SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Albus
Какая нефть быстрее?
- 02 ноября 2017, 23:32
- |
Господа, прошу дать подсказку.
Я подписался в Открытии на трансляцию мировых рынков в КВИК. Закодил простого робота арбитражёра. Он смотрит нашу нефть на ФОРТС (верхний график) и сравнивает её с лондонской нефтью на бирже ICE.
Мой расчёт был таким, что лондонская нефть будет поводырём для нашей.
Но чем дольше я на это смотрю, тем больше мне кажется, что наша нефть более шустрая. Лондонская догоняет нашу, а не наша лондонскую.
У этого может быть причина: задержка трансляции. Сигнал идёт из Лондона в Москву брокеру, и уж потом только ко мне в терминал. Я задал вопрос о задержке брокеру, в данный момент ещё жду ответа.
Может кто-то поделиться личным опытом? Насколько такие трансляции мировых рынков в КВИК отстают от реальной картины? Это исчисляется секундами или всё же миллисекундами?
Спасибо за помощь.
П.С. У меня виртуалка в Москве, я платно подключаюсь к выделенному серверу брокера. Это по прежнему КВИК, но выделенный сервер в 2-3 раза быстрее обычного сервера.
Я подписался в Открытии на трансляцию мировых рынков в КВИК. Закодил простого робота арбитражёра. Он смотрит нашу нефть на ФОРТС (верхний график) и сравнивает её с лондонской нефтью на бирже ICE.
Мой расчёт был таким, что лондонская нефть будет поводырём для нашей.
Но чем дольше я на это смотрю, тем больше мне кажется, что наша нефть более шустрая. Лондонская догоняет нашу, а не наша лондонскую.
У этого может быть причина: задержка трансляции. Сигнал идёт из Лондона в Москву брокеру, и уж потом только ко мне в терминал. Я задал вопрос о задержке брокеру, в данный момент ещё жду ответа.
Может кто-то поделиться личным опытом? Насколько такие трансляции мировых рынков в КВИК отстают от реальной картины? Это исчисляется секундами или всё же миллисекундами?
Спасибо за помощь.
П.С. У меня виртуалка в Москве, я платно подключаюсь к выделенному серверу брокера. Это по прежнему КВИК, но выделенный сервер в 2-3 раза быстрее обычного сервера.
теги блога Albus (Игорь Китаев)
- bitcoin
- IT
- python
- автомобили
- акции
- алготрейдинг
- алкоголь
- арктика
- банки
- безработица
- бензин
- бизнес
- биткоин
- блумберг
- валюты
- ввп
- внешняя торговля
- Вода
- газ
- газпром
- Ганн
- депозиты
- доллар
- Доллар рубль
- жижа
- заводы
- зарплаты
- зерно
- золото
- импорт
- импортозамещение
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инфляция
- ипотека
- КВИК
- Китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- крым
- лчи 2016
- лчи 2017
- майнинг
- мошенники
- набиуллина
- налоги
- недвижимость
- нефть
- новые заводы
- оак
- овощи
- ООН
- опционы
- отдых
- оффтоп
- подсолнечное масло
- порты
- продовольствие
- промышленное производство
- промышленность
- проценты
- путин
- пшеница
- рецессия
- роботы
- россия
- росстат
- рубль
- Русагро
- рынок труда
- санкции
- сахар
- сельское хозяйство
- Скальпинг
- смартлаб
- ссср
- ставка
- статистика
- сша
- технологии
- топливо
- торговая война
- трамп
- туризм
- Украина
- урожай
- факты
- финансы
- форекс
- фрукты
- цб
- центробанк
- цены
- циклы
- цифры
- экономика
- экспорт
- электроэнергетика
- ячмень
Всё гениальное просто, но не всё простое гениально…
ИМХО закладываете сами себе мину замедленного действия.
Может быть кто-то даст рецепт как эту задержку посчитать.
Во-вторых у ММ на моекс дата быстрее, чем Вы сможете получить(смешно конечно про Квик) тк он неплохо зарабатывает на latency арбитраже и вкладывает деньги, чтобы быть «первым».
p.s.: latency арбитраж на коленке не сделать, а контракт на moex ходит тик в тик за Brent ICE EU.
как вариант погоняйте спрэд этот (вполне ликвидная штука) :)
Я правильно понимаю, что если не учитывать арбитраж, то нефть на ммвб торгуется как все остальные инструменты, т.е. стакан реальный и, соответственно, цена ходит по нему? К примеру, если кто-то кинет по рынку n-ну сумму, то цена реально изменится, и только ответная реакция арбитражеров приведёт её в соответствие к мировому рынку?
просто как то давно слышал версию, что наш график чуть ли не телевизионная (читай — односторонняя) трансляция какой-то другой биржи и поэтому смотреть стакан бесполезно — ставь хоть 100-кратный айсберг — цена пойдёт по стакану с той биржи.
Само собой такие объемы российские маркетмейкеры либо арбитражники без труда перекрывают именно через Лондон, так что рынок может разбирать ММВБ-шные «айсберги» довольно быстро, даже не поперхнувшись.
В общем, можно резюмировать — чем крупнее объем появляется в стакане ММВБ, тем больше возможностей для хеджирования через ICE, а значит котировки точнее подравниваются под западные (т.к. возникает повышенная конкуренция между арбитражниками).
P.S. но иногда эти ребята филонят, и тогда у биржи могут проскакивать такие вот кухне-шпильки (на примере евробакса)