Блог им. 3Qu

К вопросу о выставлении тейков.

    • 01 мая 2025, 14:45
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Вполне академическое такое название топика.) И ни к чему не обязывает.)
Где входить — это исключительно ваше дело. Интуитивно понятно, что входить лучше ближе к минимуму при развороте.
Как выходить — это интересный вопрос.) Трейлинг-стоп, в общем, не особо катит — обычно его выбивает при первом же откате. Увеличение трейлинга обычно ни к чему не приводит. Всякие модификации трейлинга тоже не особо рулят, как его не крути. От инструмента, разумеется, много зависит, на некоторых и трейлинг может нормально работать.
Пожалуй, лучше фикс тейка трудно что-либо придумать. Определим его с помощью искусственного интелекта (шутка) обычного оптимизатора. Ход котировок от минимума до максимума примерно одинаков, можно работать.
Загружаем нашу ТС в оптимизатор и ищем величину тейка для максимизации профита. Получается вполне неплохо.
В качестве примера покажу результат оптимизации ТС для фиксированного тейка.
К вопросу о выставлении тейков.
Тест на интервале 3 месяца.
По х — номер сделки, по у — профит в пунктах инструмента. Какой конкретно инструмент — эт не помню, для многих инструментов такие оптимизации и тесты делал.
Собственно, в реале этим и пользуюсь.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.3К | ★2
30 комментариев
если торговля в коридоре то где ваша система покажет тейк? На подходе к границе или при пробое? Или это только на тренде работает?
Сергей Олейник, это не про систему, речь только о тейке. Сам-то тейк везде работает. Другой вопрос, что его значение не вечно, и время от времени нужно вводить поправки к значению тейка.
avatar
да...
и судя по Вашенскому графику каждая сделка несет Вам в клювике порядка 7 (хрен знает чего)...
нельзя ли в процентах отобразить?...абсолютные цифры энто ни об чем... 
avatar
wistopus, т.к. не помню инструмент, могу только предположить по аналогии, что это где-то 1.3-1.5%. Но это только результат теста.
avatar
Вы мыслите как большинство. 

Ваш тейк, это по любому точка в вашем навигаторе. Вот и подумайте над вопросом: эту точку  видите только вы или и ваш работодатель? 

Правильно делать так: если вы у монитора, то тейк ставите «от балды», куда  пальцем ткнете. Ну например: если это «долларрубль», то  смело на 100, а то и на 110. Почему так, а не иначе?
Чтобы дать понять «смотрящему» что вы лох. Ввести так сказать его в заблуждение. Таким образом вы станете для него не интересен. И к вам не подключат плагин. 
А вы тем временем указав «гению» на «конечную» выскакиваете через три остановки. Он конечно этому не обрадуется и запеленгует вашу гениальность на карандаш. А вам прийдется в следующий раз сделать все наоборот. А в третий раз и вовсе стать «невидимкой». 
Да я и сам не поверил. Но бабушка сказала: только так ты сможешь стать человеком. А я ей верю. Пока.
avatar
NOT A HAMSTER, в общем, конспирология. М.б. для инструментов с невысокой ликвидностью такой подход вполне оправдан. Для высоко ликвидных на вашем уровне тейка по любому соберется пара десятков заявок. Беспокоиться не о чем. А так, тейк выставил, и спи отдыхай, за инструментом следить не надо.
avatar
3Qu, Ну вот смотрите. Вы утром открывает  терминал, а там творятся чудеса. Цена сходила выше вашего тейка, аж на 120 пунктов.    Вы четко предугадали разворот. Но тейк не сработал.Хотя днем срабатывал тейк при цене и  20 пунктах выше тейка. Класс? А почему? 
Да, потому что подойдя цена к вашему тейку, ваш посредник решил что вам деньги не нужны, взял да и расширил спред до ширины Байкала. Зачем? Чтобы бид не коснулся вашего тейка. Ну, а если это шорт, то чтобы аск не коснулся тейка. 

А если бы вы ему не показали на карте где ваш схрон, нашел бы он его? Шиш.
avatar
NOT A HAMSTER,
А речь идёт о больших суммах? Или 100-150 т.рв позиции их не волнует?
Понятно, что речь не идёт об инструментах где 9 человек торгует
avatar
TrumpЪ, Смотря какой посредник. Если средней руки, то такой позариться даже на мелочь. Ну в смысле сумами и до миллиона. Ведь ваш тейк не одинокий  будет, в том месте где вы его выставите. А с трейдеров по нитке, нищему рубаха.
avatar
что входить лучше при развороте
Тогда и выходить лучше при развороте. Теоретически, в каждой отдельной сделки, TP и SL это два стопа которые должны быть равны, меняются лишь направления сделок. Но на практике, проще брать что есть, фикс размер, норму, итп. Главное чтобы при всем этом прибыль>убытка.
avatar
22022022, начало разворота трудно отслеживается, а именно там, по хорошему, и нужно выходить. С фикс тейком все проще, хотя, конечно, недобираем, но по тестам другие методы много хуже.
avatar
3Qu, 
С фикс тейком все проще, хотя, конечно, недобираем, но по тестам другие методы много хуже
т.е. не замарачиваемся...
берем по Сберу от волатильности на плюсе  половину  в размере 1,13% от 2,25% по дневке и горя не знаем...
можно полюбопытствовать сколько Вы ставите фикс тейк на Сбере?...
avatar
wistopus, нельзя.) Я со Сбером и, вообще, на МОЕХ не работаю.
Кстати, про тейк, типа «сколько Вы ставите фикс тейк на Сбере?...» вообще ничего сказать нельзя. Это же от конкретной ТС зависит и оптимизируется под конкретную ТС.
avatar
3Qu, 
Я со Сбером и, вообще, на МОЕХ не работаю.
а на какой бирже? Акциями или деривативом?
Сергей Олейник, крипта и деривативы на крипту.
avatar
Кто же станет делиться по настоящему грибными местами?;)
Хороший лектор-популяризатор, если чего не помнит, сейчас же «вспомнит» что-нибудь подходящее.
Пока что интереснее читать другого гуру алготрейдинга — Мальчика, который отлично помнит, что у него в краткосрочной торговле прибыль каждый год то ли 100% то ли 200%.
Но это детали.
Rostislav Kudryashov, 
интереснее читать другого гуру алготрейдинга — Мальчика, который отлично помнит, что у него в краткосрочной торговле прибыль каждый год то ли 100% то ли 200%.
Но это детали.
И вы пишите про 100-200%. Ничто не мешает.
Я пишу в основном про тесты.) Это скучно, нет драйва.
avatar
wistopus, 
берем по Сберу от волатильности на плюсе  половину  в размере 1,13% от 2,25% по дневке и горя не знаем...
В принципе, да, как-то так. Жадность фраера сгубила.©
avatar
Рыбалка — дело хорошее ))) Но здесь на сайте рыбы нет, практически )))
Не в плане академического подхода, а чисто по практике, замечу, что оптимальный размер тейка лежит в области 10 — 25 % от торгового диапазона. Ну и конечно, зависит от условий входа в позу и используемого правила постановки стопа. Работа с более существенным размером тейка требует творческого подхода к стопам и более философского взгляда на просадку, а также начинает существенно влиять на процент «неотстопенных» входов
Фиксированное значение для ленивых. Но верно то, что он сам по себе не плох. Если нет ничего другого. Стоп 0.3%, тейк 1-2%. Да, эта модель прослеживается на РФ рынке. Еще кратность работает, т.е в разы увеличивайте под свой тип торговли.
Дополню. Трелинги бывают хорошие. Как и системы. У которых стоп — это разворот. Плюс усреднения. Фиксированные не панацея для всего.
avatar
LogikoMen, 
Как и системы. У которых стоп — это разворот.
Это сомнительно.
Фиксированное значение для ленивых. 
Это, да. Но это простой и вполне рабочий вариант. Сложные варианты, хотя в моменте и берут больше, но вполне могут и уменьшить среднюю прибыль по сравнению с простым фикс тейком.
avatar
3Qu, слово сомнительно — это для начала. Понимаю, нет системы. Нет и уверенности. А тут как говорится. На бирже мы не товарищи. А потому считай как знаешь.
avatar
Беда всех с образованием заключается в том, что они пытаются его применить. То бишь ищут под фонарем, ибо там светло.
Без обид. Сам страдаю, но осознал пагубность поиска алгоритма на все времена. 
Пародия на Смарт-Лаб, 
но осознал пагубность поиска алгоритма на все времена. 
Можно искать не на все времена, а что-то конкретное и только на некоторое время.)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Короткий долг против длинного – где компромисс между стоимостью и устойчивостью?
Структура долгового портфеля в 2026 году становится для российских компаний одним из ключевых элементов финансовой устойчивости. Выбор между...
Фото
Что обсудили на Финансовом конгрессе 2026 и каких изменений ждать на страховом рынке
На днях в Петербурге завершился Финансовый конгресс Банка России. Попытаемся сделать краткое резюме обсуждений, касающихся страхового рынка....
Фото
Лето возможностей. Как заработать больше на иностранных акциях?
Лето — традиционное время затишья на рынках, но для дальновидного инвестора это, наоборот, период решительных действий. Пока российский...
Фото
Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
Последние месяцы наш фондовый рынок снижается, но я не буду разбираться в причинах (про них говорят все кому не лень), а поговорим по...

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн