 

avatar
 

А я уже продал. Понимаю, что на опережение, но осмелел. Но, если правильно действовать, то надо ждать, когда пара сходит к белой зоне, что символизирует 1.2075. Стоп можно спрятать за ближайшими хаями на 1.214. Но надо иметь ввиду, что у нас северный долгосрочный тренд все еще в силе и поэтому стоп лучше ставить не ниже 1.2. А я еще днем не понимал, почему путы наполняются. Оказалось, что кукловод специально высоко покупал по дешевым ценам, ибо знал, куда пойдем. 

 

avatar
 

Я так сильно не настаивал на 1.2155, но красиво было бы. Для меня главное- это, чтобы для включения юга медведь сходил к 1.2075. Там и можно продавать. Упали ниже желтого круга и прошли к синей зоне- начинаем помогать американцу. Путы об этом еще с обеда сигнализировали, но в тот момент было не все понятно на графике, а теперь проясняется, но надо проверить мишку на силу. Ждать осталось недолго, но видимо это произойдет уже завтра. 

 

avatar

Вчера просто напрашивалось это. Бык должен был пройти желтые хаи этого боковика. Дождались. Даже сейчас не поздно купить, ведь мы лишь около 1.3436. Можно стоп спрятать за 1.336, что на зеленой линии. А тейк выставить на 1.351.  Думаю, что сходим легко к белым хаям, а там посмотрим, будет пробивать теленок красным путем или медведь сможет развернуть на юг розовым маневром. Если верить евродоллару, то сейчас падение пары предпочтительнее. 

 

avatar
 

Хорошо читаю кукловода, как оказалось. Вчера ждал, что евро снова взлетит к 1.2155. Это произошло, но немного не достало мою цель. На первом рисунке есть анализ этого. У нас образовалось три желтых хая и примечательно то, что каждая следующая ниже предыдущей. Это должно наталкивать на определенные мысли. Лично меня это готовит к тому, что начнется юг. Но я решил сделать дополнительный фильтр. Продам пару лишь тогда. когда она сходит к 1.2075, розовое. 

 



avatar

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW