Контроль параметров оптимизации по распеределению вероятности цен торгуемого инструмента.

27 июля 2016, 01:23
|
Александр

Ни кто не задумывался над контролем подобранных параметров оптимизации по распределению цен закрытия например? Те берем какой то период, на нем оптимизируем, выбираем лучшие параметры, а так же строим график распределения вероятности цен закрытия. В процессе торгов если текущее распределение стало отличаться например на 20% от построенного по оптимизированному периоду то останавливаем торговлю и заново проводим оптимизацию. По идее такой способ будет точнее и быстрее (возможно даже кривая доходности не начнет загибаться) показывать что параметры оптимизации «уплыли». Кроме того, быстроту можно достичь за счет построения гистограммы распределения на меньшем ТФ чем торгуемый. (Те АТС торгует на часе а график распределения вообще может быть на минутках).
Какие подводные камни могут быть? Или есть что-то аналогичное интересное показывающее что параметры оптимизации уплыли быстрее чем это станет очевидно по кривой доходности?

ЗЫ Или ятормоз и все именно так и делают, а до меня только это дошло?

спецраздел:
торговые роботы

57 | ★3

14 комментариев

Все именно так и делают. Подкреплю словами классика: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Люфт

27 июля 2016, 01:44
Ответить

направление мысли правильное но проблемка в том что чтобы оценить «уплывание» вам опять придется вводить уже другие параметры ( типа вашей 20%, 18%… и т.д.) И всё по кругу…

Суслик

27 июля 2016, 02:02
Ответить

я бы сосредоточился все же на обработке эквити( например первой и второй производной). Думаю это проще но я еще не допёр…

Суслик

27 июля 2016, 02:03
Ответить

а что мешает просто каждый день заново оптимизировать
да хоть каждую минуту…

speculair

27 июля 2016, 02:57
Ответить

и вернемся к тому, что на глаз когда флет — сидим, когда намек на тренд — запускаем свою адскую машину основанную на изощренных хаотически-адаптированных всяких индюкаторах.

baron_samedi

27 июля 2016, 05:57
Ответить

распределение цен или производной цен? какой смысл брать просто цены? движение в любую сторону = заново оптимизировать. надо брать приращение

Igor Grabucha

27 июля 2016, 09:39
Ответить

текущее распределение стало отличаться например на 20%

как вы сравниваете «распределения» и зачем? Не проще работать с волатильностью?

Quant-Invest

27 июля 2016, 10:35
Ответить

По моему опыту, оптимизация вообще не нужна. Хорошие системы работают при любых разумных параметрах (разумных--значит, соответствующих идее системы). Как пример--депозиты в банке. Конечно, проценты там разные, можно там чего-то пооптимизировать--но в целом то все везде одинаково :) Пример, более похожий на классические торговые системы--какая-нибудь трендовуха в RI. Раньше все они работали примерно одинаково, сейчас из-за изменившейся погоды, все примерно одинаково не работают :) И от оптимизации это слабо зависит.

anatolyutkin

27 июля 2016, 10:46
Ответить

anatolyutkin, под волатильность все же оптимизировать полезно. Она как правило редко кардинально меняется.

Суслик

27 июля 2016, 13:15
Ответить

1. Непонятно, что автор называет распределением цен.
2. Непонятно, какую меру предлагает для измерения разницы в распределениях.
3. Непонятно, почему автор предполагает, что прошлое распределение цен является краткосрочным прогнозом будущего распределения.

SergeyJu