ФОРЕКС

Друзья, мы продолжаем серию обучающих постов о простых и прибыльных торговых стратегиях на фондовых биржах.

В предыдущих статьях мы рассказали о синтетическом вкладе под 18% годовых в долларах на криптовалютной бирже, а также рассказали о том, как можно собирать фандинг на индексе Московской бирже.

Сегодня мы хотим рассказать об одной из самой простой, на наш взгляд стратегии - внутрибиржевой арбитраж на срочном рынке.

Важный момент статья публикуется 18.12.2024 г.

Арбитраж — справедливое решение или другими словами подход к торговли, основывающийся на базовом принципе рынке о том, что отклонение цены от справедливой имеет временный характер, т.е. всегда к ней возвращается.

• Доходность — от 50 и больше % годовых (срок нахождения в 1 сделке не более 3 месяцев)
• Уровень риска — низкий
• Трудозатраты и внимание — средние
• Сложность стратегии — низкая
• Дополнительная инфраструктура — не требуется

*используем общую классификацию: низкие, средние, высокие

( Читать дальше )

Курсы валют 

валюта	18.12.2024	19.12.2024
Китайский юань1 CNY	13,9613	14,0761
Доллар США1 USD	102,9979	102,7763
Евро1 EUR	108,3444	108,5083

В преддверии объявления решения ФРС валютная пара EUR/USD остаётся зажатой у ключевого среднесрочного уровня поддержки в районе 1,05. Ни покупатели, ни продавцы пока не смогли набрать достаточную силу для значительного движения вверх или вниз, и пара демонстрирует мало признаков готовности покинуть узкий диапазон середины недели. В основе этой спокойной динамики лежит почти единое мнение участников рынка о том, что снижение ставки ФРС на 25 б.п. уже заложено в цены, о чём свидетельствует ценообразование производных инструментов на процентные ставки, таких как индексные свопы овернайт. Инвесторы скорее сосредоточены на сопроводительных Прогнозах по экономике (SEP) и так называемой «точечной диаграмме» (dot plot). Ранее, в сентябре, медианный прогноз SEP указывал на ставку по федеральным фондам на уровне 3,4% к концу 2025 года. Любые существенные пересмотры ожиданий по росту, инфляции или процентным ставкам на следующий год могут быстро изменить рыночный настрой и задать следующий вектор для USD.

( Читать дальше )

Приветствуем всех наших подписчиков и читателей!
Одним из главных инструментов аналитика всегда является наблюдение. Ровно неделю назад, в прошлую среду, остановился непрерывный рост стоимости актива, который весь 2024 г. был практически недоступным.

Речь идет о золоте, которое с 11 ноября по 18 ноября идет только на спад. Подешевел драгоценный металл с максимума 2720$ до 2646$ на мировом рынке. Такой коррекции не было с февраля 2023 г.

У многих инвесторов давно чешутся руки закупиться защитным активом на нашем слабом рынке, который уже без сомнений ждет повышения ключевой в пятницу, а снижение ставки только через полгода. На Мосбирже желтый метал в граммах стал дешевле на -2%📉.

По поводу личного портфеля, за весь текущий год, в портфеле актив вырос +73%🔥 на сегодня. Если давно планируете приобрести в рамках защиты, такая коррекция будет сохранятся до конца года.

Какие причины падения золота?

Вообще сам процесс спада возникал уже в ноябре, после укрепления доллара в связи с победой Трампа на выборах. Однако, параллельно происходили геополитические события с военными действиями на Ближнем Востоке, драгоценный металл снова восстанавливался в цене.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе продолжила колебаться в состоянии неопределенности в прежнем коридоре. Снова протестировав верхнюю границу на 74,28, цене не удалось ее преодолеть, что привело к отскоку вниз, где конечная цель находится на нижней границе флета на уровне 71,92. Таким образом, предполагаемый сценарий с ростом не был исполнен и все еще находится в работе. Вместе с тем, ценовой график пока держится в зеленой зоне супертренда, указывающее на активность со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется в рамках бокового коридора с незначительным повышением относительно начала недели. Основная зона поддержки не была протестирована и сохраняет свою целостность, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене может снова понадобиться коррекционная волна к уровню 71,92, где остается граница основной зоны поддержки. Очередной ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 75,99-78,09.

( Читать дальше )

Хитом сегодняшнего дня будет заседание ФРС, которое является единственным событием, отделяющим рынки от отыгрыша сезонности с позиционированием в конце года.
ФРС огласит решение по ставке с новыми прогнозами и краткой сопроводиловкой в 22.00мск, пресс-конференция Пауэлла начнется в 22.30мск.
Снижение ставки ФРС на 0,25% полностью заложено в цену и ФРС не посмеет огорчить рынки в данном вопросе, все внимание будет на новых прогнозах и риторике ФРС.
Рынки ожидают, что ФРС изменит прогноз по количеству снижений ставки в 2025 году на три против четырех в сентябрьских прогнозах, но если ФРС изменит прогноз по снижению ставок до двух раз в 2025 году — то следует ожидать уход от риска на фоне роста доллара.
Немаловажным будет изменение указаний по ставке, прогноз по нейтральной ставке и наличие инакомыслящих.
Если ФРС повысит оценку нейтральной ставки с текущих 2,9% до выше 3,0% и официально укажет в сопроводительном заявлении, что логично замедление темпов снижения ставок по мере приближения к нейтральному уровню: рынок отыграет сие на уход от риска с ростом доллара.

( Читать дальше )

По данным SWIFT, доля доллара в международных платежах выросла до максимума за 12 лет — 49.1%.

Доля евро упала до минимального за десятилетие уровня в 21%. Доля юаня выросла до 5% с 2%.

Таким образом, сейчас идет процесс деевровизации, а не дедолларизации, отмечают эксперты.

▪Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪Цена открытия: 1.04199
▪Тейк профит: 1.06090
▪Стоп лосс: 1.03483
▪Актуален: До отмены

▪Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪Цена открытия: 1.06700
▪Тейк профит: 1.05300
▪Стоп лосс: 1.07540
▪Актуален: До отмены

▪Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре EURUSD. Вчера мы заходили в покупку данного актива, зафиксировав сегодня минимальную прибыль. Решение по закрытию позиции было принято в связи с новостным фоном на сегодня. Выступление ФРС, решение по % ставке, данные по инфляции и т.д. Соответственно сейчас наиболее рационально начать торговать от ключевых уровней поддержки и сопротивления, так как, при текущей формации, есть вероятностью аномальных импульсных движений в разные стороны. В любом случае, лучше перестраховаться. Первым вариантом рассмотрим точку входа в лонг. Ниже текущей цены сформирована ключевая область поддержки 1,04127 — 1,04067, на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Область еще не тестировалась, первый тест самый точный.

( Читать дальше )

Сегодня ФРС подведёт итоги последнего в этом году заседания. Рынок почти уверен в снижении ставки на 25 б.п. (вероятность 97% по CME FedWatch), поэтому сам факт смягчения уже учтён в ценах. Основной интерес сосредоточится на сопроводительном заявлении, «точечном прогнозе» и риторике главы ФРС Джерома Пауэлла.
Базовый сценарий предполагает «умеренно-ястребиный» подход: снижение ставки, но намёки на замедление темпов смягчения ДКП в 2025 году. Такой исход окажет поддержку доллару, но вряд ли станет сюрпризом для рынка.
Если же реализуется «ястребиный» сценарий с ужесточением риторики и допущением повышения ставки в будущем, доллар может укрепиться до новых максимумов. Сегодня открытие позиций носит очень рискованный характер, так как реакция рынка зависит от итогов заседания.

🎥 Не пропустите! Смотрите подробный видеообзор в прямом эфире: «Идеи для трейдинга». Начало в 11:00 мск.
В фокусе валютные пары:

✅ EURUSD


( Читать дальше )

Согласно последним данным ЦБ, в октябре почти половина от всего импорта товаров и услуг проходит в рублях.

Тенденция увеличения доли рублей в расчетах началась с янв.24 и продолжается практически непрерывно весь год. За 3м средняя доля рублей в импорте составила 47.3%, за 10м24 – 42.2% vs 29.6% за 10м23 и 28.1% за 10м21.

Рубль вытесняет в основном валюты нейтральных стран (30.5% в октябре, за 3м – 31.9%, за 10м24 – 34.8% vs 34.5% за 10м23 и 4.2% за 10м21), тогда как доля валюты недружественных стран практически не меняется с апреля (20% в октябре, за 3м – 20.7%, за 10м24 – 23% vs 35.8% за 10м23 и 67.7% за 10м21).

Почему это важно? Сейчас основной спрос на валюту генерируется реальной экономикой через торговый сектор, т.к. практически все финансовые операции из российского валютного контура перекрыты по двусторонним барьерам, как от ЦБ РФ, так и со стороны внешних контрагентов.

Рост рублевых расчетов означает снижение потенциального дефицита валюты для расчетов, что выступает стабилизирующим фактором для курса рубля, учитывая контекст условий – сложность в репатриации валютной выручки в Россию.

( Читать дальше )