вероятность

Хотя первое незаконченное высшее образование у меня математик-прикладник, в вопросах трейдинга к вероятности надо подходить довольно скептически и вот почему.
Давайте рассмотрим игры. Пусть мы играем в монетку у меня 100 рублей и я каждый раз буду ставить на решку. Довольно быстро можно заметить, что основной залог успеха или непроигрыша в этой простой игре есть минимизация ставки. Как ни странно, данная игра имеет 0 матожидание из-за равновероятности исхода. Однако это совершенно не значит, что будет выпадать орел ирешка один за другим, итд повторяясь бесконечно. Тоесть далеко не факт, что вы в нее не приграете.
Можно вычислить вероятности появления серий по 2,3,… 5,10,… 500 и даже 1000 последовательных орлов. При этом вся бесконечная совокупность исходов по прежнему будет оцениваться как 50/50. Это просто и понятно каждому. Давайте теперь решим задачу не потерять денег в этой игре. Итак мы знаем, что последовательности из 1000 последовательных выпадений орла существуют и возможны, следовательно нам должно хватить денег играть дальше. В итоге, мы придем к тому, чтобы остаться на плаву бесконечно долго, нам надо иметь бесконечно малый выигрыш и бесконечно малый проигрыш на каждую игру.

( Читать дальше )

Недавняя история
http://top.rbc.ru/incidents/21/10/2012/675380.shtml

Какова вероятность что девАчка 91г.р. на мерине (т.е. явно не кассирша в гастрономе, а чья-то дочь/жена /невеста) оторвет ногу не у простого лоха (и будет потом отмазана как во всех других подобных случаях – несть им числа) а у ближайшего родственника одного из божков Российского Олимпа? (гендир Транснефти стоит в одном ряду с главами Газпрома, РЖД, ВТБ, и т.д. и т.п).
 
Скажете раз в век и рак на горе свиснет?
 
Тогда прогуглите про Матвея Урина. Быдло-банкира, охрана которого отмудохала подрезавшего их кортеж лошка. Лошок оказался зятьком первоверховного олимпийского бога. И было это не сто, а, всего лишь, два года тому назад.
 
Явен промысел Божий – и наказан тот, кому за богатство неправедное всё и всегда сходило с рук, и весточка из реального мира для жителя Ареопага – не забывайся, ты такой же человек, как и все и так же бессилен пред провидением Божиим.
 
Вот и надейся что идеально и моментально считающий вероятности робот спасет твой депозит. Фондовое море – это все-таки (хоть и с натяжкой) отражение реального мира а не виртуальная игра… 

Взял статистику участников комона из более, чем 230 тыс пользователей, доходность на РЕАЛЬНЫХ счетах за последний год выше 100% имеют 60 человек, доходность свыше 500%- 10 человек, из них 5-уже давно не были на сайте и после всплеска счетов до 1000% активность на этих счетах пропала-видать фишка финама по завлекаловке новых наивных жертв, думающих разбогатеть на фондовом рынке! Путем нехитрых вычислений получаем стату, что на фондовом рынке зарабатывают, т е удваивают депозиты за год 0,02% спекулянтов! Вдумайтесь только- 2 сотых! И то эти 2 сотых, т е пресловутые 60 пользователей имеют такую доходность на форексных счетах, и лишь 20 на фьючерсных!
Для сравнения посмотрим лотерею из 230 тыс ставок в лотерее 5 из 36 выигрышных номеров, угадавших 4 номера из 5 -108 человек, и 5 номеров из 36 -1 человек!
Получается равновероятно выиграть в лотерею 5 из 36 или заработать 1000% к депозиту из года в год!
Где то читал, что на рынке только 5% успешных трейдеров, думаю, данная цифра явно завышена раз в 200, не 5, а 0,02%!
Прочитав эту статистику, я удивился, оказывается я везунчик -получил более 300% к депо за эти 2 мес! И вчера вывел остатки, оставив 1000 баксов на счете -так, для фана поиграться! Остальное положу на банковский депозит, т к в конечном итоге -долларовый банковский депозит-намного выгоднее, чем рыночные спекуляции, если смотреть в перспективе нескольких лет!

( Читать дальше )

Сейчас уже конечно поздно говорить но в прошлом вопросе о вероятностях развития событий так не кто и не предложил свой % вероятности. Я тоже, почему то не озвучил свою цифру.
http://smart-lab.ru/blog/75495.php
Какая вероятность сейчас вернуться до среды на 148-147?
Думаю 80% 

Всем привет. Пост не на тему рынка а так от себя.
Картинок тоже не будет.))

Пришла вот такая мысль что жизнь и трейдинг имеют много общего.

Подробнее: Люди очень часто просто не умеют признавать своих ошибок. Идя по жизни с принципом — Я всегда прав.

И как ни странно жизнь сама по себе штука нейтральная. но если уж человек занимает такую явно категоричную позицию. То просто даже ради интереса надо создать ситуацию в которой человек должен понять что данное мирровоззрение ложно.  

Если брать в конкретном случае рынок. То по моему у него всего две стороны: нестабильность и вероятность. Если понимать их то противоречий ни внутри ни с наружи не будет.

Но посмотрите кто в основном приходят в рынок: Часто мужчины имеющие волевые черты характера, мат. обеспеченные (возможно достигшие успеха в реальном секторе или управлении). И конечно прийдя на рынок люди начинают вести себя по тем же самым моделям  поведения которые и привели их к успеху в другой отрасли. Но рынку пох как вы до этого зарабатывали и сколько народу у вас в подчинении.

( Читать дальше )

Обратите внимания на выделенные комбинации, красная-это джекпот 17 млн.Вот я думаю, это развод или спец замут, чтобы клиенты угадывали, т.к вероятность угадать 1 к 376000, а играют там максимум 100 тыс билетов! Кстати, в игре 6 из 45 вероятность 1 к 8 млн и тоже повторяются числа! я пробовал комбинации составлять из прошлых выпадающих чисел, максимально угадывал 3 ,4 номера! Все таки комбинации, когда сразу 3-4 повторяющихся номера не могут выпасть, так что мутят они это спецом!


( Читать дальше )

Прочитал вот здесь http://smart-lab.ru/blog/32487.php вот это. (спасибо автору за копипаст"
«2. Не использование стратегии управления капиталом
Я постоянно поражаюсь количеству трейдеров, у которых нет никакого понимания об управлении капиталом. Манименеджмент — это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.
Хочу вам показать пример слабого управления капиталом, который я встречаю почти ежедневно… Множество трейдеров думают, что сделка, которая может потерять 500 $ в случае неудачи и заработать 1000 $ при выигрыше, как имеющую соотношение риска и прибыли это два к одному. Они обычно это считает как «приличной» сделкой. Ошибку делает в том, что есть не так важно знать надлежащее соотношение прибыли и убытка или, сколько Ты собираешся потерять, если окажешся в неправильном пути и сколько Ты собираешся заработать, если окажешся прав. Важно понимать, какие шансы Вы имеете сделать деньги… Или какие шансы оказаться правым? Каковы у Вас шансы проиграть деньги или оказаться неправым?

( Читать дальше )

Недоверие священнику, но вера в фондовый рынок. Проблема индюшки. Религия — это не вера, а доверие. Роль религии в жизни. Что может наука (и чего она не может). Как мы не умеем говорить «я не знаю». Принятие решений и кодекс вероятностей. Догма. История медицины (Франция, конец 19-го века). Комплексность. Разумность (рациональность). Как жить и не уничтожить планету.

Афоризмы Талеба на Фейсбуке: http://facebook.com/nassimtalebru
и в Твиттере: http://twitter.com/nassimtalebru

In english: http://www.youtube.com/watch?v=Frs_x1yUeOo

     На данном ресурсе частенько можно видеть сравнение биржи и казино. Давайте выясним, действительно ли это так. Из множества азартных игр которые предлагает казино выберем рулетку, так как у большинства именно с рулеткой ассоциируется казино. Биржу будет представлять GBPUSD. Пара GBPUSD была выбрана по причины наличия у меня большой истории котировок. Ниже изложенную гипотезу я проверял на многих инструментах, но сейчас под рукой только этот. 
    Итак начнем с казино. Рулетка бывает американская и европейская. Вот что говорит нам на эту тему Википедия  «Основное отличие (американской от европейской рулетки     -.прим. автора) состоит в количестве «0» на колесе. Американская рулетка на колесе имеет два «0» — зеро и дабл-зеро, что увеличивает прибыль игорного дома до 5,3 %. В европейской разновидности есть только одно «0», что приносит 2,7 %.»
    Возьмем простую игру ставка только на красное или черное, или если угодно бай или селл. Ставим один доллар на красное, рулетка крутиться и выпадает красное, мы получаем два доллара. В случае проигрыша наша ставка уходит казино. Все бы ничего, да только сектор зеро портит все. При достаточно большом количестве повторений казино получит 2,7 цента  при одном зеро и 5,3 цента при двух, с каждого поставленного вами доллара.
     Теперь рассмотрим биржу. Для имитации игры в казино напишем алгоритм который будет открывать позицию с каждого нового тика с одинаковым стопом и тейкпрофитом допустим в 50 пунктов. Направление будет определяться генератором случайных чисел.


( Читать дальше )

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )