алготрейдинг

По просьбе трудящихся, выкладываю программулину для очистки графика от данных торгов субботы, воскресенья:

dropmefiles.com/AVw0b

Распаковываете архив, получается на выходе папка «REMOVE_DAYS_OFF». В неё копируем файл с расширением *.dat нужного вам графика из квиковской папки «archive». Затем, в папке «REMOVE_DAYS_OFF»
открываем текстовым редактором файл «a.bat». Там будет одна строка:

remove_days_off -i SPBFUT_GDZ5_60.dat

Меняем в этой строке «SPBFUT_GDZ5_60.dat» на имя скопированного вами ранее файла, сохраняем файл «a.bat», жмём ENTER — и вуаля! все ваши деньги быстренько перетекают на мой счёт в банке Тель-Авива

Шутка. Никто никуда не перетекает, а папке появляется файл SPBFUT_GDZ5_60_modified.dat (в моём случае, в вашем имя будет, естественно, другое).

Закрываем QUIK, копируем файл «SPBFUT_GDZ5_60_modified.dat» с именением имени на «SPBFUT_GDZ5_60.dat» обратно в папку «archive», открывем QUIK, наслаждаемся графиком без выходных данных.

Оригинальный, ранее перекопированный файл «SPBFUT_GDZ5_60.dat» НЕ УДАЛЯЕМ, на случай если что-то пойдёт не так или захотите опять узреть график с выходными днями.

( Читать дальше )

Это не значит что все техники и эксперименты нужно применять, это как тренировки в спортзале. Это полезное дополнение, факультативные занятия.

Основа же трейдинга — все давно сказано и известно. «Дао Капитала» Шпицнагель, «Волшебная Формула» Гринблатт, «Тихая Гавань» Шпицнагель, Грэхам Главы 8 «Инвестор и рыночные колебания» и глава 20 «Маржа безопасности как центральная концепция инвестирования», Волшебный Грааль и минимизация эффекта ошибки от Рея Далио, выступления Дугласа Кейси и Рика Рула про оценку нефте/газо компаний, анализ транзакций инсайдеров. Сотни часов записи заседаний Баффета с акционерами. Это база.

Лучшее обсуждение — это пересмотреть старые выступление Баффета, Гринблатта или перечитать Дао Капитала и Записки Ховарда Маркса.

Теор вероятности, случайные процессы, эксперименты и симуляции, Торп, Талеб и др. — это факультативные тренировки, они помогают чуть улучшить понимание, чуть улучшить базу. Кроме того, это интересные вещи.

Разбираем статистику демотрейдера GoldRiders(«smart-lab.ru/profile/GoldRiders/») или как он сам себя называет «инновационная финтехкомпания» разрабатывающая передовых торговых роботов для разных финансовых рынков: форекс, акций и криптовалют. Идём на MyFXBook(«www.myfxbook.com/members/goldenai»)

как предложено в его посте «smart-lab.ru/blog/1209976.php»

Смотрим статистику. Первое что радует мой глаз это вот такой момент

( Читать дальше )

Пост из двух независимых частей. Первая часть это про тесты на демо-счёте(чтобы пост попал в раздел — торговые роботы) а вторая(из-за чего и стал писать пост) чтобы ещё немного обесценить говнопроект под названием GoldRiders. Т.к. тип очень скользкий и любит недоговаривать(мягко выражаясь) пришлось такую схему замутить.

Демо-счёт нужен не для того чтобы проводить на нём форвард и т.д. и т.п. тесты а для того чтобы отладить техническую часть. Например привыкнуть к интерфейсу(если он есть), отладить бота, посмотреть как система(терминал, апи, биржа и т.д.) будет реагировать чтобы выстроить алгоритм взаимодействия с этим всем. Демо счёт это не про рисёрч неэффективностей это чисто про «пощупать бесплатно» и настроить(бота, свои пальцы(нажимать те кнопки на ГУЕ которые планировал) и всё такое).

На демо-счёте дикое кол-во неэффективностей которые на рынке отсутствуют т.к. деньги настоящие а на демо виртуальные. Для примера откуда берутся некоторые неэффективности на демо. Например:

1)заглючил бот и набрал позицию на все деньги, чтобы закрыть такую позицию тот кто отлаживает механику этого бота не будет сидеть в позиции и ждать он просто закроет её по рынку(деньги виртуальные) и может повторять это много раз причём за любой по длительности промежуток времени.

( Читать дальше )

Новая схема продвижения. Автор критикует свою вторую учетку, обвиняя ее в скаме. Тем самым продвигает в топ свой ноу нейм проект. После этого само устраняется.



Вот такие дела. Поэтому везде, где теперь появляется __rtx, нужно помнить — это хитрец. Он косит под солевого дурака, пишет как солевой дурак:

1) Накатал целую телегу с картинками мемами и текстами
2) Вывел в топ
3) Сделал какие-то закрепы
4) Оббегал половину блогов со своими ссылками

но раз автор Golden робота — значит всё таки не дурак, а хитрая тактика. )

Отдал дань уважения — прогоголосовал за все его сообщения по его Золотому Роботу.

Скуф на связи. Скандалы/интриги/расследования.

Пост для тех кто недавно в теме. Смысл поста в том чтобы предупредить начинающих что несерьёзное отношение к API-ключам от своего счёта может приводить к проблемам(в виде потери счёта). Ну и немного личных мотивов(для меня) чтобы Смартлаб был чуть чище. Но сначала немного лирики(потом пруфы с картинками).

Сегодня была дискуссия со скамером(как позже выяснилось). Вот его профиль(«smart-lab.ru/profile/GoldRiders»). Вот пост с дискуссией(«smart-lab.ru/blog/1207657.php»). Как я и предполагал «игра» будет не честной. Т.е. будет удалять коментарии, ЧС и всё то что так любят те кто не вывозит диалог т.к. проблемы с аргументами(ознакомиться со списком таких(там их большинство) можно у меня в профиле где вывеска — кто добавил меня в ЧС). Поэтому printscreen замутил. При беседе я написал что удалять коментарии это тема которая никогда «не окупается» т.к. хоть и приходится потратить время но то что пытаешься скрыть это будет наоборот подсвечено только уже отдельным постом и более детально(что собственно и делаю). Об этом я написал но было предложено именно так и поступить. Ок.

( Читать дальше )

Год назад писал что раздел был загажен откровенной рекламой проекта с нулевым количеством комментариев (и как оказалось с таким же количеством пользователей). Я сказал, что всех авторов распугают такие no name проекты с бесконечным потоком дешевой рекламы. И вот, результат на лицо (сел).

Роботы, продажа, купи, скачай, лайкай. Модерация совсем не работает? Если владелец забил на раздел, так давай его read only сделай. С предварительной чисткой. Чтобы хотя бы академический смысл имело. Сейчас это склад объявлений от ИИ. В чем смысл? habr.com/ru/hubs/finance/articles/ этот раздел не догнать ни по трафику ни по посещаемости. Ау, владелец, асимметричные меры нужны. Не можешь уходящий трафик на другие сайты пресечь (телеграм каналы) — борись за качество. Чтобы была своя ниша и фишка. Сейчас же это копия объявлений рунета. Одна большая помойка. Здесь больше пишут, чем читают. А «покупатели» это читатели. Они потребляют трафик.

По сути все это одно и то же. Разные модели пытаются повторить ряд специфичных особенностей процесса цены (см ниже).

Rough Volatility, FBM и его вариации — пожалуй самая известная и в теории считается одной из лучшей на сегодня. На практике же судя по всему идет с трудом, она известна с 200х годов, но видимо модель очень тяжелая и ее использовать нереально. 

Markov Model, Multifractal, HMM и вариации — тоже вроде как оч хороши, упоминаются редко. Это цепи маркова, дискретное приближение, тоже давно и хорошо известно, и по идее должно хорошо работать, и быть намного быстрее. Но почему то используется еще реже чем предыдущее (может потому что они требуют фиттинга матрицы переходов, в которой много параметров, число параметров получается в разы больше чем у предыдущей модели).

Мне кажется дискретные упрощенные модели намного лучше. Понять что происходит в моделях Rough Volatility сложно, что именно ты делаешь, что в ней происходит, какие могут быть ошибки и особенности использования — это надо долго работать с такими процессами. Марковские цепи же, интуитивны и давно и хорошо известны.

( Читать дальше )

А вы знали у вас всегда есть задержка между тем что происходит перед вами и тем видит ваш мозх ?
И это примерно 300мс.
Но еще хуже то что хитрый мозх адаптировался и решил предсказывать на 100мс, что вы увидите в будущем ?


Поэтому только алго-трейдинг может спасти Отцов Русской демократии!