Посчитал на R спред между акциями Google и Apple с учётом соотношения (hedge ratio). И нанёс среднюю линию с двумя среднеквадратичными отклонениями сверху и снизу. Красота.
Делается на R это очень просто, код ниже.
require(quantmod)
> startT <- «2015-01-01»
> endT <- «2016-01-01»
> rangeT <- paste(startT, "::", endT, sep="")
> symbols <- c(«AAPL», «GOOG»)
> getSymbols(symbols)
[1] «AAPL» «GOOG»
> tGOOG <- GOOG[,6][rangeT]
> pdtGOOG <- diff(tGOOG)[-1]
> tAAPL <- AAPL[,6][rangeT]
> pdtAAPL <- diff(tAAPL)[-1]
> model <- lm(pdtAAPL ~ pdtGOOG)
> hr <- as.numeric(model$coefficients[1])
> spreadT <- tAAPL — hr * tGOOG
> meanT <- as.numeric(mean(spreadT, na.rm=TRUE))
> sdT <- as.numeric(sd(spreadT, na.rm=TRUE))
> par(mfrow = c(2,1))
> hist(spreadT, col=«blue», breaks = 100, main = «Spread Histogram (AAPL vs GOOG)»)
> plot(spreadT, main=«AAPL vs GOOG spread (in-sample period)»)
> abline(h = meanT, col = «red», lwd = 2)
> abline(h = meanT + 1 * sdT, col = «blue», lwd = 2)
> abline(h = meanT — 1 * sdT, col = «blue», lwd = 2)
Здесь:
meanT — среднее
sdT — среднекв. отклонение
spreadT — спред
par — график с двумя секциями
plot — график
hist — гистограмма
abline — линия поверх графика
model — линейная зависимость модель, МНК
quantmod — библиотека для получения исторических данных
rangeT — временной диапазон
В 2015 году на российском фондовом рынке состоялось несколько громких оферт, связанных с выкупом акций у миноритариев. Участвуя в некоторых из них, можно было неплохо заработать в короткий промежуток времени, а одна интересная идея остается актуальной и на сегодняшний день. Итак, обо всем по порядку.
В октябре текущего года совет директоров РАО ЭС Востока объявил о запуске мероприятий, направленных на консолидацию 100% уставного капитала общества, выставив всем акционерам холдинга оферту на приобретение их бумаг. Это решение стало вполне логичным шагом на пути к полной консолидации РАО ЭС Востока в собственности Русгидро, что предусмотрено его долгосрочной программой развития.
В общей сложности к выкупу предназначается около 13,88% уставного капитала компании, или 5 609 602 111 обыкновенных и 658 653 832 привилегированных акций, которые согласно добровольному предложению подлежат выкупу по цене 0,35 и 0,22 руб. за бумагу соответственно. Указанная стоимость пакета акций была установлена на основе расчетов независимого оценщика. После появления точных ценовых ориентиров котировки бумаг РАО ЭС Востока замерли вблизи вышеуказанных уровней еще в октябре, показав перед этим весьма неплохое ралли.
Продолжаю отчёт по 2015 году.
Спасибо тем, немногочисленным, кто читает и ставит плюсы!
Итоги 2015. Январь.
Подвожу итоги: весна 2015.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html
Июнь 2015. Опционное котирование — не грааль. ЭйчЭфТи изнутри. «Дубликатор сделок QUIK-QUIK».
Опционное котирование — не грааль.
Опционное котирование стало приносить убытки. Казалось бы, практически беспроигрышная система маркетмейкинга и фронтраннинга дала сбой. Происходило это так: когда начинался, например, тренд вверх по БА, на опционах исполняли заявку на покупку пута. Получалось, что я стоял против рынка в продаже БА с дельтой 0.5. Далее, либо рынок шёл дальше вверх, обесценивая мой купленный пут, либо оставался на месте и мой робот просто «залипал» в покупке. А «залипание» в покупке опциона на долгий срок очень негативно, ведь опцион обесценивается вдвойне. Вдвойне, т.к.:1) тетта распадается от времени, 2) вход обычно происходил по завышенной волатильности и, почти всегда, она падала через некоторое время. Таким образом, за июнь я потерял весь накопленный заработок по этой стратегии. Я решил остановить работу по этой торговой системе. Теперь у меня остались только идеи, которые предусматривали редкие сделки.