Как заработать на ситуации с Мечелом?

Upd. (15 ноября, 18:31) — 10 рублей арбитраж до сих пор висит. 

Upd.2: (15 ноября, 0:50) — разница уже 5 рублей.  
 
Вчерашняя ситуация с Мечелом напомнила «лучшие» дни 2008 года. В такие дни больше всего хочется вглядываться в минутный график (который не случайно начал падать после 17:00, когда биржа уже не останавливает торги по новым правилам) и пропадает тяга к активным действиям.

Кто-то докупает на отскок, рискуя «просесть» еще сильнее.

Но реальная возможность лежит или на опционах, или на арбитраже.
Итак, мониторим инсайдеров на опционах в Нью-Йорке. Купив опцион на страйке 3$ по 6 центов неделю назад и по 3 позавчера, вчера его можно было бы отдать за 60 центов.

Но судя по объемам, никто этой ситуацией не воспользовался.  

 
Средний спред между АДР Мечела в США и акцией на ММВБ с учетом курса доллара достаточно сильно колебался за год  вокруг 0. 





За 9 минут с 18:30 до 18:39 спред менялся от 14$ до 8$. 


Данные Bloomberg.

Мечел дают шортить большинство американских брокеров, причем сравнительно недорого.

Арбитражная возможность на 14-20% существовала почти до закрытия рынка. Емкость, учитывая средний объем в 2$ млн. и $16 млн. вчера вполне ощутимая, учитывая перспективу выравнивания спреда в 1-3 недели.

Удачных торгов!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.