Блог им. AGorchakov

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

На моих курсах часто звучит претензия, что мало картинок, нет наглядности, где входить, где выходить. Вот решил привести пример одного дня.

RIH9 тренд (на утро в лонге 3 из 4, 1 с 03.01, 1 с 04.01, 1 с 10.01) и контртренд (на утро шорт 1 вход на вечерке). Тренд не торговался

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого тренд без изменений, контртренд 1 лонг

SiH9 тренд (на утро лонг 1 из 1 с 09.01)

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого без изменений

SBER тренд (на утро лонг 4 из 4, все с 09.01)

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого шорт «на фсе»

GAZP тренд (на утро лонг 3 из 5 («плечи»), все с 09.01)

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого лонг «на фсе»

GMKN тренд (на утро лонг 4 из 4, 1 с 26.12, 1 с 28.12, 1 с 04.01, 1 с 10.01) 

"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

Итого без изменений

По моему наглядно: тренд продает на откате от предыдущей тенденции, контртренд торгует (и усредняется) против тенденции и без стопов.
★8
Вы на луа торгуете?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo,  нет C#+транс2квикдлл. 
avatar

А. Г.

А. Г., какой ТФ, коллега ?
5 минутки?
avatar

Dio

Dio,  на графиках из квика на картинках да, пятиминутки. А торговые другие: дневки и очень долгосрочные системы на минутках. 
avatar

А. Г.

Итого за день в + или в — ? :) 
avatar

Виталий Б.

Виталий Б.,  плюс меньше 1%.
avatar

А. Г.

А. Г., уже хорошо что в плюс. 
Виталий Б.,  день на день и не приходится и даже месяц на месяц. 
avatar

А. Г.



Вы что, реально курсы ведете?

Сергей Симонов,  иногда. Последний раз был больше года назад. 
avatar

А. Г.

А. Г., искренне желаю удачи в этом деле… и особый респект, если своми усилиями загоните не биржу хотя бы дюжину хомячков.
Сергей Симонов,  у меня курсы для «продвинутых», знающих, что такое биржа и теорвер на уровне экономвуза. Так что вряд ли через мои курсы много «загонишь», «планка» слишком высока. Мой контингент на 90%  либо студенты старших курсов, либо те, кто уже торговал. Те, кто приходит на мои курсы с желанием узнать как за пару лет из 100 тыс. сделать миллион, как правило, уходят расстроенными.
avatar

А. Г.

А. Г., понятно))

с ноября торгую роботами… для создания алгоритмов пришлось изучить теорвер… сделать это удалось только «по диагонали», ибо предмет оказался мутный)
Сергей Симонов, как раз узкий круг необходимых понятий оттуда я дал в первой лекции, которую тоже  опубликовал на своем ютубканале. 
avatar

А. Г.

Сергей Симонов, «пришлось»...

А возможна алгоритмическая торговля без хотя бы поверхностного знания теории вероятности?

avatar

Foudroyant

скажите еще, что это просто на SMA…
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра,  тренды на простых МА и волатильности на рядах приращений логарифмов цен. Только окно расчёта переменное и зависит от рынка. Ещё есть несколько «фильтров»: цвет свечи, «пилы» и «плечей». Контртренд на авторском аналоге каги-ренко с «фильтром пилы». 
avatar

А. Г.

А. Г., что такое волатильность рядов приращений логарифмов цен. Это разве не атр за период К закрытию свечи, например( чтоб в процентах) зачем тут логарифмы использовать?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo,  у меня нет. Я считаю совсем по другому. 
avatar

А. Г.

А. Г., и что на ма реально что-то путное сделать?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo,  я публиковал тут свои результаты. Что есть, то есть. 
avatar

А. Г.

А. Г., логарифмов приращений цен? IV опционов?
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра,  нет, IV опционов тут не причём. 
avatar

А. Г.

А. Г., волатильность рядов логарифмов цен — если убрать логарифмы, то это изменения приращений цен по некоторому ТФ?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, логнормальное распределение хорошо описывает случайные
колебания цены.
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, только непонятно зачем такие извраты))
avatar

Oleg Only Algo

К.О'Тяра, что оно мне даёт сигнал лучший, чем просто использовать обычную волу атр%. Чем лучше роботы на мат анализе то?:)) чем? Логнормальное оно или нет, не пофигу ли, если есть логика своя без всякого матанализа?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo,  я на своём канале на ютубе выложил видео с факторным анализом систем. В нем изложен принцип моего расчёта волатильности. 
avatar

А. Г.

А. Г., это там где простому обывателю хрен че поймёшь без пузыря?:))
avatar

Oleg Only Algo

На первой «картинке» — похоже на http://robot-scalper.ru/robot-sigma, остальное «ни на что не похоже», какой смысл их публикации?
Дмитрий Овчинников,  похоже, но у меня «шаг» явно больше. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
так и публикуйте в другом тайм-фрейме с комментариями, не стесняйтесь ;)
Дмитрий Овчинников,  да иногда нечего публиковать: при отключённом фильтре «пилы» бывает, что контртренд целый день не торгует. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
ОК, раз уж опубликовали, объясните логику входа в лонг по тренду GAZP в 18:3х?
Она совсем не очевидна, ни по графику, ни по здравому смыслу.
Дмитрий Овчинников,  наверное 18:39:50. По закрытию выше 160.53 данная система входила в лонг. Рост же на дневках. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
понятно, спасибо. Всегда считал, что по закрытию дня только ОЧЕНЬ большие деньги торгуют. Рад за вас!
Дмитрий Овчинников,  я и внутри дня вхожу и выхожу, это видно на графиках, но куда идём для трендов действительно определяется по дневкам. А на небольшом числе счетов мою торговлю можно и на миллиарде рублей повторить. Одно время я и 800+ (2008-й) млн. и 500+ млн. (2009-2011) торговал.
avatar

А. Г.

А. Г., а 800-500 млн. руб. — это какие управляющие компании были?
avatar

Foudroyant

Foudroyant,  названия Вы можете найти в моем «послужном списке», мало ли что, компании уже «свернулись» и может не хотят светиться в поисковиках. Деньги, правда, юридически не самих компаний были, а других компаний, принадлежавших собственникам. В первом случае 800 — это было только на моих системах, а у команды, которую я собрал и которой руководил, было в сумме 1,2 млрд.
avatar

А. Г.

А. Г., а почему в последующие годы не удалось достигнуть прежних объёмов под управлением?

Биржевой рынок стал менее популярным у инвесторов? 

avatar

Foudroyant

Foudroyant, долго объяснять почему не пытался «взять на грудь» в 2012-2013 хотя бы пару сотен миллионов, ограничился десятками (и судя по моим результатам правильно сделал, облигации, которыми торговала компания на сотни миллионов, и то больше давали). А потом и политика собственников сменилась:  оставили компании сумму в несколько сотен миллионов «на прокорм» с задачей привлечь клиентов на миллиард. В последнем компания не преуспела. А на имеющиеся деньги у нас было 6, а потом 7 управляющих. Поэтому даже сотни «на рыло» не получалось. 
avatar

А. Г.

А. Г., а правильно понимаю, что собственники «Форума» непубличны и в деловых журналах редко мелькают?
avatar

Foudroyant

Foudroyant,  ну у нас любой собственник отражён в спаркс и в СМИ их имена встречались. Так что совсем непубличным у людей такого уровня быть не получится. Но интервью они действительно не давали. 
avatar

А. Г.

 сейчас лучше на заборе посидеть, имхо… по Si видится мощный пробой вниз по ТА, но без новостных факторов этого не случится
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра,  поживём-увидим, 03.01 я уже убыточный лонг стопил.
avatar

А. Г.

четкие картинки!
avatar

AlexGood

идеально по волнам Эллиота на свечах.Идеально сделки в ЦЗ цену закрытия.Мораль? учим волновой анализ и жарим во 2й угол!!!
avatar

ezomm

ezomm,  вот чего тут нет, так это чисел Фибоначчи. 
avatar

А. Г.

А. Г., числа нужны жизненные типа 3ка,7ка.туз (1) от старушки Герману.даю подсказку вам программистам алгоритмистам.Вход правильный в четный угол 2-4-8.а выход в прибыль в нечетные 1-3-5-7-9 и тд 
SSMaker.ru/1ead656e/
avatar

ezomm

Спасибо, теперь я точно понял, с кем буду соперничать целый год. 
С Вами, уважаемый А.Г.!
avatar

Каракольский

Думаю робот зачастил, почему не один трейд? Робот в данном примере считает цену закрытия и торгует ее





avatar

cowboy

cowboy,  на первой картинке торгует только контртренд. 3 трендовых системы сидят в лонге и «не отсвечивают», 4-ая в ауте и тоже ничего не делала, так как уровни покупки выше. А на остальных картинках вроде не частит.
avatar

А. Г.

Gold Schmuck GMBH, в прошлом году было +22,8% с просадкой подневной 9,5%. Прошлые результаты я тут уже постил. Как из 100 тыс. за пару лет сделать миллион — это не ко мне. Зато могу повторить этот результат и на миллиарде рублей.
avatar

А. Г.

А. Г., у меня в этом году средняя доходность по всем 53 процента с большой суммы больше 10 Лямов, без всякого матанализа и логарифмов:-)) вот и спрашиваю в чем ее сила то?:))
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo,  ну мои %% для миллиарда. Конечно «ускорившись» можно и больше получать. Но в таком случае дальше ХХ млн. я не «уйду».
avatar

А. Г.

Oleg Only Algo, 50% в год, на любом депозите делается с полпинка.
Без риска слить депо, потому что спекуляции ведутся без плеча. 

Для этого не нужно знать ничего, ни фундаментал, ни технику, ничего, кроме отношения дневного АТR  к годовому. 

И выбирать инструменты, которые не могут упасть до нуля.

Вернее стоить меньше нуля.
avatar

Gold Schmuck GMBH

Gold Schmuck GMBH, тогда почему большинство ещё не пользуется ТС, выстроенной на отношении дневного ATR к годовому?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, потому что большинство тупые и жадные, и как следствие бедные.

P.S.
квадрат отношения дневного ATR к годовому  — пропорционален доходности инструмента при работе без плеча, то есть без риска слить депо.

avatar

Gold Schmuck GMBH

А. Г., 23% за год это уровень погрешности. Профитный шум.
Тут один Чел на СЛ писал, что одномерные роботы ничего заработать не могут, потому что источником информации служит график цены инструмента.

Это как Мюнхаузену себя за волосы из болота вытащить.

Всю жизнь будете фильтры городить и всё равно рынок вас порвёт. Однажды.

Я это всё уже проходил...

Только не будучи дебилом, все на демках тестировал…
avatar

Gold Schmuck GMBH

Gold Schmuck GMBH, 20 лет не «порвал» уже (из них 19 в плюсе). А почему? Потому что нет неадекватных «плечей».

Графики, кстати, я вообще не смотрю — только ряды цен.
avatar

А. Г.

А. Г., Ну так и Я про тоже,  20 лет иметь 30% в год скукатища!

А 1000% за неделю — вот где драйв.
avatar

Gold Schmuck GMBH

Gold Schmuck GMBH, ну что есть. Действительно, средняя доходность около 35% годовых в рублях с 1999-го. При просадке не больше 25%.
avatar

А. Г.

Gold Schmuck GMBH, если Вы так умеете делать, то почему не долларовый миллиардер ещё?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, с чего вы так решили?
avatar

Gold Schmuck GMBH

Gold Schmuck GMBH, так Вы долларовый миллиардер?
avatar

Foudroyant


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW