Фьючерс РТС

Гэп с которого начался крэш прошли за день и забыли. Ну что ж – судя по всему теперь 2075 какой никакой саппорт. До 2130 почти дошли, и судя по всему хай на вечерке пятницы можно засчитать. Следующий резист думаю уже будет на ~2150. Объемы на текущем росте крайне вялые, и сомнений, что будет какая-то внятная коррекция совсем немного. То есть как-то не удается на это смотреть не с медвежьей стороны. Самый благоприятный сценарий для снижения вижу в район 1850, где проходит синяя трендовая линия мультимесячного саппорта. Вообщем может это уже идея-фикс, что пока ее теста не будет движение на новые хаи по-моему слишком оптимистично и будет усиливать возможности для нелинейного развития будь то вверх параболой или вниз крэшем. Оффтоп – парабола хуже, ибо когда пыль уляжется ожидается УГ длиной в пару лет.


В среду были хорошие качественные продажи, пассивные продавцы высокого таймфрейма четко выступили. А в четверг, как уже писал в комментариях, залезло много шортов, на которых и росли до очередного негатива в Японии, то есть покупатели были на 204к. Новости по Японии резко выдернули немного преждевременно слабые лонги, и спуск на 204к указывает, на то что их таймфрейм был короткий. То есть избавились от кучу прилипших лонгов, и создали отличные условия для продолжения роста. Соответственно, открытие гэпом вверх и слабое движение выше есть классический шортокрыл + слабые покупки. Буковка p за ней еще одна и еще одна уже на вечерке.

( Читать дальше )

Видимо, Эгоинвеста сегодня нет у компутера, поэтому возьму на себя смелость создать его тему )

________________________________________________________

Правило основное писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.

Пока абсолютно идентичные треуголы, поэтому где то с 202600-203000 попробую покупать

Ну что следует признать полное поражение перед быками, сделать анализ ошибок, и выжидать следующий момент для среднесрочного входа.Буду пробовать брать в лонг от отскока уровня 205-206.


Также нельзя забывать о медведях :)

( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )

    Каждый торговый день я намечал план действий, старался ему следовать, но случайные колебания цен просто выводили меня из состояния сосредоточения. Я мог сто раз передумать, сто раз изменить свою точку зрения. Как следствие я редко выполнял намеченные действия.
    Однажды я осознал что должен оставить свой азарт за рынком и одновременно тренировать свое терпение. У меня возникла идея создать игровой симулятор, в котором игрок управляет временем на графике. Он может уменьшать или увеличивать скорость появления баров, подстраивая ее под свое восприятие, тренировать терпение и набираться опыта.
    Первая модель меня очень удивила, я как завороженный смотрел на график бегающих цен, и тогда я решил сделать браузерную игру для всех. Вот что получилось: futuresgames.com

Чёрными стрелками показано каждодневное время с 11 до 12.
Какие-нибудь есть мысли, что происходит с 11 до 12?

 Основная мысль — ближайшие 3-4 недели расти не будем с очень высокой вероятностью исходя из статистики предыдущих лет, остальное авторская точка зрения.