Вопрос вероятности того или инного события.

Прочитал вот здесь http://smart-lab.ru/blog/32487.php вот это. (спасибо автору за копипаст"
«2. Не использование стратегии управления капиталом
Я постоянно поражаюсь количеству трейдеров, у которых нет никакого понимания об управлении капиталом. Манименеджмент — это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.
Хочу вам показать пример слабого управления капиталом, который я встречаю почти ежедневно… Множество трейдеров думают, что сделка, которая может потерять 500 $ в случае неудачи и заработать 1000 $ при выигрыше, как имеющую соотношение риска и прибыли это два к одному. Они обычно это считает как «приличной» сделкой. Ошибку делает в том, что есть не так важно знать надлежащее соотношение прибыли и убытка или, сколько Ты собираешся потерять, если окажешся в неправильном пути и сколько Ты собираешся заработать, если окажешся прав. Важно понимать, какие шансы Вы имеете сделать деньги… Или какие шансы оказаться правым? Каковы у Вас шансы проиграть деньги или оказаться неправым?
При хорошем управлении капитала нужно знать цель прибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Только подумайте, что есть лучше выиграть 1000 долларов и потерять 500 долларов один раз из трёх сделок или заработать 500 долларов восемь раз из десяти и потерять 1000 долларов. Способов решить эти проблемы есть множество так как и множество написано книг на эту тему. Можно долго писать об этой ошибки трейдеров, но надо понять, ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.»
У меня встает вопрос как оценить вероятности на рынке и соответственно запрограммировать это в код. С какими данными необхоимо оперировать и каков алгоритм. Кто подскажет — буду ему очень благодарен. С удовольствием попробуем применить в стратегии. Только на данный момент и намека на тот, как это сделать у меня нету.
Когда то спорил с @reshet и он кое что промолвился про оценку волатильности инструмента. Это ли имеется ввиду в оценке вероятности того или иного события. Потому что на анный момент я оперирую тезисом «орла-решки», т.е. вероятность пойти вверх, пойти вниз равна 50/50.
Другое дело что вероятность сходить 20 пп за стопом намного выше, чем сходить на 200 пп за ТП, но как их оценить количественно?