ФЬЮЧЕРСЫ

А кто-нибудь занимался автоматизацией календарного арбитража EU фьючей на фортс ??

Логика выставляем лучший офер по EuH0 если есть офер EuZ9 со спредом больше заданный Х (на сегодня это 1195 пп или 6.82%год)

если спред уменьшается — снимаем или переставляем в стакан.
если EuH0 исполняется — сразу покупаем EuZ9 лимиткой по лучшему оферу

Цель — повышение эффективности перекладки шорта в след фьюч на низколиквидном инструменте

на графике потиковый анализ спреда сегодня, 12.12.19 взято руками 25 сделок обьемом более 10 контрактов
-----------
Дальше эксель в ход пошел: как мы считали — я выгрузил все сделки потиково по инструменту EuH0 — их не так много — взял период месяц.
убрал оттуда нули — получилось за месяц всего несколько десятков тысяч.
дальше я подгрузил все сделки прошедшие в этот момент с погрешностью  до сек (если их несколько то усреднил) по инструменту EuZ9 — там с обьемами всегда почти норм.
Для вас визуализировано это на зеленом детальном и бирюзовом укрупненном графике.

Коллеги, исходя из сегодняшней информации с сайта мосбиржи о введении торгов фьючерсами на газ https://www.moex.com/n26209/?nt=106

назрел вопрос. Поскольку цена будет браться из CME, кто торгует у американских брокеров, скажите, что ликвиднее там нефть или этот газ? Чего ожидать, или это очередной US500, который вбросили и выкинули как помятую бумагу?

Уважаемые смартлабовцы!

Кто торгует роботами на крипто-фьючерсах, или знает таких людей, пожалуйста, напишите мне в личку.

Есть предложение о сотрудничестве.

Московская биржа обращает внимание, что в связи проведением финального тестирования перед внедрением нового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA СР2019-3, вечерняя дополнительная торговая сессия на срочном рынке Московской биржи в пятницу 13 декабря 2019 года проводиться не будет.

Пресс-центр ММВБ

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.

В ходе обсуждения участники  сошлись на правильности следующего утверждения:

«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».

Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент: 

1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.

2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.

3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.

Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?

Допустим, есть задача подобрать набор фьючерсов с примерно одинаковыми волатильностью и ГО.

ГО мы сравниваем по спецификациям. В таком случае остаётся необходимость сравнить волатильность двух фьючерсов. 

Допустим, глядя на график, видим, что Mix, Ri, Gold и Brent более подвижные, чем Si или Eu.  

Но таким интуитивным оценкам мало доверия. 

Есть ли способы быстро и объективно провести такое  сравнение, не проводя больших вычислений?