Блог им. __rtx
Пост из двух независимых частей. Первая часть это про тесты на демо-счёте(чтобы пост попал в раздел — торговые роботы) а вторая(из-за чего и стал писать пост) чтобы ещё немного обесценить говнопроект под названием GoldRiders. Т.к. тип очень скользкий и любит недоговаривать(мягко выражаясь) пришлось такую схему замутить.
Демо-счёт нужен не для того чтобы проводить на нём форвард и т.д. и т.п. тесты а для того чтобы отладить техническую часть. Например привыкнуть к интерфейсу(если он есть), отладить бота, посмотреть как система(терминал, апи, биржа и т.д.) будет реагировать чтобы выстроить алгоритм взаимодействия с этим всем. Демо счёт это не про рисёрч неэффективностей это чисто про «пощупать бесплатно» и настроить(бота, свои пальцы(нажимать те кнопки на ГУЕ которые планировал) и всё такое).
На демо-счёте дикое кол-во неэффективностей которые на рынке отсутствуют т.к. деньги настоящие а на демо виртуальные. Для примера откуда берутся некоторые неэффективности на демо. Например:
1)заглючил бот и набрал позицию на все деньги, чтобы закрыть такую позицию тот кто отлаживает механику этого бота не будет сидеть в позиции и ждать он просто закроет её по рынку(деньги виртуальные) и может повторять это много раз причём за любой по длительности промежуток времени. В этот момент цена будет летать вверх-вниз радуя «мамкиныхвысокочастотников» и они будут строить далеко идущие планы. Но на реальном рынке такое происхоит мягко выражаясь крайне редко чтобы на это закладываться т.к. пока дождёшься такой ситуации раз в 500(условно выражаясь) придёться потратить больше.
2)перепутал начинающий пользователь какого-то терминала объём в заявке и вместо цены поставил объём и наоборот, случиться тоже самое что описано выше.
3)на реальном рынке есть сильная связь цен с реальностью т.е. цена любого актива это не просто цифры которые генерируются случайным образом и зависят от небольшого кол-ва человек которые сейчас присутствуют на тестовом полигоне и какие у них в этот момент случатся ошибки(или не ошибки всё что угодно) и т.д.
4)на реальном рынке и на демо просто несравнимо отличается — кол-во участников и их качество, наличие групп которые зависят друг от друга(хфт, крупные коллеги, арбитражёры, обычные трейдеры(самые разные и скальперы и тренды и т.п.) ...) за счёт этого эффективность рынка просто из другой реальности
5)на демо-счёте если Вы вдруг окажетесь в большой позиции это никто не заметит на реальном рынке если такое случится то «выпустить» могут с очень большой «потерей крови» т.к. много кто догадается(по поведению в стакане, по цене и её поведению) что кому-то сейчас больно и ордера будут ставиться не туда куда хотелось бы тому кто пытается выйти(увеличивая «потерю крови»). На демо такого очень мало(только если кто-то чисто механику отлаживает) из-за того что кому интересно зарабатывать виртуальные деньги? Никому. Поэтому на демо зарабатываю все и хфтшники(как они считают) и арбитражники и трендовики и GoldRiders'ы и все кому не лень а вот на реальном рынке не все поэтому и приходится таким как GoldRiders «побираться» и пытаться «скамить» по ютюбам, телегам, смартлабам и прочим интернетам т.к. деньги с демо-счёта не выведешь. Но можно вывести через скам или продав какую-нибудь шляпу за 1000$
… и много ещё можно дописать если подумать но смысла в этом нет т.к. даже того что описано выше достаточно(для тех у кого есть мозг) чтобы понять что форвард тесты и прочие тесты на демо это порнуха которую могут предлагать только такие «инновационные финтех компании» как GoldRiders и подобные ему(ему т.к. сильно сомневаюсь что там больше 1.5 человек(не считая жоп из роликов)). GoldRiders(судя по всему OsEngine заменитель) предлагает купить у него за 1000$ какую-то бредятину(в виде советника) которой в интернете тонны и бесплатно. И даже если не брать во внимание вероятность(высокую) того что это скамер тут можно ознакомиться почему есть такие подозрения(«smart-lab.ru/blog/1208078.php») то что он вещает вроде форвард-теста на демо-счёте и не может ответить ни на один вопрос по теме о которой пишет а отправляет купить его поделки и в тг говорит о его компетенции очень красноречиво.
В конце своего поста(«smart-lab.ru/blog/1209203.php») пишет
… А ТЕПЕРЬ НЕ ПО ТЕМЕ:
P.S «Всем хейтерам, мои комментарии для Вас открыты, продолжайте в том же духе и скоро сам Джейсон Стейтем будет завидовать.»
типа всех разблокировал но видать кроме меня. Мне конечно без разницы т.к. я могу и пост написать но это лишний раз показывает мерзкую сущность этого персонажа. Изворотливый, мелочный, тупой дятел. Который никак не усвоит что когда пытаешься мухлевать это хорошо видно. Ну и который никак не поймёт что его «проект» уже не полетит(надо новые ролики снимать) и продолжает писать посты(видимо руководствуясь темой — назло маме уши отморожу). Обычно(по наблюдениям за несколькими такими персонажами) энтузиазм пропадает через месяц-два. Посмотрим сколько продержится этот «кринжмейкер».
Наличие неэффективностей описанных выше(и тех что неописаны) даёт сильное смещение вероятностей «успешности» любой торговой идеи на демо-счёте и на реальном рынке. Даже трендовые стратегии которые не делают много сделок и сидят в позиции днями будут чувствовать себя сильно лучше на демо-счёте чем на реальном из-за неэффективностей которых нет(почти) на реальном рынке. Например из-за наличия неэффективностей описанных выше вероятнось купить дешевле и продать дороже на демо сильно выше. И за счёт выносов стакана и выставлением лимиток по «краям» можно думать что торгуешь тренд а на самом деле это будет торговля того что генерит чей-то бот в процессе его отладки которая не имеет никакого отношения к идеи торговли а только «полирует» какую-то техническую часть бота/алгоритма. А уж сколько радости эта «полировка» может доставлять хфт-демотрейдерам это вообще не пересказать(я много виртуальных яхт в начале своего пути «напокупал»)
И «засиживание» на демо-счёте даёт ложную уверенность в том что «вселенная справедлива» и (как говорят все мамы) «у тебя их ещё столько будет». Это вредно для развития т.к. когда происходит выход из «вакуума» то происходит потеря аппетита и т.п.
Да поддержка это отдельная боль когда нужно что-то более менее отличающееся от стандартного запроса. Сейчас БКС написало в раздел алго про удобство API. Но если им прямо сейчас позвонить и спросить что-то по прямому подключению то придётся долго доказывать что оно у них есть т.к. они будут думать что «прямое подключение» это возможность самому через терминал ставить ордера в рынок. Были случаи когда звонил, доказывал что у них такое есть(они мне утверждали что так нельзя), давал ссылку на их сайте где предлагали такую услугу и они на некоторое время уходили за «уточнением информации». Причём такое у многих брокеров(раньше такого не было). На мой взгляд вместо(или вместе) того чтобы писать на смартлабе про API сначала было бы не лишним рассказать собственным сотрудникам что есть, чего нет.
В реальности, даже на самом ликвидном фьючерсе биткойна, где полный стакан и на первый взгляд гигантская ликвидность, зачастую чтобы войти 1 контрактом уходит по 3-5 минут с перестановками заявки 30 раз!!! Так как большинство заявок на всех уровнях висят какое то время, твои заявки всегда где-то в конце/в середине очереди. Вечная дилема — ходить мейкерской заявкой или лупить по рынку сразу в минус по комиссии.
Сейчас точно так же как и 15 и 20 и более лет назад. Само исполнение оно одиноковое и на реальном счёте и на демо разница только в том что ордера отличаются на демо и реальном счёте. Ещё зависит от биржи. На нашей например если «пришёл» первым и цена лучшая то первый встречный исполнит. Есть где приоритет выдают тому у кого объём больше(вроде так было на BEX(та которую замутили те кто сделал РТС и сейчас она вроде не работает(точно не в курсе т.к. не слежу потому-что там изначально «потягивало» негативом в сторону активных участников поэтому сразу интерес пропал к ней)))
Так ликвидность то есть и Вы когда ставите лимитную заявку её добавляете. И войти Вы запросто можете(забрав ликвидность т.е. по рынку или лимиткой с ценой лучше рынка). Нет ликвидности это когда стакан пустой или «тонкий» а не когда Ваш ордер долго исполняется. Т.е. исполнение лимитного ордера никак не связано с ликвидностью. Вот наличие возможности зайти/выйти в рынок/из рынка это напрямую зависит от наличия ликвидности в стакане(т.е. объёма заявок на противоположной стороне Вашему ордеру).
Скоро предложит покупать сериями версий. Какие же отвратительные сущности есть, кошмар какой-то.)
А так да, на демках можно такие страты реализовывать, которые просто космические дохи будут показывать, а что толку, если на реале этого никогда не воспроизвести :)
Демка, действительно, нужна только для того, чтобы тестировать техническую часть (как выставляются заявки, как открываются и закрываются сделки, что отвечает сервак в различных ситуациях и как их обрабатывать и все такое вот). Для разработки страт нужны исторические данные и бэктестер, для проверки их жизнеспособности только реал в препрод режиме
Согласен и чем активней алгоритм и больше объёмы в нём тем сильней будет проявляться «эффект бабочки»(если можно так выразиться) и этот момент никакими бэктестами и уж тем более на демо-счетах не проверить. Особенно если пытаться «играть в напёрстки» с каким-нибудь ММ в неликвиде. Т.к. у него денег больше то такая игра изначально с отрицательным мат. ожиданием(что бы ни показывали бэктест(и уж тем более торговля на демо-счёте)). Он сможет создать любые цены(если стакан пустой либо сильно тонкий и не выходить за рамки чтобы не создавать арбитражных возможностей), загнать в позицию и потом больно и мучительно выпускать(ну и повторять в разных вариациях). Поэтому лучше торговать ликвидные инструменты.
Да бэктест это всего лишь часть того что нужно. И сильно зависит от деталей. Где-то его достаточно и на свечках а где-то и полный ордерлог(со стаканом неограниченой глубины и т.п.) не даст никаких фактов и только на реальном рынке можно +- пощупать что как.