алготрейдинг

В личке у меня спрашивают — куда я пропал. Я в порядке, даже более чем — и немного поделюсь с вами своими недавними, так сказать, приключениями.

На прошлой неделе я прилетел в Казань по делам (об этом еще напишу позже). И, знаете, попал в интересную историю. Совершенно случайно принял участие в шествии Бессмертного полка — оно проходило прямо на улице возле моего отеля.


Не забудьте звонить своим бабушкам и дедушкам, и не только в такие праздники. Спасибо всем ветеранам и тем, кто поднимал страну из разрухи ❤️

А ещё в Казани обнаружил просто идеальное рабочее место трейдера. Особенно впечатляет ковёр — он задаёт весь стиль комнате!

Параметры наилучшей страховки, для защиты акций и золота. Найти 3 параметра: страйк, экспирация, время ролловера.

Народная мудрость: для акций оптимально закупить «пут 4-8мес 0.85» размером 1.0 капитала и делать ролловер каждые 3-5 мес. Иногда ПУТ опционы очень дорогие, и покупать страховку нет смысла, но часто они вполне доступные. Также, нужно прикинуть расходы на страховку, чтобы они не превышали 3% годовых.

Непроверенные слухи: говорят что комбинированные, взрывные страховки могут буть лучше, например «пут 6мес 0.85» размером 0.7 капитала + «пут 6мес 0.7» размером 1.0 капитала.

Эксперимент: я хочу уточнить цифры через бактестинг, посмотреть на исторических данных какие цифры оптимальны. Найти параметры самой дешевой страховки, дающую проседания не больше чем 0.85.

Данные: дневные цены 250 акций с 1970г.

Добавить синтетические данные: сгенерировать для каждого дня цены ПУТ опционов, американских (собственно прогноз вероятной цены акции из прошлых постов нужен именно для этого, ну и еще для ряда моментов). 

В 19 году придя на рынок я мне понравился подход инвестиционный. Лучшее время для продажи акций- никогда.  Ещё и льгота долговременного владения.

Спустя 6 лет на рынке смотря, за подходом более опытных коллег  и на полёты индеса туда-сюда я понял, что то, что работает на рынке США не работает ту нас. Смешанный портфель акции/облигации/золото -уже лучше за счёт ребалансировки но не идеально. С теми же облигами Видили мы и на нашем рынке и на рынке США одновременное падение облигаций с акциями. Разве что очень короткое. На длинных -риск ключевой ставки. Но впрочем и возможность заработать на снижении. На ВДО- более высокая доходность даже с учётом дефолтов НО -волатильность. Помню как в 2020 со 102-104% котировки упали до 75-85 за несколько недель. Вроде по стратегии я должен был продавать облиги и покупать акции, но вот фиксировать эти убытки у меня рука не поднялась. Хотя- зря. Акции всё же упали сильнее.

Контуры: стратегия контртрендовая. 
Макроуровнево:
Основанная на тригерах. Они двух типа. Рост доли акций в портфеле. И падение

Вышла простейшая библиотека для бэктестов trading-cycle. Минималистичная, модульная, написана на TypeScript.

Доступны две версии:

• Full — с готовыми индикаторами и логикой (Renko, логика сделок, тестовый трейдер)

• Light — только ядро (TradingCycle + интерфейсы для своих обработчиков)

Можно запускать бэктесты по CSV, использовать готовый пресет или писать свою логику через классы-наследники.

Для минималистов и тех, кто хочет всё под контроль — отличное решение.
npm: npm i trading-cycle