Анализ дневной волатильности фьючерса на индекс РТС

Анализ дневной волатильности фьючерса на индекс РТС с момента появления данного инструмента на торгах по настоящее время (с 03.08.2005г. по 27.09.2013г.):

(минимум слов… графики говорят больше чем слова)

Период анализа (таймфрейм): 1 день.

Объём торгов фьючерсом на индекс РТС последние два года только снижается. Пик объема наблюдался летом 2011 года.

Рис.1.
 Рис.2.
Рис.3.


Рисунок 3 развенчивает  миф о том, что пятница преимущественно - «день снижения», всё как раз наоборот — 53% (рост) vs. 47% (снижение). 

Рис.4.


Рис.5.


Свечи снижения:


Свечи роста:



Всем удачной торговли!