Блог им. valo13

Продолжаем разбираться в азах Теорвера!

 

Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php   формуле (0.5)^n  (спасибо  Versum)

Допустим  n= 3;

Мы ставим ставку на то, что  монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.

Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.

При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.

(1)р-р-р  (2)р-р-о   (3)р-о-о  (4)р-о-р   (5)о-о-р  (6)о-р-р  (7)о-р-о

При первом подбрасывании выпадает  орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза  увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До  0,250  т.к.  остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.

При втором  подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о  либо  о-о-р

В итоге:  Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение  решки  более вероятно чем выпадение орла »  в корне  не верно!

На самом деле очень интересная складывается ситуация,  если мы уже дождались выпадения допустим 6 орлов к ряду, человеческий разум склонен считать, что произошло  очень маловероятное событие и дальнейшее выпадение орлов еще менее вероятно, а это не так, вероятность событий о-о-о-о-о-о-о   и  о-о-о-о-о-о-р  всегда будет одинакова. В случае когда мы еще ниразу не подбрасывали монетку  = (0.5)^7 =0,78% на данном этапе это два очень маловероятных события, которые при определенном стечении обстоятельств будут  единственно возможными и взаимоисключающими.

 

Как это применять в трейдинге?  Да  никак! Это только  доказывает,  то что при увеличении ставки  при очередном убытке играя по мартингейлу  шансы на выигрыш уменьшаются в 2 раза, а шансы проиграть увеличиваются в те же 2 раза!

★8
В итоге:  Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение  решки  более вероятно чем выпадение орла »  в корне  не верно!

Вы спрашивали моего мнения, мне собственно, нечего добавить к тому что я уже сказал по этому поводу. Если даже реальное тестирование на большой выборке не может обуздать религиозность, я пас
avatar

sortarray sortarray

sortarray sortarray, да не религиозность) наоборот если бог есть то хочется доказательств его существования) в нашем случае доказательства, что вероятность выпадения орла после n выпадений к ряду уменьшается, исходя из законов комбинаторики и теорвера делаю выводы что она неизменна.И непонятно как это фальсифицировать, или доказать обратное. Согласен с вами что на практике может быть большое расхождение с теорией, тем более в трейдинге.
avatar

valo

valo, я употребил слово религиозность в переносном смысле, в контексте слепого поклонения обшепризнанным научным авторитетам и «истинам».

Что касается темы доказательства Бога, то Вы затронули очень сложную и неоднозначную тему. Современная наука, в целом, следует парадигме лапласовского детерминизма. Грубо говоря, это означает, что если где то нет закономерности, порожденной причинно-следственной связью, значит она на самом деле есть, просто мы о ней не знаем. Единственное исключение тут — это квантовая механика. В философии лапласа, по сути нет места Божественному, она есть антагонизм ему, так как отрицает свободу воли. Случайность вообще считается частным случаем закономерности. По-сути, если мы говорим о том, что случайность существует, то мы, по-моему, автоматически признаем идеалистичную, картину мира, так как случайность — это и есть проявление высшей воли. Но это довольно сложные вопросы, не стоит их тут поднимать, наверное.

И, разумеется, индетерминизм не отменяет вероятности. Само слово вероятность, означает недетерминированность. А там где есть вероятность, там есть и степень этой вероятности. Мы вполне можем ее оценивать.
sortarray sortarray, бога не хотел затрагивать, просто как пример привел)
avatar

valo

valo, доказать, что Бог есть нельзя, можно только поверить.
avatar

kvazar

И тем не менее при большом числе испытаний число выпавших «орлов» говорит о многом www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
avatar

А. Г.

А. Г., о зависимости или независимости испытаний? или я не совсем правильно понял?) Статья интересная, спасибо) 
avatar

valo

valo, 

В ссылке только о независимых испытаниях. Но отличия от независимости, указывают на наличие зависимости. Поэтому важно знать, что получаем в независимом случае.



avatar

А. Г.

мне кажется, автор себя  в дебри завел. тупо возьмите азы комбинаторики. 4 пустых места, и 4 броска. и сравните вероятность заполнения 4 слотов орлами, с вероятностью заполнения первых трех слотов орлами же. 
avatar

Vanuta

Vanuta, 0.5^3>0.5^4 ))))
avatar

valo

valo, 1 к 8 для трех бросков. и 1 к 16 для четырех. вроде различие в два раза. но вероятность 1/16 в реальности совсем другая чем 1/8.

если увеличить цепочку, то грубо говоря жизни не хватит чтобы получить 30 черных подряд ( максимум вроде был зафиксирован 21). так что к чему все это?
avatar

Vanuta

Vanuta, я давно вынашивал идею которую описал ves2010
а ты попробуй мартингейл не с 1го проигрыша, а с 3-4го...т.е первый проигрыш не торгуем, второй не торгуем, третий не торгуем… а с четвертого начинаем торговать… на 5ом удваиваем ставку… на 6ом учетверяем и тд и тп…т.е ждем серию проигрышей и только после получения этой сери начинаем делать ставки
хотелось бы узнать есть ли  в этой идее рациональное зерно, вот и цель этого топика
avatar

valo

valo, думаю есть но результат будет так себе 
avatar

kvazar

а ты попробуй мартингейл не с 1го проигрыша, а с 3-4го...
т.е первый проигрыш не торгуем, второй не торгуем, третий не торгуем… а с четвертого начинаем торговать… на 5ом удваиваем ставку… на 6ом учетверяем и тд и тп…
т.е ждем серию проигрышей и только после получения этой сери начинаем делать ставки
avatar

ves2010

ves2010, именно для выяснения целесообразности такой стратегии создавались последние 2 топика. Получается что смысла в таком подходе мало, да и к тому же при такой стратегии частота входов снизится критически.
avatar

valo

valo, на ударных днях, как я понимаю, хреновая идея мартингал.
и если человек еще может спрогнозировать что будет УД, то запрогораммировать это можно с меньшей вероятностью. Наверняка есть на ресурсе кто, использует в работе. У меня есть контртредовая стратегия М1 — смысл тот же, вход от экстремума. При УД сливает не подецки, да и в целом не айс. Гарантированный сигнал оказывается виден в конце дня, а в течение дня их 3-5. Так вот 2-4 раза будет стоп-лосс. Пока не восторге от контр-трендовых стратегий.
avatar

kvazar

kvazar, мартингейл, как я только его не пробовал, в итоге все равно пробует он тебя а не ты его)) Но мартин может быть не только контртрендовый, те же перевертышы, да можно же почти к любой страте прикрутить мартина, только вот толку))
avatar

valo

valo, я не умею его готовить, мне претит увеличивать риски и убытки сейчас…
avatar

kvazar

kvazar, если есть страты рабочие без мартина, то лучше уж без мартина)
avatar

valo

valo, +
avatar

kvazar

kvazar, дело в том  что ошибка многих — ни считают все сделки и входы — одинаковыми между собой. и применяют математическое ожидание (самые умные применяют статистическое ожидание). В реальности есть понятие торгового преимущества. ударный день выдает себя на часовиках и представляет собой как правило манипулятивный импульс, как правило двойной (в небольшой внутренней коррекцией). и за первые 2-3 часа уже все ясно, можно сразу  переходить на дневные графики, и ждать минимум 3 дня (три свечи), после чего играть коррекцию в явленному импульсу. у Юрия Никулина есть хороший текст об этом, не знаю, выкладывал он его или нет.
avatar

Vanuta

Vanuta, в целом согласен. поскольку считаю движение цен самоподобным на любом таймфрейме, мне хватает работы внутри дня. пока что… и определить УД не составляет труда математически по факту. В ручном режиме можно ЗАРАНЕЕ спрогнозировать с большой долей вероятности, что будет УД — и этот факт обычно связан с произошедшими событиями — внешними факторами по отношению к системе.
avatar

kvazar

valo, мысли ширше… на плоскости
avatar

ves2010

ves2010, буду дальше рыть)
avatar

valo

ves2010, рано или поздно словишь толстый хвост и ага.
avatar

kvazar

kvazar, ну это если в одну сторону играть, мартингейл можно не только так юзать)
avatar

valo

Модель с подбрасыванием монет не подходит для эмуляции торговли. Как можно было бы прикрутить удвоения ставок к ней?
     Надо рассчитывать точки вероятного входа методами ТА. Например, отклонения от средней. И входить только по таким индикаторам.
Выиграли — хорошо, цена ушла не туда — ждите следующего сигнала в нужную сторону и там удваивайте вход. И т. д.
То есть неравные расстояния между ценами входов будут получаться (поэтому «монетка» не подходит).
Даже после 5-6 подряд неудач достаточно будет отскока % на 20 от всего размера отрицательного хода цены, чтобы отбить проигрыш.
Даже, начав покупать Газмпром по 300, последнее удвоение по факту будет по 107, и безубыток по 140.
А такие падения крайне редки. Во всех остальных попытках будет плюс гораздо быстрее.
Остаётся рассчитать по статистике размер первоначального входа, достаточное количество удвоений (напомню — при входах не где попало), и среднее время завершения цикла мартингейлов по отдельному входу. Думаю, несколько % годовых так получится.

avatar

MS

MS, суть стратегии которая предполагалась: ищется сигнал, допустим отклонение от скользящей средней 50 ед. если выше то продаем, если ниже то покупаем. Tp=Sl если пренебречь спредом и комиссией то исходы (профит/лось) практически равновероятны, если лось то при следующем сигнале на вход удавиваем.
avatar

valo

valo, это похоже на то, что описал я. А отличие, что ты сразу фиксируешь убыток, а я описал усреднение. Плюс твоего подхода — быстрое развитие событий, плюс усреднения (в лонг) — меньший риск разорения, поскольку цена ниже нуля не упадёт и совсем без отскоков не бывает.
avatar

MS

все эти виртуальные рассуждения бесполезны в отрыве от конкретной торговой системы, а вот когда есть торговая система, то все меняется, потому что торговая система влияет на распределение вероятностей, и конечно, это все индивидуально для каждой торговой системы — в одной может вообще не быть 4-х убытков подряд и можно после третьего убытка загружаться по полной, а в другой это будет наиболее вероятным событием и такую сделку статистически вообще лучше пропустить, но конечно возникает вопрос — а что если систему применить к бросаниям монетки — вытянет ли какая-нибудь система плюс — это конечно требует исследований и проверки…
avatar

finstrateg

finstrateg, поверьте есть огромное количество систем у которых равновероятные исходы,(практически любая при условии sl=tp) лично у мня что ни система то показывает болтанку в тестере, они все простые, и нихрена они не выдерживают если прикручивать к ним мартингейла)
avatar

valo

valo, тут есть тонкость когда говорят про равновероятные исходы. Потому что эти вероятности зависят от удалённости цели и стопа от входа. Когда я придумал как локально искать точки разворота и посчитал идею для разных инструментов, то получил результат около 0,525 на 0,475 в свою пользу в течение нескольких тиков после входа. Дальше различие исчезало.
А графики цен устроены таким образом, что этих тиков не хватало, чтобы в среднем набирать достаточное отклонение в цене для покрытия комиссии. Нужно было локально иметь 0,55 на 0,45.
avatar

MS

MS, я тестил несколько систем, с равными sl=tp на eurusd, с оптимизацией параметров, все системы сливают из за спреда, независимо от параметров, в случае применения мартингейла, можно пренебрегать отрицательным влиянием спреда, по этому я условно считаю такие системы с равновероятными исходами.
avatar

valo

ТС путает белый шум, и распределение рыночных котировок во времени. Это не одно и тоже. У белого шума, распределение значений в спектре, равновероятны. Рыночные котировки, не показывают равновероятные значения. ТС может для пробы попробовать поиграть в лотерею. Пусть найдет число, или числа, которые давно в лотереи не выпадали, на протяжении 4-5-6-7 розыгрышей, и начать ставить на эти числа, в надежде на то, что эти числа недооценены с точки зрения вероятности. Посмотрим, насколько его хватит )))
avatar

b@e

b@e, совсем давно я просчитывал действия наоборот: ставить на самые часто выпадающие до сих пор номера. По комбинирующей системе. Коротко, результат был в увеличении вероятности выигрыша в последующих тиражах на 30% от взятия произвольных номеров. Что, как известно, недостаточно. Нужно 100% для безубытка в среднем, если призовой фонд — половина собранных денег.
avatar

MS

b@e, ну выяснили же что 50/50 хоть сколько орлов жди, так что пример с лотереей чепуха полная)По поводу равновероятности — это все к возвращает нас к философскому вопросу о случайности или неслучайности цен! Если мы не знаем какие факторы влияют на цену в данный момент, можно принять исход сделки равновероятным при условии TP=SL, тут много оговорок во-первых  тот же спред, и еще, много всего. Для того чтобы использовать перевес в вероятностях, нужна система посложнее, и системы с фиксированными tp и sl в любых соотношениях, я считаю несостоятельными для этих целей.
avatar

valo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW