алгоритмическая торговля

Легко оставаться оптимистом когда всё хорошо, сложнее — когда всё похуже). Хотя нет — конечно же от человека зависит — кого-то заставляют шевелиться неудачи, кого-то воодушевляют его победы.
 

Смогли догадаться по эпиграфу, какая будет эмоциональная окраска поста?))

Я не особо доволен своими результатами, хотел, конечно, большего. Но если посмотреть объективно, отодвинуть загораживающие обзор недостижения крупных целей или значимых результатов, то в принципе всё вполне позитивно. Местами будет достаточно абстрактно написано — сорри, это мой стиль)).

 1. Результаты торговли за год (любой), аккурат в районе нуля. Ну ± 1%, ну скорее минус конечно)). А вообще я так и не знаю, как считать %% дохода в случае если ты периодически довносил/довыносил)) — по-моему в любом подходе к вычислению % в этом случае будет достаточно высокий процент условностей — если я не прав — напишите в комментариях).

Комментарии: как торговал — особо никак — одну бумажку мучил весь год, инвестиционно, пытаясь перезаходить частью пакета по лучшей цене. Идея долгосрочная, то что в нулях остался на таком небольшом горизонте — можно сказать, везение. 

( Читать дальше )

Продлил ранее опубликованную таблицу до ноября и добавил в нее «русского Баффета» с начала out of sample (20 ноября).



Пока доля «русского Баффета» нуль, но все впереди.

Что касается результатов, то с 8.11, как и писал ранее риски увеличил с 15% до 25%. Причина? Ну известные события. Кстати, 30 ноября был мой последний официальный рабочий день в ИК Форум. Можно было бы еще чуть больше месяца посидеть на окладе и уйти по сокращению, но это «не мое». Куда ушел? Скоро все узнаете, когда все оформится официально. А пока недельку отдохну, поуправляю только своим счетом и счетами близких.

Что касается результатов, то в очередной раз «подвел» доллар. И если на Si результат практически «нулевой», так как почти весь ноябрь просидел «под фильтром» (только маленький убыточный шорт 1-2 ноября), то долларовая составляющая RI внесла свою отрицательную «лепту», если сравнивать со Спотом. Спот, как видите, несильно отстал от «русского Баффета» и обыграл индекс Мосбиржи в ноябре, но это, во-многом, благодаря увеличению объемов 8.11. С 20 ноября все выглядит несколько иначе

( Читать дальше )

Передача «Илья Гадаскин. Алгоритмическая торговля» на интерстриме YouTrade.TV 27 ноября 2017 г.

По просьбе Oleg Only Algo в обсуждении моих результатов публикую тест моих трендовых алгоритмов с 2007 года:



На картинке теоретическая Эквити портфеля при MAXDD 25% (на приведенном графике Эквити максимальная просадка 20,5%):

FRTS — 1/2, проскальзывание плюс комиссия на операцию 100 пунктов;
GAZP, SBER  по 1/6, проскальзывание плюс комиссия на операцию 0,1%;
GMKN- 1/6, проскальзывание плюс комиссия на операцию 0,15%;
FUSD — 1/3 (c 01/03/2009, ранее осени 2008 ликвидность слабовата, а для системы мне надо 100 ликвидных дней без тестовых торгов), проскальзывание плюс комиссия на операцию 50 пунктов.

Что не учтено по сравнению с реальным портфелем?

ОФЗ, синтетические облигации лонг SBER (GAZP) — шорт ближайший фьючерс, контртрендовая система в FRTS и провалившаяся 3 марта 2014-го опционная.

Какие натяжки? 

1. В сентябре 2008-мае 2009 учтены шорты в акциях, хотя шорты были запрещены и если в Газпроме и Сбербанке их еще можно было попробовать торговать через синтетическую облигацию, но с Норильским никелем — явная «натяжка».

( Читать дальше )

В связи с тем, что за последние несколько дней я получил ряд писем с вопросами о моих результатах и видео от Гусева, что " Горчаков не зарабатывает 15 лет", я сделал таблицу своих помесячных доходностей по стандарту GIPS на личном счете, где торговались только мои алгоритмы 



Справочно в последнем столбце таблицы я привожу и поправочные коэффициенты для своих результатов в компаниях, где управлял деньгами. Любой желающий может через коэффициенты получить мои реальные результаты для работодателей. Из таблицы видно, почему на круглом столе алготрейдеров весной 2014 я совершенно откровенно заявил, что если б не третье марта, то я бы всерьез раздумывал на смене деятельности в ближайшие месяцы. Что касается результатов, то я уже писал, что 2011 и 2014 стали для меня годами упущенных возможностей. Первый из-за «фильтра шортов», второй из-за отсутствия Si в портфеле. А вот в 2013-м я ничего изменить не могу. В 2012-м могло бы быть лучше, если б то, что начал с июля, было бы с начала года. Но тогда я об этом не знал, а потому это нельзя считать «упущенной возможностью», если конечно не считать «задержку» с модификациями с апреля 2011-го. Но о прострации, постигшей меня после большой июльской «пилы» 2011-го, я тоже писал. И только «околорынок» в виде подготовки курса в декабре 2011-го вывел меня из этой прострации.

( Читать дальше )

С Si как то так 



А сами результаты в следующей таблице


( Читать дальше )

Скачал робота RSI +treiling stop с сайта robostroy.ru. При запуске появляется сообщение: robot_work.lua :305:attempt to index global «pfile»(a nil value). В чём причина ошибки? Подскажите плиз.

Вот что значит торговать контртренд на часовиках на низкой волатильности (UPD вышел в нуль, контртренд отключился в 20:00: «давай, до свиданья»)





Но в целом «грусть-тоска меня съедает». Вот такие у меня подневные изменения на личном счете с начала ЛЧИ

22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(

В масштабах лидеров ЛЧИ

( Читать дальше )

Динамика моего личного счета

02.10 -0.14%
03.10 +0.04%
04.10 -0.10%
05.10 +0.32%
06.10 +0.09%

Я конечно знаю о том, что годовая прибыль делается за 2-3 месяца, а остальное время идет борьба с нулем. Но это уже не борьба с нулем, а возня с нулем. От такого устаёшь больше, чем когда все «летает». С июня дни роста больше, чем на 1% можно посчитать по пальцам одной руки, падений, больше, чем на 1% не было вовсе. Ну когда ж это кончится то...
Тут про участие в ЛЧИ писали. Да кому я там буду интересен с такой динамикой…

На следующем рисунке представлены сглаженные 6-ти дневной скользящей средней «волатильности» наиболее ликвидных инструментов российского рынка, рассчитанные по методике, изложенной в видео из этого топика



Что видно из графиков? То, что для всех активов данная «волатильность» с августа 2016-го попала в «коридоры», наиболее высокий у Сбербанка (спот), наиболее низкий у фьючерса на рубль-доллар (FUSD). Видно, что чаще других у верхней границы своего «коридора» находилась «волатильность» Сбербанка. Также мы видим, что у верхних границ своих «коридоров» «волатильности» дольше всего находились с октября по декабрь 2016-го, а с конца июня у фьючерсов на индекс РТС (FRTS) и рубль-доллар «лежат» на своих нижних границах «коридоров», «не подавая признаков жизни».  Из особенностей можно заметить, что до июня 2016 в своих пиках «волатильность» фьючерса на индекс РТС была выше ближайшего пика «волатильности» Сбербанка, а с августа 2016-го все наоборот. Ну и еще мы видим, что всплески в «волатильности» Газпрома (спот)  «живут своей жизнью», не связанной с внешними событиями.