"Веселые картинки" или один день из "жизни" алготорговли

На моих курсах часто звучит претензия, что мало картинок, нет наглядности, где входить, где выходить. Вот решил привести пример одного дня.

RIH9 тренд (на утро в лонге 3 из 4, 1 с 03.01, 1 с 04.01, 1 с 10.01) и контртренд (на утро шорт 1 вход на вечерке). Тренд не торговался

Итого тренд без изменений, контртренд 1 лонг

SiH9 тренд (на утро лонг 1 из 1 с 09.01)

Итого без изменений

SBER тренд (на утро лонг 4 из 4, все с 09.01)

Итого шорт «на фсе»

GAZP тренд (на утро лонг 3 из 5 («плечи»), все с 09.01)

Итого лонг «на фсе»

GMKN тренд (на утро лонг 4 из 4, 1 с 26.12, 1 с 28.12, 1 с 04.01, 1 с 10.01)

Итого без изменений

По моему наглядно: тренд продает на откате от предыдущей тенденции, контртренд торгует (и усредняется) против тенденции и без стопов.

алгоритмическая торговля

howtotradeag

А. Г.

Москва

1659

74 672

с 17 января 2011

66 Комментариев

Oleg Only Algo
11 января 2019, 23:19
Вы на луа торгуете?
0
- А. Г.
  11 января 2019, 23:23
  Oleg Only Algo, нет C#+транс2квикдлл.
  0
  - Dio
    12 января 2019, 11:38
    А. Г., какой ТФ, коллега ?
    5 минутки?
    0
    - А. Г.
      12 января 2019, 11:52
      Dio, на графиках из квика на картинках да, пятиминутки. А торговые другие: дневки и очень долгосрочные системы на минутках.
      +1
Виталий Б.
11 января 2019, 23:20
Итого за день в + или в — ? :)
0
- А. Г.
  11 января 2019, 23:23
  Виталий Б., плюс меньше 1%.
  +1
  - Виталий Б.
    11 января 2019, 23:30
    А. Г., уже хорошо что в плюс.
    0
    - А. Г.
      11 января 2019, 23:31
      Виталий Б., день на день и не приходится и даже месяц на месяц.
      0
Сергей Симонов
11 января 2019, 23:20

Вы что, реально курсы ведете?

+2
- А. Г.
  11 января 2019, 23:24
  Сергей Симонов, иногда. Последний раз был больше года назад.
  0
  - Сергей Симонов
    11 января 2019, 23:30
    А. Г., искренне желаю удачи в этом деле… и особый респект, если своми усилиями загоните не биржу хотя бы дюжину хомячков.
    +1
    - А. Г.
      11 января 2019, 23:39
      Сергей Симонов, у меня курсы для «продвинутых», знающих, что такое биржа и теорвер на уровне экономвуза. Так что вряд ли через мои курсы много «загонишь», «планка» слишком высока. Мой контингент на 90% либо студенты старших курсов, либо те, кто уже торговал. Те, кто приходит на мои курсы с желанием узнать как за пару лет из 100 тыс. сделать миллион, как правило, уходят расстроенными.
      +5
      - Сергей Симонов
        12 января 2019, 16:18
        А. Г., понятно))
        
        с ноября торгую роботами… для создания алгоритмов пришлось изучить теорвер… сделать это удалось только «по диагонали», ибо предмет оказался мутный)
        0
        А. Г.
        12 января 2019, 17:39
        Сергей Симонов, как раз узкий круг необходимых понятий оттуда я дал в первой лекции, которую тоже опубликовал на своем ютубканале.
        0
        Foudroyant
        16 января 2019, 20:32
        Сергей Симонов, «пришлось»...
        А возможна алгоритмическая торговля без хотя бы поверхностного знания теории вероятности?
        0
К.О'Тяра
11 января 2019, 23:21
скажите еще, что это просто на SMA…
0
- А. Г.
  11 января 2019, 23:27
  К.О'Тяра, тренды на простых МА и волатильности на рядах приращений логарифмов цен. Только окно расчёта переменное и зависит от рынка. Ещё есть несколько «фильтров»: цвет свечи, «пилы» и «плечей». Контртренд на авторском аналоге каги-ренко с «фильтром пилы».
  +2
  - Oleg Only Algo
    12 января 2019, 00:28
    А. Г., что такое волатильность рядов приращений логарифмов цен. Это разве не атр за период К закрытию свечи, например( чтоб в процентах) зачем тут логарифмы использовать?
    0
    - А. Г.
      12 января 2019, 00:32
      Oleg Only Algo, у меня нет. Я считаю совсем по другому.
      0
      - Oleg Only Algo
        12 января 2019, 00:40
        А. Г., и что на ма реально что-то путное сделать?
        0
        А. Г.
        12 января 2019, 01:02
        Oleg Only Algo, я публиковал тут свои результаты. Что есть, то есть.
        0
      - К.О'Тяра
        12 января 2019, 00:43
        А. Г., логарифмов приращений цен? IV опционов?
        0
        А. Г.
        12 января 2019, 01:01
        К.О'Тяра, нет, IV опционов тут не причём.
        0
      - Oleg Only Algo
        12 января 2019, 00:48
        А. Г., волатильность рядов логарифмов цен — если убрать логарифмы, то это изменения приращений цен по некоторому ТФ?
        0
        К.О'Тяра
        12 января 2019, 00:51
        Oleg Only Algo, логнормальное распределение хорошо описывает случайные
        колебания цены.
        +2
        Oleg Only Algo
        12 января 2019, 01:13
        К.О'Тяра, только непонятно зачем такие извраты))
        0
        Oleg Only Algo
        12 января 2019, 01:23
        К.О'Тяра, что оно мне даёт сигнал лучший, чем просто использовать обычную волу атр%. Чем лучше роботы на мат анализе то?:)) чем? Логнормальное оно или нет, не пофигу ли, если есть логика своя без всякого матанализа?
        0
        А. Г.
        12 января 2019, 01:01
        Oleg Only Algo, я на своём канале на ютубе выложил видео с факторным анализом систем. В нем изложен принцип моего расчёта волатильности.
        +1
        Oleg Only Algo
        12 января 2019, 01:15
        А. Г., это там где простому обывателю хрен че поймёшь без пузыря?:))
        +1
Дмитрий Овчинников
11 января 2019, 23:21
На первой «картинке» — похоже на http://robot-scalper.ru/robot-sigma, остальное «ни на что не похоже», какой смысл их публикации?
0
- А. Г.
  11 января 2019, 23:28
  Дмитрий Овчинников, похоже, но у меня «шаг» явно больше.
  0
  - Дмитрий Овчинников
    11 января 2019, 23:31
    А. Г.,
    так и публикуйте в другом тайм-фрейме с комментариями, не стесняйтесь ;)
    0
    - А. Г.
      11 января 2019, 23:36
      Дмитрий Овчинников, да иногда нечего публиковать: при отключённом фильтре «пилы» бывает, что контртренд целый день не торгует.
      0
      - Дмитрий Овчинников
        11 января 2019, 23:44
        А. Г.,
        ОК, раз уж опубликовали, объясните логику входа в лонг по тренду GAZP в 18:3х?
        Она совсем не очевидна, ни по графику, ни по здравому смыслу.
        0
        А. Г.
        11 января 2019, 23:54
        Дмитрий Овчинников, наверное 18:39:50. По закрытию выше 160.53 данная система входила в лонг. Рост же на дневках.
        0
        Дмитрий Овчинников
        12 января 2019, 00:00
        А. Г.,
        понятно, спасибо. Всегда считал, что по закрытию дня только ОЧЕНЬ большие деньги торгуют. Рад за вас!
        0
        А. Г.
        12 января 2019, 00:02
        Дмитрий Овчинников, я и внутри дня вхожу и выхожу, это видно на графиках, но куда идём для трендов действительно определяется по дневкам. А на небольшом числе счетов мою торговлю можно и на миллиарде рублей повторить. Одно время я и 800+ (2008-й) млн. и 500+ млн. (2009-2011) торговал.
        0
        Foudroyant
        16 января 2019, 21:00
        А. Г., а 800-500 млн. руб. — это какие управляющие компании были?
        0
        А. Г.
        16 января 2019, 23:08
        Foudroyant, названия Вы можете найти в моем «послужном списке», мало ли что, компании уже «свернулись» и может не хотят светиться в поисковиках. Деньги, правда, юридически не самих компаний были, а других компаний, принадлежавших собственникам. В первом случае 800 — это было только на моих системах, а у команды, которую я собрал и которой руководил, было в сумме 1,2 млрд.
        0
        Foudroyant
        17 января 2019, 01:08
        А. Г., а почему в последующие годы не удалось достигнуть прежних объёмов под управлением?
        Биржевой рынок стал менее популярным у инвесторов?
        0
        А. Г.
        17 января 2019, 01:47
        Foudroyant, долго объяснять почему не пытался «взять на грудь» в 2012-2013 хотя бы пару сотен миллионов, ограничился десятками (и судя по моим результатам правильно сделал, облигации, которыми торговала компания на сотни миллионов, и то больше давали). А потом и политика собственников сменилась: оставили компании сумму в несколько сотен миллионов «на прокорм» с задачей привлечь клиентов на миллиард. В последнем компания не преуспела. А на имеющиеся деньги у нас было 6, а потом 7 управляющих. Поэтому даже сотни «на рыло» не получалось.
        +1
        Foudroyant
        17 января 2019, 02:10
        А. Г., а правильно понимаю, что собственники «Форума» непубличны и в деловых журналах редко мелькают?
        0
        А. Г.
        17 января 2019, 08:45
        Foudroyant, ну у нас любой собственник отражён в спаркс и в СМИ их имена встречались. Так что совсем непубличным у людей такого уровня быть не получится. Но интервью они действительно не давали.
        0
К.О'Тяра
11 января 2019, 23:23
сейчас лучше на заборе посидеть, имхо… по Si видится мощный пробой вниз по ТА, но без новостных факторов этого не случится
0
- А. Г.
  11 января 2019, 23:30
  К.О'Тяра, поживём-увидим, 03.01 я уже убыточный лонг стопил.
  0
AlexGood
12 января 2019, 00:01
четкие картинки!
+1
ezomm
12 января 2019, 00:14
идеально по волнам Эллиота на свечах.Идеально сделки в ЦЗ цену закрытия.Мораль? учим волновой анализ и жарим во 2й угол!!!
0
- А. Г.
  12 января 2019, 00:20
  ezomm, вот чего тут нет, так это чисел Фибоначчи.
  0
  - ezomm
    12 января 2019, 00:44
    А. Г., числа нужны жизненные типа 3ка,7ка.туз (1) от старушки Герману.даю подсказку вам программистам алгоритмистам.Вход правильный в четный угол 2-4-8.а выход в прибыль в нечетные 1-3-5-7-9 и тд
    SSMaker.ru/1ead656e/
    0
Каракольский
12 января 2019, 03:58
Спасибо, теперь я точно понял, с кем буду соперничать целый год.
С Вами, уважаемый А.Г.!
0