Что опаснее для алгоритмической торговой системы?

20 января 2019, 14:20
|
Foudroyant

На нетрендовых участках (которые, как правило, выявляются уже после того, как они начались) приходится делать выбор между двумя тактиками:

1. Постоянное попадание в «пилу» (узкий боковик, при котором прибыль небольшая и утекает обратно раньше, чем происходит плановое взятие прибыли по сигналу).

2. Увеличение стопов и допустимых просадок (чтобы «встать над „пилой“, не реагируя на ценовые движения на этом участке).

Пробовал и то, и то. И так и не могу понять, что лучше, а что опаснее, в общем случае.

422 | ★1

3 комментария

В «пиле» надо торговать с тейк-профитами и стопом только на её окончание. Но это опасно, так как «пила» может окончиться раньше, чем на тейк-профитах получится прибыль больше, чем убыток на стопе. Лично я имею разные системы: быстро входящие и медленно. Последние в «пиле» стопятся только в её начале, а потом в чем попали в том и сидят до стопа. А быстро входящие вырубаю по «фильтру», который определяет «пилу» после её начала.