арбитраж

Однако тема оказалась не простой, как в начале казалось… Сам-то я не думаю много, когда смотрю на акцию, просто беру и решаю для себя, главная она сегодня в секторе или нет, отстает ли или идет первая. Если все пошло, а она стоит, что делать, брать в направлении движения всего сектора или против. В общем, пришлось поразбираться и разложить на части свое понимание этого вопроса и найти кучу интересных картинок для вас))). (Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/sektora-arbitrazh.html)
 


Начнем с самого понимания «корреляции», что это вообще, и почему лично я так много внимания этому уделяю. Корреляция, если простыми словами, – это взаимосвязь двух или более событий, т.е. когда происходит одно, то вероятно (статистически подтверждено) и другое. Когда-то корреляции на рынке были невыраженными в моменте, они были растянуты во времени. Вот, к примеру, как рассуждают экономисты/аналитики: «Если индекс доллара упадет, цена на нефть должна расти…»  или «Если индекс SNP упадет, цена на золото должна вырасти или наоборот)))…», ну это как бы простые причинно-следственные связи. Однако совершенно очевидно, что если все так просто, то все бы с легкостью зарабатывали, чего, как мы все прекрасно знаем, не происходит. Пример самой жесткой корреляции – это пары типа Евро/Доллар. Они намертво связаны между собой. Малейшее изменение цены одного приводит к мгновенному изменению цены другого. Тут, понятно, корреляция обратная, и речь идет о торгуемых инструментах, например, на СМЕ.  И данная корреляция действительна в обе стороны. Есть же, например, бумаги, которые сами «ничего не решают», но есть у них «старший», который и скажет, куда им «идти». А есть ситуации, в которых таких «старших» два и более, вот тут совсем все интересно становится. Когда речь заходит о корреляциях, в том смысле, в каком я их понимаю, неизбежно возникает вопрос: «а кто главный (ведущий)?».


Для этого введем понятие «Поводырь» — это будет любой торгуемый инструмент, изменение цены которого приведет к какой-либо реакции того, за которым мы наблюдаем (торгуем). Основные поводыри для Американского рынка акций следующие (в порядке убывания силы глобального влияния):

Фьючерс на индекс  SNP 500

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Посоветуйте максимально узкие спреды кроме  спреда RTS_Si_RTSS… очень важна максимальная корреляция!

Очень нужно!!!.. заранее благодарен всем неравнодушным! 

Вебинар Давида Серебренникова о рыночно-нейтральных стратегиях,
10 августа 2012 г.

http://www.youtube.com/watch?v=6iaVYbyIvFk&feature=player_embedded



Арбитраж, баскет и т.п. Причём всё в такой форме, чтобы можно было торговать вручную, без роботов, по нескольку сделок в день.
Доходность — порядка 5% в месяц с низкими рисками.

Очень  познавательно.

Посоветуйте простейший автомат, для баскет трейдинга, а то от даф груп всю душу уже вымотал. Похоже они его совсем забросили, на звонки и письма не отвечают.

Последнее полугодие обыкновенные акции Татнефти меня удивляют своей динамикой.  Несмотря на все известные проблемы акции сегодня, торгуются на исторических максимумах! Это вам не газпром и не Роснефть. В этой статье я не буду анализировать компанию, и искать причину, почему «обычка» показывает такую динамику. На мой взгляд сейчас есть интересная арбитражная возможность в акциях Татнефти. Смысл идеи заключается в том, что «привилегированные» акции отстали от «обыкновенных» и эта ситуация сформировала максимальный спред между двумя этими инструментами. Так на момент написания этого поста спред между «префкой» и «обычкой» составил: 97,82/204,3-1=-52,1%! Если обратиться к графику похожая ситуация была в мае 2010 года. Тогда «обычка»  достигнув локального максимума в 152 рубля в течение следующего месяца скорректировалась на 37%! …а «префы» отстаивались практически без коррекции.


( Читать дальше )

Чем зарабатываем?
У меня текущее
лонг РИ шорт нефть
лонг Сбер шорт ФММВБ
Есть идеи? 

Смартлабовцы, у меня вопрос. Почему существует спрэд между ценами депозитарных расписок и акциями, торгующимися на российских биржах? Почему арбитражеры не «кроют» этот спред? Спасибо.

Добрый день всем!

Выражаю огромную признательность всем откликнувшимся
на мою вчерашнюю просьбу о совете. При вашем активном участии
удалось начать решать задачу.

Сегодня на повестке дня вопрос несколько более сложный.
Если уважаемые участники не сочтут затруднительным,
хотел бы спросить еще об одной проблеме.

Необходимо сделать связку двух терминалов, подключенных
к FORTS и NYMEX(COMEX). Со стороны американского брокера
имеем Ninjatrader (может быть заменен на CQG, Multicharts,
MarketDelta). Со стороны российского брокера имеем...
Пока ничего не имеем. Ищем. Но выбор невелик. 

Связка заключается в том, чтобы между терминалами стоял
робот (очевидно, арбитражный), который бы мог получать
данные из обоих, а также отправлять заявки в оба терминала.
Естественно, все это с учетом текущих позиций.

Собственно, вопрос: Какой из перечисленных терминалов
американского брокера + предложения российских брокеров
дадут подобную возможность?

Заранее благодарю.