Фьючерсы

Как измерить доходность операция с фьючерсом на Индекс волатильности RTSVX? О невероятных размерах доходности российской волатильности рассказывает Руководитель Отдела по работе с финансовыми институтами RTS Константин Свириденко. 
В условиях обвала фондового рынка и вытекающего из него взрывного роста волатильности фьючерс на индекс волатильности является самым доходным биржевым инструментом. Особенно выгодна покупка фьючерса на низких или средних значениях, поскольку риск таких операций ограничен (минимальное значение Российского индекса волатильности за всю историю расчетов составляет 18,85%). Дальше

Собрал стратегию. Тестировалось на фРИ за весь период существования. Тестовые просскальзывание-комиссия 100 пунктов на контракт.

Доходность в годовых: 36%
Максимальная просадка: 13,76%
Доходность на сделку: 0,73%
Сделок: 276
Profit Factor: 2.65
Recovery Factor: 11,74
Общая доходность: 558% 


 

На 15 минутном графике нисходящий тренд, длившийся с начала августа буквально недавно был пробит вверх, но дальнейшего распространения это пробитие не получило.

Вообще стоит отметить, что начиная с 9 августа (сразу после обвала) на рынке присутствует просто дикая волатильность. Котировки фьючерса РТС создали огромный ценовой диапазон шириной 145 000 на 167 000 пунктов.

В последнюю неделю волатильность на рынке снизилась, и цены буквально ползут вверх, все больше сужая диапазон колебаний.

На графике фьючерса РТС четко виден восходящий канал, который начал формироваться еще 19 августа.

 Для более детального описания перейдем на график 5 минут.



( Читать дальше )

Всем привет!

Выкладывал у себя на сайте анализ фьюча РТС перед открытием.
Вроде все идет по плану.
Конечно выкладываю сюда с опозданием но ведь уровни поддержки сопротивления и цели еще актуальны...

Рассмотрим 5 минутный график сентябрьского Фьючерса на Индекс РТС.
Падение, продолжавшееся 18 августа, было приостановлено отскоком вверх уже на следующий день.
За два дня 19 и 22 августа котировки фьючерса РТС не могли определиться с направлением движения.
Колебания происходили в боковом коридоре, то вверх то вниз.
В итоге на рынке была сформирована графическая модель «Треугольник», которая говорит о готовности рынка к новому импульсу. Самое интересное что фигура не отвечает в какую сторону будет импульс, но благодаря снижению волатильности на рынке можно построить хороший план торгов, который будет ориентирован на прорыв треугольника.


( Читать дальше )

Сгенерил график в моменте… комменты нет времени — думаю и так понятно что позицию открывать лучше на пробой.
Только вот в какую сторону? Ведь фигура похожа на медвежий клин!
Будьте осторожней скоро рванет!!!

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )

Всем привет! Давно меня небыло — просто нагрелось японское море и я решил испытать на себе уровень радиации)))

Впрочем к делу:
Выкладываю картинку по фьючу на доллар
Описывать нету времени вдруг щас рванет — думаю на графике итак все понятно — при открытии позиций следите за стопами!
Они должны быть обязательно

8 августа 2011 года объем торгов фьючерсом на Индекс РТС по итогам основной торговой сессии на 18.45 мск составил 10 553 121 366 долларов США или299 056 463 903 рублей или 3 019 242 контрактов. Это максимальное значение по объему торгов данным инструментом с 2005 года. Количество сделок с самым ликвидным инструментом фондового рынка по итогам вчерашнего дня достигло 918 220 шт. Еще

Скачут тики, в ленте буча;
Невидимкою Берна...
Вниз толкает бакс падучий;
Мутный рынок, не до сна.
Выкупается паденье
Market Bell дилинь-дилинь...
Страшно, страшно против тренда
Кто бы что не говорил!

«Эй возмешь в ДУ?» — «Нет мочи:
Мне своими тяжело;
Как Америка достала;
Вниз все рынки понесло;
Хоть убей, в медвежью фазу
Валимся. Что делать нам!
Голдман Сакс нас за нос водит,
И стреляет по стопам.

Посмотри вон, вон игает,
Стоп срывая у меня;
Вон теперь всех в Sell толкает,
Пробивая bottom дня;
Там он сайзом небывалым
Поморгал передо мной
Там мелькнул объем не малый
И пропал во тьме пустой».

Скачут тики, в ленте буча;
Невидимкою Оба...
Интервирует вербально
Мутный рынок, что за на...?
Сил нет ждать голосованья
Лихтенштайн рычит взахлеб.
Спросят в чате: «Что там в пите?»--

( Читать дальше )

  
   По итогам июля по фьючерсам и опционам результат +12,6% (при ММВБ +2,3%), результаты  в разрезе отдельно по опционам +19,1%, и отдельно по фьючерсам -37,6%. Эквити после «апрельского кризиса» по-тихоньку восстанавливается:



   Акции.
   Оценку компаний по итогам 2010 года завершил (http://www.smart-lab.ru/blog/11809.php), теперь остается действовать по плану: продать, те компании, которые не прошли отбор, и регулярно покупать на просадках рынка, те компание, которые попали в список... 

  Опционы.
  По опционам при переходе на новые «правила» торговли опционами (отказ от приоритета направленных стратегий, контроль за дельтой, основной доход от тетты, продажи/покупки волатильности), дела пошли лучше (май +11,05%, июнь -0,96%, июль +19,10%, в среднем +10% в месяц, к чему и стремился).  Основное правило опционщика:

( Читать дальше )