автоследование

Добрый день.
Только что позвонил в финам чтобы уточнить условия по автоследованию на комоне.
До этого позвонил в изимани.
Управляющий на комоне получит 1.5% от размера счёта подписчиков в год, столько же получит финам.
Если типа будешь хорошо торговать то тебе улучшат условия и сможешь получить 3% и 3% получит финам.
Ну и какому управляющему нужно такое автоследование?



( Читать дальше )

Всем привет, изменений довольно много, так что стоит написать статью.
Основное изменение, как вы уже догадались, в том что я включаю автоследование, а иначе зачем пишут такие статьи? ;)

1. Я опять выгрузил недавно в эксель данные из тслаба по роботам чтобы посчитать разные метрики, как это было сделано в этих статьях
тут корреляция и начало smart-lab.ru/blog/264251.php
тут про эффект от лимитирования общей позиции https://smart-lab.ru/blog/264482.php
новые картинки будут ниже.


( Читать дальше )

В результате публикации на смартлабе и в фейсбуке материала НАУФОР  по автоследованию прошло  некоторое количество откликов, появилось несколько новых статей и стало понятно, что интерес к теме есть. Поэтому напишу продолжение уже от себя.

Автоследование, как я его понимаю, является средством осуществления  доверительного управления вне зоны регулирования. Поскольку деятельность совершается не на счете инициатора управления, а на счете клиента, формальные признаки ДУ отсутствуют, и управлять может кто угодно и как угодно. Использование алгоритмов, роботов является признаком современной реализации деятельности, но не её сущностным содержанием.

Почему это интересно  частным лицам  - понятно. Одни хотят получить индивидуальное управление, более доходное, чем депозит в сбере,  другие  хотят монетизировать свое реальное или мнимое мастерство в части торговли на бирже. Для брокера автоследование еще более заманчиво:

• увеличивается оборот по счетам и, следовательно,  комиссионный доход
• часть вознаграждения управляющего получает брокер
• за счет новой услуги привлекается новый класс инвесторов
• репутационный риск при плохом управлении несет управляющий
• за счет публичности управления идет селекция лучших управляющих и это позволяет счетам клиентов не только жить дольше, но даже в среднем и увеличиваться.

( Читать дальше )

Автоследование состоит в том, что на компьютер подписчика приходит сигнал на совершение сделок с компьютера консультанта. Сделки исполняются на счете подписчика его компьютером или им самим. Источник сигнала осуществляет услугу, которая не подпадает под определение брокерской деятельности. Формально тут нет и доверительного управления — операции осуществляются на счете клиента, по его доброй воле. Почему же ЦБ так озабочен этой услугой? 
ЦБ видит риски в манипулировании рынком, во фронтраннинге. Вместо того, чтобы искать конкретный криминал в деятельности отдельных консультантов, ЦБ, как мне представляется, хочет зарегулировать и этот вид деятельности. В Науфор состоялось интересное обсуждение этой темы. 
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=14064

( Читать дальше )

Не думал не гадал, что вслед за предыдущим постом https://smart-lab.ru/blog/419594.php от 8 сентября, напишется ещё один. Толчком к написанию послужил вопрос, заданный мне в комментариях Евгением, когда я написал, что мой портфель довольно концентрирован. Он меня спросил:

«ValuaVtoroy, если не секрет, на чём ещё кроме Сбера сконцентрирован портфель?», на что я ему ответил:

«Евгений, 4 августа структура портфеля была такова:

Сбербанк об. 39,6%.
Лукойл 12,45%.
Мос.Биржа 10,6%.
ОФЗ 25081 8,98%.
ВСМПО-АИСМА 6,49%.
Газпром 6,38%.
Группа Черкизово 4,52%.
ММК 2,37%.
Группа ЛСР 2,2%.
Энел Россия 2,1%.
ОФЗ 26210 1,52%.
Протек 1,35%.
НКНХ об. 1%.
НКНХ пр. 0,35%
Деньги 452 рубля. 
Более свежих данных нет потому, что не видел необходимости смотреть. После 4 августа была сделка по ФосАгро, но она серьёзного влияния на размер долей в портфеле не повлияла.»

А сегодня утром я подумал, что если он вдруг бездумно воспользуется этой информацией, то я буду невольным виновником того, что он с высокой долей вероятности получит убытки. И я ему написал следующее:

( Читать дальше )

Последние 2 месяца на российском фондовом рынке наблюдается летнее затишье. В целом многие торговые системы попилило. По основному счету результаты управления за август составили -5,3%. Грааля нет. Безусловно бывают убыточные месяцы, терять тоже нужно уметь. Главное, чтобы просадка была под контролем, в рамках допустимых лимитов. Тем не менее, с начала года доходность составила +25%. А за 45 месяцев публичной торговли портфель роботов увеличился на +231,8% с учетом реинвестирования по данным Comon.ru. Плюс к этому инвестиционный портфель облигаций приносит к капиталу еще около 5% в год.


По счету автоследования за август результат положительный +9,1%. Хотя диверсификация на нем ниже, чем на основном счете. Выстрелили отдельные стратегии, несмотря на общую тухлую динамику на рынке. В итоге за 7 месяцев по этому счету доходность составила +16,8%.

За время моего отсутствия был пересмотр уровней лонгов по текущему фьючерсу нефти.

Были произведены покупки в лонг по уровням: 50,80 / 50,65 / 50,30 / 50 — 50,05 /

с первой целью: 52,85$ (осуществлена фиксация 25% доли лонгов),

вторая цель: 53,75 — 53,85$,

третья цель: 54,30 — 54,40$,

четвертая цель: 55,65 — 55,85$.

Это далеко не все, в ближайшие дни жду разрешения ситуации по еще 5 — 6 инструментам.

В моем профиле теперь исчерпывающая информация.

Общая информация о стратегии.

Теперь осуществляю трансляцию сигналов в два чата (группы) в скайпе: среднесрочные и скальпелинг.

Мои контакты в моем профиле тут.

Ссылка на стратегию для подключения автоследования на COMON.RU.
Последняя строка профиля, название ссылки: Скальпелинг

Обращаю внимание на следующие тонкости, которые сразу не понятны новичкам на COMON.RU.
Что необходимо соблюдать:
1. Не совершать на синхронизируемом счете самостоятельных сделок. Все действия нарушит инструмент синхронизации уничтожив логику ваших и моих сделок.

( Читать дальше )

После хорошего июня месяца июль выдался скучным и спокойным. Низкая волатильность на российском рынке не дала возможности заработать моим роботам. Результат болтался около нуля, а точнее +0,4% за июль месяц. С начала 2017 года доходность около 32%. А за 3,5 года публичной торговли портфель вырос на 250,5% с учетом реинвестирования по данным comon.ru. Думаю осень нынче будет урожайной и до конца года мы увидим еще обвалы на рынке и полеты бакса на 75-80 руб. :)


По счету автоследования за июль результат -6,6%. Диверсификация на нем ниже, чем на основном счете. Тут преимущественно трендовые системы, их сильнее потрепало в этом месяце.

 

Итак, подводим итоги управления за июнь. В этом месяце торговые роботы наколотили +8,2%. В моменте было в 2 раза больше, но в последнюю неделю часть прибыли «попилило». Таким образом, за 43 месяца публичной торговли портфель вырос на 249% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



По счету автоследования результат за июнь +6,6%. А за 5 месяцев статистики +14,6%.




( Читать дальше )

Инвест в него:


подробно:


( Читать дальше )