Фьючерс ртс

Telegram — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6



▫️Инструмент: #RTS — 9.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 112860
▫️Стоп лосс: 110300
▫️Тейк профит: 118020
▫️Актуальность: до конца текущего дня

Разберем текущую ситуацию по фьючерсу на индекс РТС. В настоящий момент цена актива показывает продолжительное консолидационное движение в районе дневной ключевой области сопротивления 114530 — 115000, тем самым разъедая ее. Ключевой поддержкой выступает уровень с часового ТФ на ценовой отметке 112860. На его ретесте мы будем открывать длинную позицию. Цена продолжительное время показывала тестирование одного и того же хая без импульсного распределения вниз, поэтому перед ростом актив пойдет на «разгрузку», внутри которой мы откроем лонг по среднесрочному восходящему тренду.

Потенциал роста в сделке будет сохраняться до нижней границы дневной области сопротивления 118000 — 119020. Промежуточной целью в сделке будет выступать уровень 115990, от которого следует ожидать локальную коррекционную реакцию. Данная реакция ограничится ретестом области сопротивления 114530 — 115000.

( Читать дальше )

По значениям и даже не по рублям, как писал раньше

24.06.2024

Индекс РТС -0.52%
RIU4 +1.25%

Такого еще небывало.

( Читать дальше )

а мне вчера понравилось — 4 из 6 т.п. подобралось

Если б человек N купил бы доллары 31 мая по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купил бы 100 индексов РТС по закрытию, а сегодня продал бы индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу сегодня, то имел бы в рублях -5,91%. А если б купил фьючерс на индекс РТС (RI) в таком же количестве, т. е.  1 контракт, равный 100 индексам, то имел бы +2,23% от той же суммы, которую вкладывал в 100 индексов, а не от ГО фьючерса. От ГО имел бы гораздо больше.

Вот такой у нас рынок.

📈Индекс РТС взлетел на 5% после объявления Банком России официальных валютных курсов на завтра и к 17:40 прибавляет 2,7%





( Читать дальше )

Фьюч РТС в контанго на 4% за 1 день до экспиры.
Фокус собственно в том, что доллар статичен внутри дня. 
Рыночной неэффективности тут почти нет.

Зачем торгуются валютные фьючерсы и РТС? От какой базы они пляшут вообще? Исходя из чего ЦБ вчера установил курс 89.10, а ранее 88.2?

Что это за Лимпопо, где мы не видим базовый актив, а фьючерсы бегают? Каким образом можно предугадать их движение, если ЦБ устанавливает курс наобум, где гарантия, что они в понедельник не установят 80 или 95?




( Читать дальше )