автоследование

Графики сравнения стратегий THE MARKET PROFILE с Индексом МосБиржи за октябрь 2023 года.

Передача «Сергей Коленчиков. Обзор рынков Без Нервов» в тг-канале портала трейдеров YouTrade.TV 18 ноября 2023 г.
— Телеграм-чат Без Нервов https://t.me/beznerv0v_copy_chat
— Сайт Без Нервов http://beznerv0v.online
— Рабочая платформа Без Нервов https://beznerv0v.com
— Телеграм-канал YouTrade.TV https://t.me/YouTradeTV 

Вчера — 14 ноября 2023 был ровно год, как стартовала моя стратегия автоследования ABTRUST на COMMON FINAM. Сам факт запуска данной стратегии на этом сервисе в огромной степени был связан с умением Ярослава Кабакова убеждать людей, в данном случае меня.

Как я уже не раз писал — эта стратегия соответствует всем принципам, которые я реализую в своём портфеле и портфелях своих клиентов. Её основное отличие в том, что она имеет определённую стандартизацию по сроку, минимальна по размеру капитала и не использует (по крайней мере пока) элементы хеджирования через фьючерсные контракты. Стратегия рассчитаны на людей с умеренным отношением к риску, хотя после внедрения FINAMом CVAR попадает в разряд консервативных. Также стратегия задумана, как отлично подходящая для накопления с постоянным пополнением. Лично я внёс на счёт минимальный размер 100 тысяч в самом начале, и каждый месяц пополнял на 5 тысяч рублей. Текущая стоимость портфеля составляет 198 тысяч, при внесённых 160 тысячах, что составляет около 24% на инвестированный капитал.

Периодический отчёт по стратегиям

Прикладываю данные по результатам стратегий-портфелей и сравнение условий по различным стратегиям.

Все стратегии на инструменты Московской биржи показывают отличные результаты, существенно обгоняют Индекс Мосбиржи на всех периодах. За последний год по стратегиям можно было получить доходность 117 и 120% (Суворовская, российские активы и Суворовская, рубли)! Планирую продолжать показывать высокие доходности для подписчиков.

 По стратегии «Суворовская доллары» наблюдается отставание от индекса S&P 500 за последний год, при этом с момента старта широкий рынок уверенно обгоняю. Планирую в стратегии на американские акции добиться показателей лучше индекса S&P 500 и в среднесрочном периоде.

Общая сумма собственных средств, вложенных в предлагаемые Суворовские стратегии выросла до 704 тыс.руб. по сравнению с 606 тыс.руб. в последнем обзоре в июле. Объём растёт по мере роста результатов стратегий, довнесений не делал. Выводить также не планирую. Зарабатываю вместе со своими подписчиками. Количество подписчиков продолжает расти и на данный момент составляет 38 человек.

(подойдет и для индексного инвестирования)



Это естественно, это нормально — желание купить по дешевле, продать по дороже. Маркетологи не спят — акции и скидки по всюду! И вся банда медийных аналитиков с умным видом гласит: «вот тут на просадочке зайдем, тут еще при падении подкуплю, коррекцию ждем, рынок на хаях»… и прочая необъективная оценка стоимости финансового инструмента.

Мы идеализируем: Видим развивающийся тренд. Всего-то, подождем откат, зайдем ну почти на минимуме, и все! порадуемся своей ловкости и аналитическим способностям.

На самом же деле вы не можете знать характер недо-/переоцененности стратегий автоследования, в любой момент времени. Хотя бы потому что это не биржевой инструмент.

Все равно мозг отказывается это принимать.

«Финам Автоследование» ввел новую методику оценки риска по стратегиям автоследования, которая основана на показателе CVaR (от англ. Conditional Value at Risk).  

В основе CVaR лежат параметры доходности и просадок за весь период существования стратегии. Показатель позволяет оценить не только вероятность возникновения убытков, но и их величину, что обеспечивает более полное представление о возможных рисках.

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 3-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +6,2%. В этот период хорошо себя показали трендовые стратегии на валюте и на акциях.

Таким образом, доходность за 12 месяцев составила 69%.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant