SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikвероятность
Парадоксы теории вероятностей и рынок
- 30 декабря 2016, 00:17
- |
- А. Г.
Навеяно вот этим постом smart-lab.ru/blog/371867.php
Представим себе ситуацию. Вы приходите в казино и крупье предлагает Вам сыграть в игру. Перед ним в случайном и равновероятном порядке стоят n-1 зеленая баночка и 1 красная. Он говорит, что между двумя баночками лежит цветной шарик, если он лежит между разноцветными баночками, то он красный, а если между одноцветными, то зеленый. И крупье предлагает Вам поставить на один из цветов. На какой поставить?
Парадокс заключается в том, что все зависит от алгоритма, каким образом шарик обрел цвет.
Если крупье взял бесцветный шарик, случайно и равновероятно бросил его между баночками. Если шарик попал между баночками с разной краской, то стал красным, а если между баночками с одинаковой краской, то зеленым. В этом случае вероятность красного шарика равна 2/n и при больших n логично поставить на зеленый шарик.
НО, если у крупье есть мешочек с m шариками, из которых 0<s<m - зеленые и он просто достал случайный шарик из мешочка и если он был красный, то положил случайным и равновероятным образом его между разноцветными баночками, а если зеленый, то тоже случайным и равновероятным образом между зелеными. В этом случае вероятность зеленого шарика не зависит от числа баночек и равна s/m (т. е. при s<m/2. вероятность зеленого шарика меньше 1/2).
( Читать дальше )
Представим себе ситуацию. Вы приходите в казино и крупье предлагает Вам сыграть в игру. Перед ним в случайном и равновероятном порядке стоят n-1 зеленая баночка и 1 красная. Он говорит, что между двумя баночками лежит цветной шарик, если он лежит между разноцветными баночками, то он красный, а если между одноцветными, то зеленый. И крупье предлагает Вам поставить на один из цветов. На какой поставить?
Парадокс заключается в том, что все зависит от алгоритма, каким образом шарик обрел цвет.
Если крупье взял бесцветный шарик, случайно и равновероятно бросил его между баночками. Если шарик попал между баночками с разной краской, то стал красным, а если между баночками с одинаковой краской, то зеленым. В этом случае вероятность красного шарика равна 2/n и при больших n логично поставить на зеленый шарик.
НО, если у крупье есть мешочек с m шариками, из которых 0<s<m - зеленые и он просто достал случайный шарик из мешочка и если он был красный, то положил случайным и равновероятным образом его между разноцветными баночками, а если зеленый, то тоже случайным и равновероятным образом между зелеными. В этом случае вероятность зеленого шарика не зависит от числа баночек и равна s/m (т. е. при s<m/2. вероятность зеленого шарика меньше 1/2).
( Читать дальше )
- комментировать
- ★17
- Комментарии ( 97 )
О прогнозах
- 12 ноября 2016, 16:01
- |
Поводом к посту послужил топик Ванюты. И дело тут не в том, кто прав, а кто — виноват. А в том, сколько людей считает, будто профессионализм трейдера определяется тем, как часто его прогнозы попадают в цель. И что поразительно, люди эти — далеко не новички в трейдинге. В связи с этим захотелось вставить свои «пять копеек».
Я думаю, никто не станет спорить с тем фактом, что рынок на 100% предсказать нельзя. Всегда есть вероятность «нелогичного» поведения или форс-мажора. Поэтому речь может идти только о той или иной вероятности. А раз нет гарантии, а есть только вероятность, значит результат ЕДИНИЧНОГО прогноза — чистой воды СЛУЧАЙНОСТЬ! И кто приписывает положительный исход ОДНОЙ сделки своему профессионализму, как минимум ошибается, а как максимум — лжет. Справедливости ради надо отметить, что и тот, кто гнобит себя за неудачную сделку, бросаясь делать работу над ошибками, тоже занимается ерундой. Помню один топик, где автор на полном серьёзе интересовался, что он сделал не так, что сделка не сработала. Я попытался ему объяснить, что просто не повезло, но он мне не поверил)) Такое отношение к торговле создает благодатную почву для псевдоэкспертов, которые с радостью берутся разбирать чужие сделки постфактум, выявляя «ошибки».
( Читать дальше )
Я думаю, никто не станет спорить с тем фактом, что рынок на 100% предсказать нельзя. Всегда есть вероятность «нелогичного» поведения или форс-мажора. Поэтому речь может идти только о той или иной вероятности. А раз нет гарантии, а есть только вероятность, значит результат ЕДИНИЧНОГО прогноза — чистой воды СЛУЧАЙНОСТЬ! И кто приписывает положительный исход ОДНОЙ сделки своему профессионализму, как минимум ошибается, а как максимум — лжет. Справедливости ради надо отметить, что и тот, кто гнобит себя за неудачную сделку, бросаясь делать работу над ошибками, тоже занимается ерундой. Помню один топик, где автор на полном серьёзе интересовался, что он сделал не так, что сделка не сработала. Я попытался ему объяснить, что просто не повезло, но он мне не поверил)) Такое отношение к торговле создает благодатную почву для псевдоэкспертов, которые с радостью берутся разбирать чужие сделки постфактум, выявляя «ошибки».
( Читать дальше )
Вопрос
- 09 октября 2016, 00:22
- |
Всем привет, мы все знаем что при подбрасывание монетки шанс 50 на 50 что выпадет орел или решка, у меня такой вопрос если было 50 попыток и все пришлись на орел какой процент что выпадет решка на 51 попытке, опять 50 на 50?
Откуда взялась вероятность!
- 01 октября 2016, 16:08
- |
Джероламо Кардано нам известный как про родитель «теории вероятности»
Правда что многие выдающиеся личности, перед тем как стать таковыми, прошли через ад?
В 70-х годах 15 века на улочках Рима бродил один старик, со стороны казалось, что он душевно больной и от части это было так, но никто не подумал бы, что это был когда то знаменитый человек по всей Европе.
Об этом человеке мало кто знает в нынешнее время, но его фамилию произносили почти все, если не все, мужики мира, да что там говорить и женщины кое-какие понимают в этих штуках — дрюках! Это Джероламо Кардано, да да это он по сути изобрел механизм карданного вала, который есть в каждом авто, да и не только.
Далее в источнике
andrej07.blogspot.ru/2016/10/blog-post.html
Правда что многие выдающиеся личности, перед тем как стать таковыми, прошли через ад?
В 70-х годах 15 века на улочках Рима бродил один старик, со стороны казалось, что он душевно больной и от части это было так, но никто не подумал бы, что это был когда то знаменитый человек по всей Европе.
Об этом человеке мало кто знает в нынешнее время, но его фамилию произносили почти все, если не все, мужики мира, да что там говорить и женщины кое-какие понимают в этих штуках — дрюках! Это Джероламо Кардано, да да это он по сути изобрел механизм карданного вала, который есть в каждом авто, да и не только.
Далее в источнике
andrej07.blogspot.ru/2016/10/blog-post.html
Определять тренд по базовому активу программным методом
- 11 августа 2016, 15:08
- |
Имеется в наличии десятилетний временной ряд, например по ценам закрытия акции или Settle (по фьючерсу).
Для упрощения задачи по фьючерсам можно упростить модели и использовать склеенные контракты, так называемый continuous futures. Данные есть в наличии.
Необходимо написать код на PHP, Python, C или R:
На основании этого мы сможем еще более улучшить наши результаты по применению недооцененных опционных стратегий, которая на сегодняшний день уже зашкалила за 30% YTD
Если код будет на R, мы сможем более плотно обмениваться информацией, хотя это далеко не самый лучший язык.
Лучшего кванта-программиста примем в Provalue Team
Для упрощения задачи по фьючерсам можно упростить модели и использовать склеенные контракты, так называемый continuous futures. Данные есть в наличии.
Необходимо написать код на PHP, Python, C или R:
- Выявить среднюю продолжительность тренда и его «силу».
- Можно разбить тренды на категории по силе и определить среднюю продолжительность тренда
- Определить в какой стадии находится текущий тренд. Например 3/4 от конца соответствующего конкретной силе.
- Вероятность продолжения тренда
- Предпочтительно использовать несколько моделей для сравнения результатов
На основании этого мы сможем еще более улучшить наши результаты по применению недооцененных опционных стратегий, которая на сегодняшний день уже зашкалила за 30% YTD
Если код будет на R, мы сможем более плотно обмениваться информацией, хотя это далеко не самый лучший язык.
Лучшего кванта-программиста примем в Provalue Team
Контроль параметров оптимизации по распеределению вероятности цен торгуемого инструмента.
- 27 июля 2016, 01:23
- |
Ни кто не задумывался над контролем подобранных параметров оптимизации по распределению цен закрытия например? Те берем какой то период, на нем оптимизируем, выбираем лучшие параметры, а так же строим график распределения вероятности цен закрытия. В процессе торгов если текущее распределение стало отличаться например на 20% от построенного по оптимизированному периоду то останавливаем торговлю и заново проводим оптимизацию. По идее такой способ будет точнее и быстрее (возможно даже кривая доходности не начнет загибаться) показывать что параметры оптимизации «уплыли». Кроме того, быстроту можно достичь за счет построения гистограммы распределения на меньшем ТФ чем торгуемый. (Те АТС торгует на часе а график распределения вообще может быть на минутках).
Какие подводные камни могут быть? Или есть что-то аналогичное интересное показывающее что параметры оптимизации уплыли быстрее чем это станет очевидно по кривой доходности?
ЗЫ Или ятормоз и все именно так и делают, а до меня только это дошло?
Насколько важно считать вероятность сделки?
- 08 апреля 2016, 22:50
- |
Доброй ночи!!! Прошу прощения, за репост собственной записи, просто показалось, что она не заслуженно проскочила мимо главной)) Ведь не за этим ли на рынок приходят трейдеры))) Если опять мимо-оставлю такую корову себе)))
Накануне в нашей конторе состоялся диспут по поводу вероятности (ну кто же не любит из трейдеров на нее подр… чить, ой!!! помолиться)). Всегда это вопрос поднимается при разговорах о сделках, особенно серьезных. И тут начинается словоблудие по типу философской мысли — ЕСЛИ… ТО!!! Я не стану вдаваться в эту полемику. Каждый сам решает где он хочет быть.
Например есть статистика- на рынке зарабатывают около 3-5 процентов участников. Получается — не хер соваться. Ну люди же идут и идут недуром. И правильно делают-потому что никто не знает с какой он стороны этой статистики будет. Как говориться знал бы прикуп))) Как с лотерей. Ну вот чел в америке, выиграл 252 млн баксов в лотерею. Вот ему не поср… ть на статистику 1 к 6 млрд. его шанс был))) И мы знаем, что подобных крупных джек-потов есть некоторое количество.
( Читать дальше )
Накануне в нашей конторе состоялся диспут по поводу вероятности (ну кто же не любит из трейдеров на нее подр… чить, ой!!! помолиться)). Всегда это вопрос поднимается при разговорах о сделках, особенно серьезных. И тут начинается словоблудие по типу философской мысли — ЕСЛИ… ТО!!! Я не стану вдаваться в эту полемику. Каждый сам решает где он хочет быть.
Например есть статистика- на рынке зарабатывают около 3-5 процентов участников. Получается — не хер соваться. Ну люди же идут и идут недуром. И правильно делают-потому что никто не знает с какой он стороны этой статистики будет. Как говориться знал бы прикуп))) Как с лотерей. Ну вот чел в америке, выиграл 252 млн баксов в лотерею. Вот ему не поср… ть на статистику 1 к 6 млрд. его шанс был))) И мы знаем, что подобных крупных джек-потов есть некоторое количество.
( Читать дальше )
Сделки на сотни миллионов!!!Важна ли вероятность?
- 02 апреля 2016, 21:17
- |
Добрый вечер!!! Накануне в нашей конторе состоялся диспут по поводу вероятности (ну кто же не любит из трейдеров на нее подр… чить, ой!!! помолиться)). Всегда это вопрос поднимается при разговорах о сделках, особенно серьезных. И тут начинается словоблудие по типу философской мысли — ЕСЛИ… ТО!!! Я не стану вдаваться в эту полемику. Каждый сам решает где он хочет быть.
Например есть статистика- на рынке зарабатывают около 3-5 процентов участников. Получается — не хер соваться. Ну люди же идут и идут недуром. И правильно делают-потому что никто не знает с какой он стороны этой статистики будет. Как говориться знал бы прикуп))) Как с лотерей. Ну вот чел в америке, выиграл 252 млн баксов в лотерею. Вот ему не поср… ть на статистику 1 к 6 млрд. его шанс был))) И мы знаем, что подобных крупных джек-потов есть некоторое количество.
Все мы с Вами играем в биржу. Играем-потому что это очень похоже на покер. В момент может из ваших 3 процентов на выигрыш шансы превратятся в 100. Так как рынок учитывает всё, то и новую инфу тоже впускает в ценообразование. Вспомните ШОУ с Ходорковским, с перевыборами первых лиц или арест Навального)) И неизвестно на руку Вам это или нет. Как говорится -Жизнь покажет.
( Читать дальше )
Например есть статистика- на рынке зарабатывают около 3-5 процентов участников. Получается — не хер соваться. Ну люди же идут и идут недуром. И правильно делают-потому что никто не знает с какой он стороны этой статистики будет. Как говориться знал бы прикуп))) Как с лотерей. Ну вот чел в америке, выиграл 252 млн баксов в лотерею. Вот ему не поср… ть на статистику 1 к 6 млрд. его шанс был))) И мы знаем, что подобных крупных джек-потов есть некоторое количество.
Все мы с Вами играем в биржу. Играем-потому что это очень похоже на покер. В момент может из ваших 3 процентов на выигрыш шансы превратятся в 100. Так как рынок учитывает всё, то и новую инфу тоже впускает в ценообразование. Вспомните ШОУ с Ходорковским, с перевыборами первых лиц или арест Навального)) И неизвестно на руку Вам это или нет. Как говорится -Жизнь покажет.
( Читать дальше )
Продолжаем разбираться в азах Теорвера!
- 02 апреля 2016, 14:31
- |
Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php формуле (0.5)^n (спасибо Versum)
Допустим n= 3;
Мы ставим ставку на то, что монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.
Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.
При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.
(1)р-р-р (2)р-р-о (3)р-о-о (4)р-о-р (5)о-о-р (6)о-р-р (7)о-р-о
При первом подбрасывании выпадает орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До 0,250 т.к. остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.
При втором подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о либо о-о-р
В итоге: Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение решки более вероятно чем выпадение орла »
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- шорт
- экономика
- юмор
- яндекс